На сей раз существенная часть интереса преимущественно банковской аудитории была сосредоточена на новых скоринговых моделях и, в частности, на тех из них, которые позволяют оценить потенциальных заемщиков вообще без кредитной истории, поскольку в Казахстане довольно значительная часть населения все еще не прибегала к получению кредитов. Открывавший конференцию генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан ОМАРОВ предложил присутствующим узнать свою компанию “с другой стороны” и прийти к ситуации, когда более востребованными станут не просто кредитные отчеты бюро, а его различные скоринговые продукты. На развитых международных рынках ситуация является именно такой, банки обычно получают именно скоринговые оценки заемщиков, а не “голые” отчеты. В то же время больших успехов, связанных с получением информации о заемщике не от банков, а от других структур, чья информация была бы очень важна, как раз при оценке заемщиков-дебютантов - компаний, собирающих коммунальные платежи, ритейла и операторов, предоставляющих услуги связи, нет. Например, “коммунальщики” связаны необходимостью получения согласия клиентов на предоставление такой информации. Бюро предоставляло своим клиентам доступ ко всем базам данных, которые размещались в онлайне различными госструктурами, но использование этой информации стало невозможным в ходе реорганизации системы госдоходов, так как базы данных стали неактуальными. В обсуждаемых сейчас изменениях в законодательстве предполагается, что госструктуры будут предоставлять информацию государственному кредитному бюро, а оно может делиться в определенных объемах с другими участниками рынка, в том числе с Первым кредитным бюро. Г-н Омаров тем не менее обещал и определенные подвижки, связанные с доступом к информационным базам извне банковского сектора, связанные с уже практически достигнутыми договоренностями с отдельными игроками. В Первом кредитном бюро также разделяют в ходе сессии вопросов-ответов тезис о том, что необходимо двигаться к восприятию большей ценности персональных кредитных историй и платежной дисциплины, есть соответствующие учебные курсы, в рамках которых студентам дается возможность, в частности, получить свои рейтинги как заемщиков. (Представители FICO, в свою очередь, также говорили как об одной из важной составляющей культуры, связанной со скорингами, доступность своих рейтингов для заемщиков и понимание с их стороны, почему их оценка ограничена определенным уровнем.)

Одной из новинок, которое Первое кредитное бюро предлагает рынку, является скоринг финансового мошенничества. Главный риск-менеджер и разработчик аналитических продуктов бюро Канат Халилов подчеркнул, что речь не идет о каких-то действиях, связанных с нарушением закона, например, получением кредита по поддельным документам на чужое имя, о тех заемщиках, которые берут кредит с осознанным намерением не платить по нему и просрочить уже один из трех первых платежей. Созданная Первым кредитным бюро модель дает достаточно высокий показатель коэффициента Джини, что означает, что модель является достаточно надежным инструментом, позволяющим определить вероятность дефолтов. Еще одна интересная скоринговая модель, разработанная Первым кредитным бюро, представляет собой оценку вероятности выхода тем или иным заемщиком на длительную просрочку платежей и определить линию поведения банка. По словам г-на ХАЛИЛОВА, по отношению к таким заемщикам бессмысленен традиционный алгоритм в виде отправления SMS, а затем периодических звонков с напоминаниями на мобильный. В случае просрочки заемщиками с определенным рэнкингом, возможно, правильнее, не теряя времени, прибегать к хард-коллекшн, а некоторые банки вообще предпочтут списать такой кредит.

Директор FICO Елена КОНЕВА в свою очередь уверена в универсализме скоринговой модели компании и ее применимости на самых разных рынках, включая казахстанский. Спикер не видела ни в одной стране после завершения процесса адаптации скорингового коэффициента ниже 60, обычно же получаемый Gini находится примерно на уровне 80 (очень высокий показатель). Скоринговая модель для Казахстана будет апробироваться в течение нескольких недель, и если это не будет лучший скоринг на рынке, компания будет совершенствовать модель. В разных странах используется примерно 300 различных финансовых показателей и среди них необходимо выбрать примерно 20 ключевых, которые будут характеризовать казахстанских заемщиков. В случае с малым бизнесом на многих развивающихся рынках высока корреляция с кредитными рейтингами владельцев бизнеса, поскольку во многих случаях кредиты берутся ими на себя для развития бизнеса. На сегодняшний день клиентами компании являются три казахстанских банка из первой десятки, компания готова предоставлять свои продукты как самостоятельно, так и через Первое кредитное бюро, которое является привычным партнером для многих банков. Плюсом получения скоринговых продуктов через Первое кредитное бюро является также высокий уровень его IT-специалистов, что является важным на этапе освоения методологии.

Одной из самых интересных презентаций в ходе конференции стала презентация о результатах исследования Первым кредитным бюро результатов в розничном кредитовании крупных универсальных банков и рознично ориентированных. При этом победу “по очкам” практически по всем позициям, вероятно, можно присудить именно розничным банкам, у которых выше качество портфеля и ниже уровень дефолтов по первым платежам, а также ниже средняя сумма по выдаваемым кредитам.