Индикаторы биржевого денежного рынка
на 3 июня и изменение за период

Индикатор                 Ставка     Тренд

TONIA                          1,29          +0,5

Авторепо ГЦБ 2 дн. 1,42          +0,5

Авторепо ГЦБ 7 дн. 4,54          +0,04

Авторепо ГЦБ 28 дн.                 20,00            +9,0

KazPrime-3M             11,00        0

Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 3 июня и изменение за период

Индекс                    Значение   Тренд,%

KASE                        1 216,34      +7,2

KASE_BP                214,65          -0,6

KASE_BC                164,72          +0,9

KASE_BY                17,29            -0,7

Главные новости рынка

28 мая АО "АТФБанк" (Алматы) сообщило о приобретении 84 615 штук простых акций АО "ОНПФ "Отан". С учетом проведенной сделки доля АО "АТФБанк" в уставном капитале АО "ОНПФ "Отан" составляет 87,058824% от общего количества размещенных акций фонда.

28 мая АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы) уведомило об истечении срока реализации акционерами права преимущественной покупки по приобретению привилегированных акций (НИН KZ1Р33870117) и о продолжении размещения указанных акций банка среди неограниченного круга инвесторов. Количество ценных бумаг, подлежащее размещению: 196 232 499 привилегированных акций KZ1Р33870117. Цена размещения - 168,42 тенге за одну привилегированную акцию. Время подачи заявок: с 9.00 до 18.00 часов алматинского времени в день выхода объявления в газетах "Казахстанская правда" и "Егемен Казахстан". В случае, если дни опубликования информационного сообщения на русском и казахском языках разные, то днем выхода объявления считать день последней публикации информационного сообщения. Инвесторами могут быть юридические лица. Приоритет среди инвесторов будет отдаваться национальным управляющим холдингам;

С 29 мая на KASE введен запрет на использование следующих ценных бумаг АО "Астана-Финанс" (Астана) в качестве предметов операций репо: простых акций KZ1C37670011 (ASFI), привилегированных акций KZ1P37670117 (ASFIp), облигаций KZ2CKY07B162 (ASFIb4), облигаций KZPC1Y05D501 (ASFIb5), облигаций KZPC2Y07B505 (ASFIb6), облигаций KZPC1Y10B634 (ASFIb7), облигаций KZPC1Y05B725 (ASFIb8), облигаций KZPC2Y15B722 (ASFIb9), облигаций KZPC3Y10B721 (ASFIb10), облигаций KZPC1Y10C202 (ASFIb11), облигаций KZPC3Y12C253 (ASFIb12), облигаций KZPC1Y03C538 (ASFIb13), облигаций KZPC2Y02C538 (ASFIb14), облигаций KZPC2Y15C258 (ASFIb15), облигаций KZP01Y15D013 (ASFIb16), облигаций KZP08Y10C532 (ASFIb22), облигаций KZP02Y03D017 (ASFIb23), облигаций KZP03Y05D010 (ASFIb24). Названное решение принято в связи с невыплатой АО "Астана-Финанс" второго купонного вознаграждения по своим облигациям KZP03M42C539 (aASFIb17).

28 мая решением биржевого совета KASE утверждены дополнения и изменения № 13 (поправки) во внутренний документ KASE "Правила осуществления операций репо" (Правила). В соответствии с поправками Правила дополнены приложением №1 "Соглашение об общих условиях осуществления операций репо "прямым" способом" (Соглашение), которое разработано в целях снижения рисков неисполнения участниками операций репо, осуществляемых "прямым" способом, своих обязательств по сделкам закрытия. Соглашение, в частности, определяет порядок расчета цены открытия операции репо, осуществляемой "прямым" способом, суммы сделки закрытия и ставки операции репо, новый порядок осуществления расчетов по операциям репо, осуществляемым "прямым" способом, в том числе порядок досрочного исполнения сделки закрытия репо, порядок взаимодействия участников операции репо при осуществлении эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом операции репо, корпоративных действий, порядок переоценки обязательств по операциям репо, новый порядок урегулирования ситуаций неисполнения участниками операций репо свих обязательств по сделкам закрытия. Поправки направлены на согласование в АФН и планируются к вводу в действие с 1 сентября 2009 года после согласования с АФН, окончания работ по соответствующей модификации торговой системы KASE и механизма взаимодействия KASE с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

28 мая решением биржевого совета KASE от 28 мая 2009 года правлению KASE передано право формировать приложение 1 к внутреннему документу KASE "Регламент торгов и работы Системы подтверждения" "Перечень акций и их сокращенных обозначений (торговых кодов), по отношению к торгам которыми не применяется метод франкфуртских торгов в случае совпадения или пересечения цен заявок на продажу и покупку". С 1 июня 2009 года в указанный перечень входят акции, по которым имеется специалист, или акции, которые включены в представительский список для расчета индекса KASE).

1 июня Национальный банк Республики Казахстан сообщил, что инфляция в Казахстане в мае 2009 года снизилась до 0,7% к предыдущему месяцу с 0,8% в апреле 2009 года. Темпы инфляции в мае 2008 года составили 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем. За 2008 год инфляция замедлилась до 9,5% с 18,8% в 2007 году. В марте Нацбанк Казахстана понизил свой прогноз инфляции на 2009 год до 9,5% с 11%.

3 июня правлением Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) принято решение о приостановлении действия сроком на три месяца следующих лицензий, выданных АО "Астана-Финанс": на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем; на проведение заемных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан в национальной и иностранной валюте. Данное решение было принято в связи с нарушением пруденциальных нормативов в части коэффициента (к3) максимального размера риска на одного заемщика (на 1 мая 2009 года и на 1 апреля 2009 года) и коэффициент достаточности собственного капитала (на 1 мая 2009 года). АФН обратило внимание, что ни одно лицо, не имеющее соответствующей лицензии уполномоченного органа и (или) Нацбанка Казахстана, не имеет права выполнять банковские операции в качестве основной или дополнительной деятельности.

3 июня правление АФН постановило приостановить сроком на шесть месяцев действие лицензии на право осуществления страховой деятельности по отрасли "общее страхование", выданной АО "Premier страхование" 15 сентября 2008 года. Данное решение принято ввиду невыполнения компанией требований ограниченных мер воздействия, примененных АФН, несоблюдения требований пруденциальных нормативов, установленных законодательством Республики Казахстан, и выявления факта нарушения законодательства, связанного с ненадлежащим отражением в бухгалтерском учете финансовых операций по страхованию (перестрахованию), а также ведением иных обязательных форм учета. Приостановление действия лицензии страховой (перестраховочной) организации влечет запрет на заключение ею новых договоров страхования (перестрахования), включая продление действующих договоров страхования (перестрахования), а также на осуществление страхового посредничества в качестве страхового агента. По ранее заключенным договорам страхования (перестрахования) страховая (перестраховочная) организация обязана выполнить принятые на себя обязательства.

Рынок акций

Новости рынка акций

1 июня KASE сообщило, что с 11 июня АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис" (Алматы) отказалось от статуса маркет-мейкера на СТП РФЦА и на ОТП KASE по простым акциям KZ1C05500018 АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат".

Со 2 июня АО "Альянс Банк" (Алматы) отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по своим акциям: простым KZ1C40310019 (ASBN) и привилегированным KZ1P40310115 (ASBNp1).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 480 сделок.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 8 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 8, неизменный курс - 6. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 2,98% (KZTKp) до 38,43% (BTAS), негативное - от 0,36% (KZTK) до 91,27% (KASE).

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

С 28 мая облигации KZP03Y05B808 (KAZIb3) АО "Карагандинский завод асбестоцементных изделий" (Карагандинская обл.) включены в официальный список KASE по второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки".

С 1 июня облигации KZPC6Y03B554 (TEBNb9) Дочерней организации АО "БТА Банк" - АО "Темiрбанк" (Алматы) исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения.

С 1 июня в секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями KZP03Y05B808 (KAZIb3) АО "Карагандинский завод асбестоцементных изделий" (Карагандинская обл.).

1 июня АО "GLOTUR" (ГЛОТУР) (Алматы) официальным письмом сообщило KASE о задержке выплаты четвертого купонного вознаграждения по своим облигациям KZ2C0Y05C440 (GLOTb2). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций, АО "GLOTUR" ("ГЛОТУР") должно было выплатить данное вознаграждение 20 марта 2009 года. В письме АО "GLOTUR" ("ГЛОТУР") сообщило, что дополнительно предоставленное для выплаты купонов время до 29 мая 2009 года максимально использовано на изыскание возможности погашения долга перед держателями облигаций. Однако ситуация не изменилась, и в настоящий момент возможность для реструктуризации кредитного портфеля и взятия ситуации под контроль может предоставить только технический дефолт. На основании изложенного АО "GLOTUR" ("ГЛОТУР") вынуждено сообщить о приостановлении выплат купонного вознаграждения по своим облигациям до 15 сентября 2009 года.

Со 2 июня облигации KZ2C0Y05C440 (GLOTb2) АО "GLOTUR" ("ГЛОТУР") (Алматы) исключены из официального списка KASE в связи с отсутствием маркет-мейкера по ним. С 15 апреля 2009 года по указанным облигациям отсутствует маркет-мейкер, что является нарушением листингового требования, установленного подпунктом 10) пункта 11 постановления правления АФН "О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи" от 26 мая 2008 года №77.

Со 2 июня АО "БТА Банк" (Алматы) временно освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по следующим своим облигациям: KZP01Y06D400 (BTASb11), KZP02Y07D406 (BTASb12), KZP03Y08D402 (BTASb13), KZP04Y09D408 (BTASb14), KZP05Y10D403 (BTASb15), KZP06Y11D409 (BTASb16), KZP07Y12D405 (BTASb17), KZP08Y13D401 (BTASb18), KZP09Y14D407 (BTASb19), KZP10Y15D402 (BTASb20), KZP01Y06D426 (BTASb21), KZP02Y07D422 (BTASb22), KZP03Y08D428 (BTASb23), KZP04Y09D424 (BTASb24), KZP05Y10D429 (BTASb25), KZP06Y11D425 (BTASb26), KZP07Y12D421 (BTASb27), KZP08Y13D427 (BTASb28), KZP09Y14D423 (BTASb29), KZP10Y15D428 (BTASb30).

С 3 июня международные облигации XS0308049294 (KKGBe18) Kazkommerts International B.V. (Роттердам) включены в официальный список KASE по категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой".

С 3 июня международные облигации XS0338078487 (KKGBe19) и XS0366928397 (KKGBe20) Kazkommerts International B.V. (Роттердам) включены в официальный список KASE по первой подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки".

С 8 июня АО "Брокерская компания "Астана-Финанс" отказалось от статуса маркет-мейкера на СТП РФЦА по следующим облигациям АО "Астана-Финанс" (Астана): KZ2CKY07B162 (aASFIb4); KZPC1Y05D501 (aASFIb5); KZPC2Y07B505 (aASFIb6); KZPC1Y10B634 (aASFIb7); KZPC1Y05B725 (aASFIb8); KZPC2Y15B722 (aASFIb9); KZPC3Y10B721 (aASFIb10); KZPC1Y10C202 (aASFIb11); KZPC1Y03C538 (aASFIb13); KZPC2Y02C538 (aASFIb14).

С 11 июня АО "Unicorn IFC" отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2CKY05B950 (TSSMb1) АО "Трансстроймост" (Алматинская обл.).

С 15 июня АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2CKY23B672 (DTJLb1) АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)".

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе была заключена 151 сделка.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке (без учета сделок на СТП РФЦА) характеризовались облигации 29 наименований, падением - 28. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам снизилась на неделе у 22 облигаций, выросла у 35. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,001% (KKGBb5) до 12,03% (ISKEb1), негативное - от 0,0001% (CSBNb2) до 44,78% (BTAIb14).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

28 мая в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУЖКАМ-204 выпуска первого (KZKAKY170017, MUJ204_0001; 1000 тенге, 28.05.09 - 28.05.26, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 10,0 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка фиксированного купона. В торгах приняли участие 12 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 21 заявку, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 17 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 31 245,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 3,1 раза. Ставка фиксированного купона в активных заявках варьировала от 0,01% до 0,10% годовых, составив в средневзвешенном выражении 0,0203% годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 12 000 000 облигаций на сумму 12 000 000 000 тенге (120,0% от планируемого объема размещения) под 0,01% годовых.

3 июня в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-84 выпуска пятого (KZKDKY070057, MUM084_0005; 1000 тенге, 03.06.09 - 03.06.16, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 10,0 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 11 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 20 заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 19 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 16 806,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 1,7 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала от 7,70% до 8,00% годовых, составив в средневзвешенном выражении 7,9212% годовых. В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 50,9%, на долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) - 2,4%, клиентов БВУ - 36,1%, брокерско-дилерских компаний - 6,6%, их клиентов - 4,0%. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 9 260 000 облигаций на сумму 9 260 000 000 тенге (92,6% от планируемого объема размещения) под 7,90% годовых. По результатам размещения 76,1% от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 4,3 - БВУ, 0,8% - клиентами БВУ, 12,0% - брокерско-дилерскими компаниями, 6,8% - их клиентами.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 28 заключенных на KASE сделок составил 8686,4 млн тенге ($57,8 млн). В предыдущем периоде (21-27 мая 2009 года) данный показатель равнялся 13 337,9 млн тенге ($88,9 млн) при 24 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 99,98% (в предыдущем периоде - 93,19%).

Члены KASE

С 29 мая ТОО "RESMI Investment House Almaty" (Алматы) исключено из членов KASE по категории "А". Это означает, что ТОО "RESMI Investment House Almaty" более не является членом KASE и не имеет права торговать на KASE какими-либо инструментами. Данное решение принято на основании заявления ТОО "RESMI Investment House Almaty" от 12 мая 2009 года №43 в связи с добровольным возвратом им в АФН лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и его отказом от членства на KASE по категории "А".

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14, факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.