Один из спикеров конференции Николай Филипенков, руководитель направления риск-менеджмента SAS Россия/СНГ дал небольшой комментарий “Панораме”.
- Если говорить о системе оценки рисков, направленной на снижение уровня выдачи кредитов, потенциально способных стать неработающими, в каких рыночных сегментах реалистично применение такой системы? Может ли идти речь только о рознице или также о массовом сегменте бизнеса?
- Розница - это и есть массовый сегмент бизнеса. Если же речь идет о МСБ (малом и среднем бизнесе), безусловно, система оценки рисков, минимизирующая уровень неработающих кредитов, должна применяться и в данном сегменте. В условиях, когда деньги стоят дорого, а уровень просрочки по банковской системе страны составляет свыше четверти всех займов, оценивать платежеспособность заемщиков нужно просто обязательно, это условие выживания банка. Те банки, которые быстрее реагируют на внутреннюю и внешнюю ситуацию, могут как результат более эффективно управлять своим капиталом, ресурсами и рисками, принимать обоснованные и дальновидные решения. Современные аналитические решения для риск-менеджмента позволяют автоматизировать процессы андеррайтинга как в розничном, или массовом, сегменте, так и при работе с корпоративными заемщиками. На российском рынке Сбербанк, Газпромбанк, банк “Открытие”, Московский кредитный банк, ЮниКредит Банк применяют инструментарий SAS для работы со всеми сегментами заемщиков - индивидуальными и корпоративными. На основе уже имеющейся информации специалисты банка строят модели для оценки вероятности дефолта заемщика, в случае рыночного риска - Value-at-Risk и др. В прошлом году у нас появилось также решение для управления лимитами и стресс-тестирования. Применение всех этих инструментов позволяет управлять рисками комплексно, по всем направлениям работы банка.
- Казахстанский фонд “Даму” совместно с национальными рейтинговыми агентствами и казахстанским “Первым кредитным бюро” работает над созданием системы рейтинговых оценок вероятности дефолтов заемщиков. Планируется, что в результате этой работы фонд может определяться с возможными суммами своих гарантий по каждому из заемщиков еще до рассмотрения проектов банками. Что кажется вам более перспективным в этой ситуации: использование каких-то технологий, характерных для рейтинговых агентств, или скоринга, основанного на информационных технологиях?
- На наш взгляд, наиболее эффективен комплексный подход, когда экспертные правила сочетаются с лучшими практиками и автоматизированными методами углубленной аналитики. Рейтинговые агентства также применяют скоринг, основанный на информационных технологиях. Основное преимущество рейтинговых агентств - наличие большой базы данных о реализовавшихся случаях дефолтов по всему миру. Используя эти данные, рейтинговые агентства с помощью статистических инструментов и экспертных правил строят аналитическую модель оценки вероятности дефолта. Так что мы бы не стали здесь противопоставлять: скоринг является одной из характерных для рейтинговых агентств технологий.
- Может ли система оценки рисков быть эффективной не только при выдаче новых кредитов, но и при оценке существующих относительно молодых кредитных портфелей, пока не испытавших полноценных стрессов?
- Конечно. Обычно такую оценку называют поведенческим скорингом. Поведенческий скоринг предполагает пересчет скорингового балла заемщика после выдачи кредита на регулярной (ежедневной, ежемесячной) основе с учетом дополнительной информации, полученной в процессе обслуживания кредита: например, технические просрочки, транзакции. В нашей практике были случаи, когда аналитическую систему риск-менеджмента применял новый, только выходящий на рынок банк. Так в свое время стартовали успешные на российском розничном рынке Тинькофф Банк и Лето Банк (группа ВТБ). Создав на базе полученной извне информации профили заемщиков, они уже на этапе выдачи первых кредитов могли видеть, к какому сегменту относится тот или иной потенциальный клиент, какова вероятность невозврата кредита. Далее, с помощью моделей поведенческого скоринга они могут проводить переоценку своих портфелей.
