Индикаторы биржевого денежного рынка на 3 декабря и изменение за период

Индикатор                    Ставка      Тренд

TONIA                             9,13            +0,73

Авторепо ГЦБ 2 дн.    9,00            -

Авторепо ГЦБ 3 дн.    10,50         -

Авторепо ГЦБ 7 дн.    9,89            +0,08

KazPrime-3M                9,60            -0,07

Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 3 декабря и изменение за период

Индекс                     Значение   Тренд, %

KASE                         927,41         -1,87

KASE_BP                 236,96         -0,9

KASE_BC                 138,52         -0,46

KASE_BY                  12,63            +9,48

Главные новости рынка

27 ноября российская компания "Ренессанс Капитал" сообщила о своем сотрудничестве с Фондом национального благосостояния "СамрукКазына" в рамках создаваемого по инициативе правительства республики Фонда стрессовых активов. Фонд направлен на поддержку финансового сектора Казахстана в рамках принятой программы стабилизационных мер. "Ренессанс Капитал" выступит в роли операционного партнера "СамрукКазыны" и примет участие в разработке операционной стратегии фонда. "СамрукКазына" и "Ренессанс Капитал" намерены работать совместно с консультантами правительства для обеспечения реструктуризации стрессовых банковских активов.

27 ноября Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), владеющая 75,3% акций российского ОАО "Серовский завод ферросплавов" (СЗФ), направила его миноритарным акционерам обязательную оферту на выкуп акций. Как говорится в сообщении СЗФ, цена выкупа определена в размере 108,88 рубля за одну ценную бумагу. Согласно отчету предприятия за третий квартал этого года, компании ENRC N.V. (Нидерланды) принадлежит 75,3% акций завода, ООО "Индастриал Металз" (Москва) - 19,73%. ENRC в апреле 2008 года стала владельцем 75,3% акций "Серовского завода ферросплавов".

28 ноября АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) сообщило о приобретении акций новой эмиссии АО "Накопительный пенсионный фонд "УларУмiт" в рамках права преимущественной покупки. Советом директоров АО "Накопительный пенсионный фонд "УларУмiт" 24 ноября 2008 года было принято решение о размещении 20 000 простых акций фонда стоимостью 110 000 тенге. АО "Казкоммерцбанк" 28 ноября 2008 года произвело платеж в размере 1 085 700 000 тенге за 9870 акций новой эмиссии фонда. В результате доля банка не изменилась и составила 49,35% от уставного капитала фонда. Ранее в этом же месяце Казкоммерцбанк приобрел 9870 акций фонда на тех же условиях. Таким образом, сумма инвестиций Казкоммерцбанка в уставный капитал фонда за ноябрь 2008 года составила 2 171 400 000 тенге.

27 ноября АО "АТФБанк" (Алматы) представило KASE копию протокола внеочередного общего собрания его акционеров от 4 сентября 2008 года. Согласно представленному документу, акционеры банка утвердили устав банка в новой редакции и признали конвертируемыми все существующие привилегированные акции банка KZ1P35970618 и KZ1P35970816. Было принято решение внести соответствующие изменения и дополнения в действующий проспект выпуска акций банка и зарегистрировать их в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Утвердить порядок и условия конвертации конвертируемых привилегированных акций банка в простые акции.

27 ноября АО "Альянс Банк" (Алматы) уведомило о принятии советом директоров банка решения о размещении посредством подписки на неорганизованном рынке акций банка, из них: простых акций KZ1C40310019 в количестве 1 900 000 штук, привилегированных акций KZ1P40310115 в количестве 2 400 000 штук. Цена размещения объявленных акций банка для всех лиц, желающих приобрести акции, установлена равной: за простые акции - 4 866,18 тенге за одну акцию, за привилегированные акции - 10 000 тенге за одну акцию. Оплата осуществляется путем предварительного безналичного расчета. Размещение акций осуществляется с учетом требований пункта 1 статьи 16 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах". Список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых акций банка, составлен по состоянию на 00 часов 00 минут 20 ноября 2008 года.

АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (Астана) продолжает реализацию программы обратного выкупа своих акций, начавшейся 24 ноября 2008 года:

• 27 ноября компания объявила, что 26 ноября она приобрела на KASE 2174 простых акции по средней цене 9300 тенге за одну простую акцию. В соответствии с этой программой компания намерена приобрести простые акции, размещенные на KASE, и глобальные депозитарные расписки, размещенные на Лондонской фондовой бирже, на общую сумму до 350 млн долларов США. Процесс обратного выкупа акций будет проходить в соответствии с требованиями фондовых бирж и завершится до 31 октября 2009 года. Компания назначила двух брокеров, по одному для каждой биржи, для реализации программы обратного выкупа.
• 2 декабря компания приобрела 25000 глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже по средней цене $12,7500 за одну ГДР, а также 2150 простых акций, размещенных на Казахстанской фондовой бирже, по средней цене KZT 9360 за одну простую акцию. С начала реализации программы обратного выкупа акций компания выкупила всего 85 000 ГДР и 5787 простых акций.

27 ноября АО "Евразийский банк" (Алматы) предоставило KASE пресс-релиз от 26 ноября 2008 года, в котором сообщается, что единственный акционер банка 4 ноября принял решение о дроблении размещенных акций. Дробление размещенных простых акций будет осуществлено в пропорции 1:100. "Сплит будет произведен в связи с планами выпустить и провести листинг на бирже привилегированных акций банка", - отметил заместитель председателя правления АО "Евразийский банк" Тимир Джантаев. Кроме того, акционер принял решение выпустить 22 млн 200 простых акций банка. По состоянию на 1 октября 2008 года общее количество объявленных простых акций АО "Евразийский банк" составляет 109 998 штук. Все акции размещены и принадлежат АО "Евразийская финансово-промышленная компания". Путем размещения части нового выпуска простых акций банк планирует увеличить уставный капитал на 100 млн долларов США. Планируется, что размещаемые акции будут приобретены по праву преимущественной покупки текущим акционером банка.

27 ноября KASE сообщило результаты первых торгов фьючерсами на аффинированное золото в слитках, состоявшиеся 26 ноября 2008 года на KASE. В торгах приняли участие три члена KASE категории "С", заключившие две сделки на 546 фьючерсов транши FAUGST_0812D (один поставочный фьючерс - одна тройская унция химически чистого золота, применимый стандарт - СТ РК 932-92 "Золото в слитках. Технические условия"; поставка базового актива - в декабре 2008 года) по цене 98 670,36 тенге за фьючерс. Объем торгов составил 53 874,0 тыс. тенге (эквивалент 448 352,33 доллара США). Согласно спецификации фьючерса на аффинированное золото в слитках, утвержденной решением правления KASE от 25 ноября 2008 года, указанные фьючерсы должны быть исполнены 23-24 декабря 2008 года. Последний день торгов указанными фьючерсами - 19 декабря 2008 года. Торги срочными контрактами на KASE открыты ежедневно с 10.30 до 17.00 ALT.

1 декабря Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что инфляция в Казахстане в ноябре 2008 года составила 0,4 % по сравнению с 0,6 % в октябре. В январе-ноябре 2008 года инфляция составила 17,9 % по сравнению с 16,5 % в январе-ноябре 2007 года. В годовом выражении (ноябрь 2008 года к ноябрю 2007 года) инфляция составила 11,3 %.

2 декабря АО "КОСТАНАЙСКИЕ МИНЕРАЛЫ" (Костанайская обл.) предоставило KASE копию протокола внеочередного общего собрания его акционеров от 24 октября 2008 года. Согласно предоставленному документу, акционеры компании приняли решение установить общее количество объявленных акций компании 7 400 000 штук, в том числе 7 330 000 простых и 70 000 привилегированных акций.

3 декабря АО "Delta Bank" (Алматы) сообщило, что 28 ноября 2008 года советом директоров банка принято решение о размещении (реализации) простых объявленных акций банка и доводит до сведения своих акционеров предложение приобрести размещаемые (реализуемые) акции банка в соответствии с их правом преимущественной покупки. Общее количество размещаемых акций - 812 831 штука. Соотношение количества размещенных (за вычетом выкупленных обществом) акций к количеству размещаемых акций по их видам - 0,1941242400. Список акционеров, имеющих право преимущественной покупки акций банка, составлен по состоянию на 28 ноября 2008 года. Цена размещения (реализации) акций составляет 3100 тенге за одну акцию.

Рынок акций

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе заключено 462 сделки. Среднедневной объем вырос по сравнению с предыдущим периодом на 23,6 % и составил $10 522,7 тыс., или 1266,8 млн тенге (на прошлой неделе среднедневной объем составил $8526,5 тыс., или 1024,9 млн тенге). В анализируемом периоде 0,7 % (1,3 %) операций на KASE в количественном выражении и 1,1 % (0,5 %) в объемном были договорными (прямыми).

Всего в сделках анализируемого периода с акциями на KASE участвовало (в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущего периода) 37 (38) членов биржи. В сделки были вовлечены акции 27 (26) наименований. 7,8 % (5,2 %) брутто-оборота рынка - 10,6 % (10,2 %) по операциям покупки и 5,0 % (0,1 %) по операциям продажи - контролировали "пенсионщики". Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за неделю прошло 9,1 % (17,3 %) биржевого брутто-оборота акций - 3,6 % (12,5 %) по операциям покупки и 14,62 % (22,2 %) по операциям продажи. При этом 14,9 % (5,0 %) брутто-оборота - 28,9 % (5,4 %) по операциям покупки и 0,9 % (4,7 %) по операциям продажи - прошло через счета нерезидентов.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 30 % (31 %) наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 48 % (54 %), неизменный курс - 22 % (11 %). Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,08 % (KZTKp) до 10,00 % (ZERD), негативное - от 0,16 % (CCBN) до 30,00 % (ORDB).

Индекс акций KASE снизился за неделю на 2,65 %. В целом колебания продолжаются выше отметки 800 пунктов. Новостной фон в целом остается спокойным, чем и объясняется относительная стабильность индекса в последнее время. Разочаровали лишь простые акции KAZAKHMYS Plc (GB_KZMS), которые снизились на 9,09 % вслед за снижением цен на металлы. На будущей неделе ситуация, скорее всего, не изменится.

Рынок корпоративных облигаций

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

Всего за исследуемый период в секторе купли-продажи корпоративных облигаций на KASE заключено 153 сделки. Среднедневной объем составил $17 271,4 тыс., или 2078,9 млн тенге, и снизился по сравнению с предыдущим периодом ($19 741,8 тыс. и 2372,5 млн тенге соответственно) на 12,5 %. В анализируемом периоде 1,3 % (2,1 %) сделок с корпоративными облигациями на KASE в количественном выражении и менее 0,01 % (0,3 %) в объемном были договорными (прямыми).

В сделках анализируемого периода (в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущей недели) участвовали 33 (28) члена KASE по облигациям 59 (33) наименований. 27,0 % (41,5 %) брутто-оборота прошло по счетам субъектов пенсионного рынка - 33,6 % (80,3 %) по операциям покупки и 20,4 % (2,7 %) по операциям продажи. Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за период прошло 9,1 % (1,3 %) биржевого брутто-оборота корпоративных облигаций - 5,4 % (2,0 %) по операциям покупки и 12,8 % (0,6 %) по операциям продажи. Через счета нерезидентов за период прошло 7,8 % (5,1 %) биржевого брутто-оборота - 0 % (6,0 %) по операциям покупки и 15,5 % (4,3 %) по операциям продажи.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 31 наименования, падением - 26. Сделки с облигациями NRBNb7 были заключены на KASE впервые. Облигации HSBKb13 торговались впервые.

Перепроданными смотрелись облигации KSMKb2 (-27,5 %), ASBNe2 (-25,6 %), BTASb7 (-21,1 %), KSMKb1 (17,0 %) и KMSBb1 (-9,2 %), тогда как перекупленными выглядели облигации BTTRb1 (+27,7 %), RGBRb6 (+25,1 %), ASFIb16 (+20,4 %), MREKb3 (+14,5 %) и KATRb2 (+9,3 %). Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам снизилась на неделе у 31 облигации, выросла у 27.

В секторе долговых сертификатов на СТП РФЦА сделок заключено не было.

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

27 ноября в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУЖКАМ-180 пятого выпуска (KZKAKY150058, MUJ180_0005; 1000 тенге, 27.11.08 - 27.11.23, фиксированный годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 12,0 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка фиксированного купона. В торгах приняли участие 5 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 8 заявок (4 лимитированные и 4 рыночные), из которых к истечению времени подтверждения заявок активными остались 7 ордеров (3 лимитированные и 4 рыночные). Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 28 880,0 млн тенге, или 240,7 % от предложенного объема. Ставка фиксированного купона в активных лимитированных заявках варьировала от 0,01 % годовых до 1,00 % годовых, составив в средневзвешенном выражении 0,09 % годовых. По итогам торга эмитент провел отсечение по значению фиксированного купона 0,01 % годовых и удовлетворил заявки на сумму 12 000,0 млн тенге, разместив тем самым весь запланированный объем.

Напомним, что индексация денег, вложенных в МЕУЖКАМ, производится путем исчисления индексированного купона, полученного от сложения фиксированного купона, определенного при размещении, и индекса инфляции за истекший купонный период. Текущее значение индекса инфляции за последние полные 12 месяцев (с 1 ноября 2007 года по 1 ноября 2008 года), исходя из месячных индексов потребительских цен, которые публикуются Агентством Республики Казахстан по статистике, составило 113,8925. Это означает, что прогнозная доходность к погашению размещенных облигаций в настоящее время оценивается на уровне 13,90 % годовых при условии интерполяции полученной ставки купона на весь срок обращения бумаг.

3 декабря в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-60 28-го выпуска (KZK2KY050286, MOM060_0028; 1000 тенге, 03.12.08 - 03.12.13, полугодовой купон), на которых Минфин планировал привлечь 9,0 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 4 первичных дилера, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 15 заявок (9 лимитированных и 6 рыночных), из которых к истечению времени подтверждения заявок активными остались 14 ордеров (9 лимитированных и 5 рыночных). Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 3150,0 млн тенге, или 35,0 % от предложенного объема размещения. Ставка купона в лимитированных активных заявках варьировала от 8,5000 % годовых до 9,0000 % годовых, составив в средневзвешенном выражении 8,6763 % годовых. В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 27,0 %, на долю банков второго уровня (БВУ) - 31,8 %, брокерско-дилерских компаний - 31,8 %, клиентов брокерско-дилерских компаний - 9,5 %. По итогам торга эмитент провел отсечение по значению купона 8,7000 % годовых и удовлетворил заявки на покупку 2 450 000 облигаций на сумму 2 450 000 000,00 тенге (27,2 % от планируемого объема размещения). По результатам аукциона 30,6 % от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 40,8 % - БВУ, 28,6 % - брокерско-дилерскими компаниями.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 67 заключенных на KASE сделок составил 8617,5 млн тенге ($71,6 млн). В предыдущем периоде (20-26 ноября) данный показатель равнялся 21 109,9 млн тенге, или $175,6 млн, при 70 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 100,0 %.

Члены kase

Решением биржевого совета KASE от 27 ноября:

• АО "Управляющая компания" Инвестиционные ресурсы" (Алматы) исключено из членов KASE по категориям "K","P" и "Н" в связи с добровольным возвратом лицензий уполномоченному органу;
• АО "ABS Securities" (Алматы) исключено из членов KASE по категории "A" в связи с реорганизацией компании путем присоединения к АО "Asia Broker Services" (Алматы);
• АО "СЕНИМ-БАНК" (Алматы) принято в члены KASE по категориям "К" и "Р";
• АО "Дочерняя организация АО "Нурбанк" "MONEY EXPERTS" (Алматы) принято в члены KASE по категории "А";
• АО "MAG Finance" (Алматы) принято в члены KASE по категории "А".

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, Достык, 291/3а; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ;

тел. (8 727) 2-37-53-40, 2-37-53-18; факс (8 727) 2-37-53-39.

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.