Индикаторы биржевого денежного рынка на 27 августа и изменение за период
Индикатор Ставка Тренд
TONIA 2,64 +0,06
Авторепо ГЦБ 2 дн. 3,18 -
Авторепо ГЦБ 3 дн. 3,50 -
Авторепо ГЦБ 7 дн. 4,50 +0,48
Авторепо ГЦБ 14 дн. 5,00 -
Авторепо ГЦБ 28 дн. 6,00 -
KazPrime-3M 6,78 +0,01
Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 27 августа и изменение за период
Индекс Значение Тренд, %
KASE 2 013,30 -4,58
KASE_BP 268,70 -0,79
KASE_BC 160,77 -1,12
KASE_BY 10,68 -2,14
Главные новости рынка
22 августа Fitch Ratings подтвердило рейтинги АО "НК КазМунайГаз": долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB", приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB" и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "F3". Прогноз по долгосрочным РДЭ - "Негативный". Рейтинги принимают во внимание диверсифицированную структуру бизнеса АО "НК КазМунайГаз", так как компания ведет деятельность в области разведки, добычи, транспортировки, переработки и сбыта нефти и газа. Поддержку рейтингам оказывают достаточно сильные показатели кредитоспособности компании, 100%-ная степень контроля газотранспортной сети и 75% сети по транспортировке нефти на территории Казахстана. Кроме того, рейтинги учитывают стратегию роста НК КМГ за счет приобретений, а также масштабную инвестиционную программу в размере 29,1 млрд долл., запланированную на 2008-2012 гг. Однако, хотя АО "НК КазМунайГаз" является крупнейшей компанией по объемам деятельности на внутреннем рынке, рейтинги учитывают относительно небольшие масштабы деятельности компании в сравнении с международными и российскими сопоставимыми компаниями. "Негативный" прогноз по рейтингам компании отражает прогноз по суверенному рейтингу, присвоенный 17 декабря 2007 года.
22 августа представители ENRC опровергли сообщения о том, что представитель Kazakhmys будет представлен в его правлении. Согласно сообщению газеты Financial Times, Kazakhmys, увеличивший недавно свою долю в ENRC до блокирующего пакета (25,02%), объявил, что их представитель будет представлен в правлении этого сырьевого холдинга. Однако официальной заявки от Kazakhmys подано не было. Как заявил исполнительный директор ENRC Йоханнес Ситтард, в связи с тем, что стратегиями Kazakhmys и ENRC является расширение своей деятельности в сфере разработки природных ресурсов в странах Центральной Азии, то возникнет конфликт интересов, если представитель Kazakhmys получит место в правлении ENRC, обсуждающем стратегические вопросы.
25 августа решением правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) утверждено изменение № 16 во внутренний документ KASE "Регламент торгов и работы Cистемы подтверждения", которое вводится в действие с 25 августа 2008 года. Указанным изменением установлено, что торговый день по финансовым инструментам, являющимся предметом торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента (как эти торги определены внутренним документом KASE "Положение о членских взносах и биржевых сборах"), может отличаться от торгового дня, установленного для группы финансовых инструментов, к которой относится данный предмет торгов. Ранее подобная особенность была предусмотрена только для торгов государственными пакетами акций, в отношении которых было установлено, что такие торги проводятся в рабочие дни, определенные продавцом данных государственных пакетов акций по согласованию с KASE. Названным решением установлено, что действие указанного изменения распространяется на отношения, возникшие до его введения в действие.
25 августа KASE опубликовала на своем веб-сайте по http://www.kase.kz/geninfo/normbase/post_523_300508.pdf текст постановления правительства Республики Казахстан "О некоторых вопросах возмещения затрат на аудит эмитентов финансовых инструментов, допущенных на специальную торговую площадку финансового центра города Алматы" от 30 мая 2008 года № 523, введенного в действие с 21 июня 2008 года. Названное постановление компенсирует правовой вакуум, возникший после того, как приказом председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы (АРД РФЦА) от 8 мая 2008 года № 04.2-09/116 был признан утратившим силу приказ Председателя АРД РФЦА "Об утверждении Инструкции по возмещению затрат на аудит эмитентов финансовых инструментов, допущенных на специальную торговую площадку финансового центра" от 9 января 2007 года № 9.
25 августа Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) осуществило государственную регистрацию выпуска объявленных акций KASE в количестве 5 000 000 штук с национальным идентификационным номером KZ1C10030019. Выпуск включает в себя 450 ранее объявленных и полностью размещенных простых акций KASE с учетом их дробления в пропорции 1:1 000. Одновременно в связи с указанным дроблением АФН заменило уведомление об итогах размещения акций KASE от 4 мая 2008 года. Согласно этому уведомлению и свидетельству о государственной регистрации выпуска ценных бумаг размещены и оплачены 450 000 акций KASE при оплаченном уставном капитале 165 019 500 тенге. Таким образом, по результатам государственной регистрации выпуска объявленных акций у KASE имеется 4 550 000 штук неразмещенных простых акций.
27 августа АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) сообщило о том, что 26 сентября 2008 года состоится внеочередное общее собрание его акционеров. На повестке дня одним из главных вопросов станет изменение наименования АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ". Согласно сообщению топ-менеджмент банка разработал стратегию развития и эволюции бренда. В рамках этой стратегии банк проведет ребрендинг осенью этого года.
27 августа Kookmin Bank Кореи ("Kookmin") завершил приобретение 23% доли в капитале АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) на сумму 59,9 млрд тенге (эквивалент $500 млн). Этому предшествовало получение Kookmin необходимых регуляторных одобрений, включая разрешение от Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции и АФН. До конца года Kookmin планирует приобрести дополнительные 7% и в дальнейшем увеличить свое участие в АО "Банк ЦентрКредит" до 50,1% в течение 30 месяцев. Общий объем инвестиций Kookmin в АО "Банк ЦентрКредит" составит приблизительно $1,27 млрд.
Рынок акций
Новости рынка акций
С 1 сентября АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" (Алматы) на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера по его простым акциям KZ1C51950018 (официальный список KASE категории "B", IFDR) с минимальным объемом обязательной котировки в размере 3 000 месячных расчетных показателей.
С 9 сентября АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы) на основании его заявления освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C05500018 (официальный список KASE категории "A", UTMK) АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" (Усть-Каменогорск).
С 11 сентября ТОО "КАПИТАЛИСТ Секьюритиз" (Алматы) на основании его заявления освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы (СТП РФЦА) по простым акциям KZ1C40310019 (aASBN) АО "Альянс Банк" (Алматы), торгующимся в официальном списке СТП РФЦА по первой категории.
Сектор первичного рынка
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
27 августа в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по продаже простых акций KZ1C36280010 (официальный список KASE категории "A", CCBN) АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы). Общий объем выпущенных акций АО "Банк ЦентрКредит" на момент проведения торгов - 180 316 695 штук, размещенных - 130 316 695 штук. К продаже было предложено 29 972 840 акций (23,0% от общего числа размещенных простых акций). Указанные акции продавались единым лотом. В качестве продавца на торгах выступало АО "VISOR Capital" (Алматы). В торгах принял участие один член KASE - брокерско-дилерская организация, который подал одну лимитированную заявку на покупку упомянутого лота по цене 2000,00 тенге за акцию. По итогам торгов продавец удовлетворил данную заявку, продав весь заявленный объем на сумму 59 945 680 000,00 тенге (эквивалент 500 423 073,71 долларов США по текущему биржевому курсу).
За исследуемый период на KASE в данном секторе заключено 255 сделок. Среднедневной объем вырос по сравнению с предыдущим периодом в 10,5 раза и составил $110 393,2 тыс., или 13 224,3 млн тенге (на прошлой неделе среднедневной объем составил $10 447,4 тыс., или 1255,1 млн тенге). В анализируемом периоде 3,1% (1,2%) операций на KASE в количественном выражении и 0,3% (0,4%) в объемном были договорными (прямыми).
Всего в сделках анализируемого периода с акциями на KASE участвовало (в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущего периода) 37 (36) членов биржи. В сделки были вовлечены акции 23-х (26) наименований. 31,5% (18,5%) брутто-оборота рынка - 62,8% (8,6%) по операциям покупки и 0,2% (28,5%) по операциям продажи - контролировали "пенсионщики". Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за неделю прошло 7,9% (5,3%) биржевого брутто-оборота акций - 9,2% (5,4%) по операциям покупки и 6,7% (5,1%) по операциям продажи. При этом 3,3% (0,5%) брутто-оборота - 0,9% (0,2%) по операциям покупки и 5,8% (0,9%) по операциям продажи - прошло через счета нерезидентов.
В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 22% (23%) наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 57% (54%), неизменный курс - 22% (23%). Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 2,67% (TEBN) до 20,27% (GB_KZMS), негативное - от 0,48% (KIBN) до 19,31% (KKGB).
На момент написания материала индекс KASE уже пробил психологически важную отметку 2000 пунктов. Происходящее на KASE все также зависит от внешних факторов. Наибольшее давление на рынок оказывают негативные новости о финансовой системе США и всего мира. Помимо прочего, свою лепту вносят снижающиеся цены на металлы за рубежом, а также увеличившаяся налоговая нагрузка на добывающий сектор.
Рынок корпоративных облигаций
Новости рынка корпоративных облигаций
Решением правления KASE от 22 августа облигации KZ2C0Y07D147 (BTASb10; 100 тенге, 5,0 млрд тенге; 7 лет, полугодовой купон 11,0% годовых; 30/360) АО "БТА Банк" (Алматы) признаны включенными в официальный список KASE категории "A" в соответствии с упрощенной процедурой листинга, установленной статьей 19-1 Листинговых правил. О дате вступления в силу упомянутого решения правления и об открытии торгов названными облигациями на KASE будет объявлено дополнительно.
С 27 августа в секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями KZP03Y05C491 (KZIKb18, 1 тенге, 5,0 млрд тенге; 01.12.07 - 01.12.12, полугодовой купон 11,0% годовых; 30/360) АО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы). Обязанности маркет-мейкера по названным облигациям на KASE исполняет АО "Тенгри Финанс" (Алматы) с минимальным объемом обязательной котировки в размере 2 340 000 облигаций. Данные облигации включены в официальный список KASE категории "A" с 7 февраля 2008 года. Более подробная информация о выпуске ценных бумаг и их эмитенте опубликована на веб-сайте KASE по http://www.kase.kz/emitters/kzik.asp
С 1 сентября АО "Компания "CAIFC" (Алматы) на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2P0Y03C673 (официальный список KASE категории "B", TEMAb1; 1000 тенге, 1,0 млрд тенге; 05.08.07 - 05.08.10; квартальный купон 11,00% годовых; 30/360) ТОО "ТЕМА Ко." (Алматы) с минимальным объемом обязательной котировки в размере 2400 облигаций.
Сектор первичного рынка
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
Всего за исследуемый период в секторе купли-продажи корпоративных облигаций на KASE заключено 45 сделок. Среднедневной объем составил $8467,9 тыс., или 1015,0 млн тенге и вырос по сравнению с предыдущим периодом ($3902,4 тыс., и 468,5 млн тенге соответственно) на 2,2 раза. В анализируемом периоде доля договорных (прямых) сделок в количественном выражении составила 4,4%, в объемном - 0,7%.
В сделках анализируемого периода (в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущей недели) участвовали 26 (25) членов KASE по облигациям 20 (26) наименований. 13,1% (22,1%) брутто-оборота прошло по счетам субъектов пенсионного рынка - 17,1% (24,8%) по операциям покупки и 9,1% (19,5%) по операциям продажи. Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за период прошло 0,6% (7,7%) биржевого брутто-оборота корпоративных облигаций - 0,6% (2,7%) по операциям покупки и 0,6% (12,8%) по операциям продажи. 40,1% (6,6%) брутто оборота - 43,8% (11,3%) по операциям покупки и 36,5% (1,9%) по операциям продажи - прошло через счета нерезидентов.
По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 11 наименований, падением - 9. Перепроданными смотрелись облигации HSBKb10 (-18,1%), RMXRb1 (-16,8%) и HSBKb11 (-10,8%), тогда как перекупленными выглядели облигации RGBRb6 (+24,7%), DTJLb1 (+19,7%), TSBNb5 (+18,2%) и BTASb9 (+12,9%). Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам снизилась на неделе у 10 облигаций, выросла у 9.
Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)
Сектор первичного рынка
26 августа в торговой системе биржи методом специализированных торгов был проведен повторный аукцион по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-24 73-го выпуска (KZK2KY020735, MOM024_0073; 1000 тенге, 7,0 млрд тенге; 13.08.08 - 13.08.10, полугодовой купон 8,00% годовых), на котором Минфин планировал привлечь 5,0 млрд тенге. В торгах приняли участие 6 первичных дилеров, подавших 18 заявок (12 лимитированных и 6 рыночных), из которых к истечению времени подтверждения заявок активными остались 13 ордеров (9 лимитированных и 4 рыночных). Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 17 997 084 599,98 тенге и превысил предложенный объем в 3,6 раза. Цена в лимитированных активных ордерах варьировала от 99,1073% (8,5000% годовых) до 99,9948% (8,0000% годовых), составив в средневзвешенном выражении 99,6949% (8,1680% годовых). В общем объеме активных заявок на долю банков второго уровня (БВУ) пришлось 66,7%, клиентов БВУ - 33,3%. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 13 333 333 облигаций на сумму 13 371 158 184,24 тенге по цене 99,9948% (8,0000% годовых). По результатам аукциона 61,1% от общего объема размещенных облигаций выкуплено БВУ, 38,9% - клиентами БВУ. С учетом ранее проведенных размещений полный объем выпуска МЕОКАМ-24 KZK2KY020735 составил 20 333 333 облигации на сумму номинальной стоимости 20 333 333 000,00 тенге.
27 августа в торговой системе биржи методом специализированных торгов был проведен повторный аукцион по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-36 66-го выпуска (KZK2KY030668, MOM036_0066; 1000 тенге, 9,0 млрд тенге; 20.08.08 - 20.08.11, полугодовой купон 8,50% годовых), на котором Минфин планировал привлечь 5,0 млрд тенге. В торгах приняли участие 16 первичных дилеров, подавших 27 заявок (24 лимитированные и 3 рыночные), из которых к истечению времени подтверждения заявок активными остались 26 ордеров (23 лимитированных и 3 рыночных). Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 27 725 976 344,59 тенге и превысил предложенный объем в 5,6 раза. Цена в лимитированных активных ордерах варьировала от 98,7144% (9,0000% годовых) до 100,0226% (8,4900% годовых), составив в средневзвешенном выражении 99,6772% (8,6234% годовых). В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 3,6%, на долю БВУ - 85,0%, клиентов БВУ - 10,8%, клиентов брокерско-дилерских компаний - 0,6%. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 10 900 000 облигаций на сумму 10 919 181 677,81 тенге, цена в удовлетворенных заявках варьировала от 100,0096% (8,4950% годовых) до 100,0226% (8,4900% годовых), составив в средневзвешенном выражении 100,0107% (8,4946% годовых). По результатам аукциона 4,6% от общего объема размещенных облигаций выкуплено одним из субъектов пенсионного рынка, 67,9% - БВУ, 27,5% - клиентами БВУ. С учетом ранее проведенных размещений полный объем выпуска МЕОКАМ-36 KZK2KY030668 составил 19 900 000 облигаций на сумму номинальной стоимости 19 900 000 000,00 тенге.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период суммарный объем 22 заключенных на KASE сделок составил 3562,7 млн тенге ($29,7 млн). В предыдущем периоде (14 - 20 августа) данный показатель равнялся 7878,7 млн тенге, или $65,6 млн при 20 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 75,4%.
Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, Достык, 291/3а;
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
; тел. (8 727) 2-37-53-40, 2-37-53-18; факс (8 727) 2-37-53-39
Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.
