Индикаторы биржевого денежного рынка на 1 апреля и изменение за период

Индикатор                      Ставка     Тренд

TONIA                               0,78           +0,2

Авторепо ГЦБ 2 дн.      1,01           +0,3

Авторепо ГЦБ 7 дн.      6,70           +1,1

Авторепо ГЦБ 28 дн.   -                 -6,2

KazPrime-3M                  14,20        -0,3

Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 1 апреля и изменение за период

Индекс                       Значение    Тренд,%

KASE                           683,21          -3,7

KASE_BP                   224,30          -0,5

KASE_BC                   140,42          +0,3

KASE_BY                   17,82             -3,0

Главные новости рынка

26 марта Standard & Poor's понизила кредитные рейтинги контрагента трех банков и одной ипотечной компании Республики Казахстан: АО "БТА Банк" и его дочерних компаний АО "Темiрбанк" и АО "Ипотечная организация БТА Ипотека" - с "ССС+/С" до "С/С"; также были понижены рейтинги АО "Альянс Банк" - с "В/В" до "С/С". Кредитные рейтинги контрагентов этих финансовых организаций остаются в списке CreditWatch с негативным прогнозом, куда они были помещены 20 марта 2009 года. Позже 31 марта Standard & Poor's уведомило об ошибке - кредитные рейтинги контрагента указанных компаний снижены до "СС/С". Данное рейтинговое действие отражает мнение Standard & Poor's относительно очень высокой на данный момент вероятности того, что БТА и его дочерние компании, а также Альянс Банк будут реструктурировать свои долговые обязательства, равно как и мнение относительно меньшей вероятности получения поддержки со стороны правительства Казахстана с целью погашения долговых обязательств в соответствии с их условиями.

27 марта Нацбанк Казахстана сообщил о том, что сохранил ставку рефинансирования на уровне 9,5% годовых.

26 марта Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы решил отказать в удовлетворении исковых требований компании "QVT Fund LP" к АО "Темiрбанк" о признании недействительными решения внеочередного общего собрания акционеров АО "Темiрбанк", состоявшегося 30 января 2009 года, в части осуществления дополнительного выпуска 30 250 000 штук привилегированных и 10 750 000 простых акций.

30 марта АО "Алматинский ликеро-водочный завод" предоставило KASE копию решения СМЭС г. Алматы от 20 марта 2009 года, согласно которому суд принял решение отказать в удовлетворении заявления ТОО "GTC" о признании банкротом АО "Алматинский ликеро-водочный завод".

27 марта правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) принял решение о приостановлении действия лицензии на осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат АО "Накопительный пенсионный фонд "Коргау", выданной 26 декабря 2003 года за №0000017 сроком на один месяц. Действие лицензии считается приостановленным со дня доведения принятого решения до сведения АО "НПФ "Коргау", то есть с 30 марта 2009 года.

1 апреля АО "Альянс Банк" заявило о планируемой переоценке своих активов в сторону снижения в связи с ухудшением качества портфеля ценных бумаг. В настоящее время банк оценивает влияние данного факта на свои финансовые результаты. Информация о размере активов банка после проведенной переоценки будет сообщена дополнительно. Банк проинформировал государственные надзорные и регулирующие органы, в частности Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН РК), АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", а также Лондонскую фондовую биржу о планируемой переоценке своих активов. В связи с этим 1 апреля Moody's снизило депозитные рейтинги в местной и иностранной валюте АО "Альянс Банк" до "Caa3" с "B2", а также рейтинг старшего необеспеченного долга в иностранной валюте до "Ca" с "B2". В то же время агентство снизило рейтинги финансовой корпорации "Сеймар Альянс" (ФКСА) до "Ca" с "Caa1".

1 апреля Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что инфляция в Казахстане в марте 2009 года составила 0,8% к предыдущему месяцу, как и в феврале. В январе 2009 года инфляция составила 0,3% к предыдущему месяцу.

Рынок акций

Новости рынка акций

С 27 марта простые акции KZ1C52510019 (ASSA) АО "АЗИЯ САХАР", KZ1C39700014 (LNAT) АО "Дочерняя организация Акционерного общества "БТА Банк" Страховая компания "Лондон - Алматы" и KZ1C39450016 (KZIS) АО "Дочерняя страховая компания Народного банка Казахстана "Халык - Казахинстрах" переведены из второй в третью категорию официального списка KASE, KZ1C33820016 (TSBN) АО "Цеснабанк" - из первой во вторую категорию, KZ1C31450014 (CSBN) АО "Kaspi Bank" - из первой в третью категорию.

С 3 апреля АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис" (Алматы) на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C20620015 (CHFM) АО "Химфарм".

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 247 сделок.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 9 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 12, неизменный курс - 8. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,18% (EXBN) до 71,85% (NFBN), негативное - от 0,29% (VSTN) до 66,49% (AZNO).

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

С 27 марта облигации KZPC1Y05B665 (MREKb2), KZPC2Y05B665 (MREKb3), KZPC3Y05B663 (MREKb4) и KZPC4Y05B661 (MREKb5) АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" переведены из второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой" официального списка KASE

С 30 марта следующие облигации включены в официальный список KASE:

• KZP05Y05B662 (MREKb6) АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" - по категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой";
• KZ2C0Y07D139 (AKFIb2) АО "AMF Group" - по второй подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки".

С 1 апреля международные облигации XS0217138139 (ATFBe3) АО "АТФБанк" включены в официальный список KASE по категории "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой".

26 марта KASE наложила штраф на АО "GLOTUR INVEST" за неисполнение обязанностей маркет-мейкера по облигациям KZ2C0Y05C440 (GLOTb2) АО "GLOTUR" (ГЛОТУР) в размере 200 месячных расчетных показателей.

С 30 марта по 10 апреля АО "БТА Банк" (Алматы) на основании его заявления освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по его облигациям: KZP01Y06D400 (BTASb11), KZP02Y07D406 (BTASb12), KZP03Y08D402 (BTASb13), KZP04Y09D408 (BTASb14), KZP05Y10D403 (BTASb15), KZP06Y11D409 (BTASb16), KZP07Y12D405 (BTASb17), KZP08Y13D401 (BTASb18), KZP09Y14D407 (BTASb19), KZP10Y15D402 (BTASb20), KZP01Y06D426 (BTASb21), KZP02Y07D422 (BTASb22), KZP03Y08D428 (BTASb23), KZP04Y09D424 (BTASb24), KZP05Y10D429 (BTASb25), KZP06Y11D425 (BTASb26), KZP07Y12D421 (BTASb27), KZP08Y13D427 (BTASb28), KZP09Y14D423 (BTASb29), KZP10Y15D428 (BTASb30), включенным в официальный список KASE по первой подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки".

С 3 апреля АО "Тенгри Финанс" (Алматы) на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера на СТП РФЦА по облигациям KZ2CKY10B315 (aKZIKb8), KZPC2Y05B145 (aKZIKb10) и KZPC4Y10B547 (аKZIKb16) АО "Казахстанская Ипотечная Компания", включенным в официальный список СТП РФЦА по первой подкатегории категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки".

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 176 сделок.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 31 наименования, падением - 20. Позитивное изменение средневзвешенной чистой цены облигаций наблюдалось в диапазоне от 0,001% (KKGBe6) до 259,72% (ASBNb14), негативное - от 0,004% (BTASe3) до 243,28% (AKFIb1). Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам снизилась на неделе у 20 облигаций, выросла у 31.

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

30 марта в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУЖКАМ-192 1-го выпуска (KZKAKY160018, MUJ192_0001; 1000 тенге, 30.03.09 - 30.03.25, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 10,0 млн тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 7 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 10 заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 9 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 19 130,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 1,9 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала от 0,01 до 1,50% годовых, составив в средневзвешенном выражении 0,1007% годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 15 000 000 облигаций на сумму 15 000 000 000,00 тенге (0,01% от планируемого объема размещения) под 8,63% годовых.

1 апреля в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-72 4-го выпуска (KZKDKY060041, MUM072_0004; 1000 тенге, 01.04.09 - 01.04.15, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 5 000,0 млн тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 16 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 43 заявки, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 34 ордера. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 14 704,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 2,9 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала от 7,80 до 8,75% годовых, составив в средневзвешенном выражении 8,4322% годовых. В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 23,3%, на долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) - 13,6%, клиентов БВУ - 40,8%, брокерско-дилерских компаний - 7,4%, их клиентов - 14,8%. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 3 720 000 облигаций на сумму 3 720 000 000,00 тенге (74,4% от планируемого объема размещения) под 8,20% годовых. По результатам размещения 36,0% от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектом пенсионного рынка, 31,7% - клиентами брокерскими-дилерскими компаниями, 8,1% брокерско-дилерскими компаниями и 24,2% - БВУ.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 61 заключенной на KASE сделки составил 8893,0 млн тенге ($58,8 млн). В предыдущем периоде (19 - 25 марта 2009 года) данный показатель равнялся 2652,9 млн тенге ($17,6 млн) при 17 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 100,0%.

Члены KASE

Решением биржевого совета KASE от 26 марта 2009 года АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" (Алматы), являющееся членом KASE по категориям "А", "К", "Р" и "Н", принято в члены KASE по категориям "B" (с правом участия в торгах иностранными валютами на KASE) и "С" в качестве торгового члена (с правом участия в торгах срочными контрактами, обращающимися (торгуемыми) на KASE).

С 27 марта АО "Капиталист Секьюритиз" (Алматы) исключено из членов KASE по категории "А", АО "Алматы Инвестмент Менеджмент" (Алматы) - из членов KASE по категориям "А", "K", "P" и "H".

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85,

оф. 93,83, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,

факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.