Индикаторы биржевого денежного рынка на 27 мая и изменение за период

Индикатор                     Ставка      Тренд

TONIA                              1,06           +0,3

Авторепо ГЦБ 2 дн.     1,16           +0,3

Авторепо ГЦБ 7 дн.     5,25           +1,4

Авторепо ГЦБ 28 дн.   10,06         -7,9

KazPrime-3M                 11,00         -0,8

Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 27 мая и изменение за период

Индекс                   Значение       Тренд,%

KASE                       1 155,79          -0,03

KASE_BP               216,88             -0,3

KASE_BC               163,45             +1,6

KASE_BY                17,58                -0,5

Главные новости рынка

Главной новостью на казахстанском фондовом рынке стало объявление 19 мая АО "Астана-Финанс" (Астана) и Astana Finance B.V. о своем решении приостановить с 15 мая 2009 года платежи по вознаграждению и основному долгу по своим международным обязательствам, а также по выплатам, связанными с основным долгом по некоторым местным обязательствам АО "Астана-Финанс". Ведущие рейтинговые агентства отреагировали соответствующим образом:

• 20 мая Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента АО "Астана-Финанс" с уровня "CCC" до "RD" (ограниченный дефолт), исключив, таким образом, рейтинг из списка Rating Watch "Негативный". Также агентство понизило рейтинг АО "Лизинговая компания "Астана-Финанс" с уровня "CCC" до "C".
• 21 мая агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочный рейтинг эмитента и долговой рейтинг АО "Астана-Финанс" до "Са" с "В3". Предыдущее понижение рейтинга АО "Астана-Финанс" было осуществлено Moody's 24 февраля 2009, когда депозитные рейтинги банка в местной и иностранной валюте были снижены до "B3" с "Ba1" с прогнозом по всем рейтингам банка "Негативный". Кроме того, 22 мая Moody's поместило на пересмотр рейтинги эмитента и рейтинги по депозитам пяти финансовых организаций Казахстана, в управлении которых участвует государство, в частности, АО "Банк развития Казахстана", АО "Жилстройсбербанк", АО "КазАгроФинанс", АО "Аграрная кредитная корпорация", АО "Казахстанская ипотечная компания".

22 мая АО "Астана-Финанс" (Астана) обратилось к KASE с просьбой отозвать свою финансовую отчетность по состоянию на 31 марта 2009 года в связи с тем, что данная отчетность будет откорректирована по результатам аудиторского обзора.

С 22 мая на KASE открываются торги фьючерсами на аффинированное золото в слитках с поставкой базового актива в июле 2009 года. В торговой системе KASE фьючерсам указанного транша присвоены сокращенные обозначения (торговые коды) FAULGD_0907D и FAUGST_0907D. Последним днем торгов фьючерсами указанного транша является 20 июля 2009 года. Торги срочными контрактами на KASE открыты ежедневно с 10.30 до 17.00 ALT.

22 мая компания EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION PLC (Лондон) представила отчет о предварительных итогах на май 2009 года и производственный отчет за первый квартал (на конец 31 марта 2009 года). За три месяца текущего года было зафиксировано значительное давление на цены во всех подразделениях компании, объемы продаж и производства превысили ожидания при сокращении производства в подразделениях ферросплавов (за исключением Серова и Tuoli) и железной руды соответственно на 30% и 35% за соответствующий период. Кроме того, группе удалось эффективно контролировать издержки на единицу продукции во всех подразделениях, чему частично способствовала девальвация тенге в феврале. В феврале компания приобрела 25% акций крупного производителя полукокса и энергетического угля в Казахстане "Шубарколь".

25 мая АО "кaspi вank" (Алматы) сообщило о привлечении долгосрочного финансирования от голландской Государственной корпорации развития предпринимательства (FMO) в сумме $45 млн сроком на 5 лет для финансирования малого и среднего бизнеса Казахстана.

26 мая АО "Kazyna Capital Management" (дочерняя компания АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына") и китайская компания CITIC Capital Holdings Limited (дочерняя компания CITIC Group) подписали в Пекине соглашение о создании фонда прямых инвестиций с общим уставным капиталом в $200 млн долларов. Было объявлено, что деятельность фонда CITIC-Kazyna Investment Fund будет направлена на финансирование компаний, реализующих инфраструктурные и другие инвестиционные проекты в несырьевых секторах экономики и имеющих большое значение для Казахстана и Китая. Стороны также договорились открыть в ближайшие два года два дополнительных фонда прямых инвестиций с капитализацией по $400 млн каждый. Предполагается, что инвесторами этих фондов выступят крупные институциональные и частные инвесторы Китая и Юго-Восточной Азии.

Рынок акций

Новости рынка акций

С 25 мая торги всеми акциями, допущенными в обращение на KASE в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", будут переводиться в режим ожидания в случае совпадения или пересечения цен заявок на их продажу или покупку. Данное положение отражено в изменении №20 в решение правления "Об утверждении и вводе в действие регламента торгов и работы системы подтверждения" от 5 августа 2004 года, утвержденном решением правления KASE от 22 мая 2009 года. Ранее эта норма применялась только для акций, включенных в официальный список биржи. Указанное изменение не касается специальной торговой площадки Регионального финансового центра города Алматы.

26 мая в торговой системе KASE в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" заключены две сделки с простыми акциями KZ1C10030019 (KASE) АО "Казахстанская фондовая биржа" по цене 4200,00 тенге за одну акцию. Объем сделок составил 4000 акций на сумму 16 800 000 тенге, или эквивалент 112 029,87 доллара США. Как сообщалось ранее, инициатором допуска упомянутых акций на KASE выступило АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы), действующее по поручению АО "Валют-Транзит банк" (Караганда) в лице ликвидационной комиссии, которая была заинтересована в продаже на KASE акций, принадлежащих ликвидируемому банку.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе была заключена 381 сделка.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 12 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 8, неизменный курс - 8. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,90% (BTAS) до 133,33% (KAZI), негативное - от 0,81% (KAZIp) до 97,90% (KASE).

На Лондонской фондовой бирже (LSE) глобальные расписки АО "Казкоммерцбанк" упали на 8,2%, АО "Народный сберегательный банк Казахстана" - на 6,1%, АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" - на 0,3%. ГДР ENRC выросли на 9,5%, а KAZAKHMYS PLC - на 4,9%.

Более детальная информация о результатах торгов акциями на KASE приводится в таблице.

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

25 мая АО "IСКЕ СAТ COMPANY" (Алматы) сообщило KASE о задержке выплаты четвертого купонного вознаграждения по своим облигациям KZ2C0Y07C321 (ISKEb1). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций эмитент должен был выплатить данное вознаграждение в период с 15 по 24 декабря 2008 года. В письме АО "IСКЕ СAТ COMPANY" сообщило, что срок выплаты купона продлен до 22 июня 2009 года в связи с ожидающимися финансовыми вливаниями от акционеров.

С 25 мая 2009 года в секторе вторичного рынка KASE открываются торги международными облигациями XS0234488236 (KKGBe8) Kazkommerts International B.V. (Роттердам), выпущенными под полную гарантию АО "Казкоммерцбанк" (Алматы). Обязанности маркет-мейкера по указанным облигациям на KASE будет выполнять АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы) с минимальным объемом обязательной котировки в размере 15 600 долларов США.

С 26 мая облигации KZ2C0Y03C072 (BTAIb10) АО "Дочерняя ипотечная организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Ипотека" (Алматы) исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения.

С 26 мая АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" (Алматы) присвоен статус маркет-мейкера на СТП РФЦА на основании его заявления по облигациям KZ2P0Y07C187 (aRESCb1) ТОО "Группа компаний "RESMI" (Алматы).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 179 сделок.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке (без учета сделок на СТП РФЦА) характеризовались облигации 24 наименований, падением - 21, торговались впервые - 2. Аналогично доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам снизилась на неделе у 19 облигаций, выросла у 26. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,002% (TEBNb7) до 41,10% (KZASb2), негативное - от 0,001% (CCBNb18) до 13,87% (KKGBe5).

Более детальные результаты торгов корпоративными облигациями на KASE приводятся в таблице (см. выше).

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

27 мая в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-48 выпуска 39 (KZK2KY040394, MOM048_0039; 1000 тенге, 27.05.09 - 27.05.13, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 5,0 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 16 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 35 заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 30 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 21 718,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 4,3 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала от 7,50% до 9,00% годовых, составив в средневзвешенном выражении 7,9890% годовых. В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 48,9%, на долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) - 37,3%, клиентов БВУ - 3,1%, брокерско-дилерских компаний - 0,6%, их клиентов - 10,1%. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 7 826 666 облигаций на сумму 7 826 666 000 тенге (156,5% от планируемого объема размещения) под 7,50% годовых. По результатам размещения 27,8% от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 38,0% - БВУ, 5,2% - клиентами БВУ, 0,9% - брокерско-дилерскими компаниями, 28,1% - их клиентами.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 24 заключенных на KASE сделок составил 13 337,9 млн тенге ($88,9 млн). В предыдущем периоде (14 - 20 мая 2009 года) данный показатель равнялся 8056,3 млн тенге ($53,6 млн) при 35 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 44,9% (в предыдущем периоде - 36,0%).

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС" Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz, тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14, факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.