Индикаторы биржевого денежного рынка на 26 ноября и изменение за период

Индикатор                    Ставка       Тренд

TONIA                             8,40            +4,08

Авторепо ГЦБ 7 дн.    9,81            +4,94

Авторепо ГЦБ 28 дн.  7,00            -

KazPrime-3M                9,67            +0,17

Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 26 ноября и изменение за период

Индекс                     Значение   Тренд, %

KASE                         945,04         +6,64

KASE_BP                 239,29         -1,69

KASE_BC                 139,17         -1,77

KASE_BY                  11,54            +0,10

Рынок акций

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе заключено 462 сделки. Среднедневной объем вырос по сравнению с предыдущим периодом в 2,9 раза и составил $8526,5 тыс., или 1024,9 млн тенге (на прошлой неделе среднедневной объем составил $24 621,1 тыс., или 2957,6 млн тенге). В анализируемом периоде 1,3 % (2,0 %) операций на KASE в количественном выражении и 0,5 % (1,6 %) в объемном были договорными (прямыми).

Всего в сделках анализируемого периода с акциями на KASE участвовало (в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущего периода) 38 (38) членов биржи. В сделки были вовлечены акции 26 (29) наименований. 5,2 % (0,9 %) брутто-оборота рынка - 10,2 % (1,6 %) по операциям покупки и 0,1 % (0,1 %) по операциям продажи - контролировали "пенсионщики". Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за неделю прошло 17,3 % (3,5 %) биржевого брутто-оборота акций - 12,5 % (1,4 %) по операциям покупки и 22,2 % (5,7 %) по операциям продажи. При этом 5,0 % (3,7 %) брутто-оборота - 5,4 % (0,4 %) по операциям покупки и 4,7 % (6,7 %) по операциям продажи - прошло через счета нерезидентов.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 31 % (24 %) наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 54 % (52 %), неизменный курс - 11 % (24 %). Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 2,28 % (TSBN) до 13,49 % (RDGZ), негативное - от 0,08 % (KZTC) до 26,57 % (KKGBp).

Всю анализируемую неделю углеводородный рынок спекулировал на тему решения, которое примут страны - участницы ОПЕК на заседании, запланированное на конец ноября. Подстегивало рынок также возможное присоединение Российской Федерации к решению ОПЕК о снижении объемов добычи нефти. В результате цены ближайших фьючерсов на нефть марки Brent выросли на 4,25 %. Как следствие, цены на рынке углеводородного сырья начали стабилизироваться, а стоимость акций АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (RDGZ) выросли на 11,11 %.

Позитива на рынок добавили и новые назначения в США. В частности, новоизбранный Президент США объявил о том, что министром финансов США станет глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Гейтнер. Это вкупе с беспрецедентными мерами по поддержке отечественной экономики и финансового сектора, предпринимаемыми казахстанским правительством, подтолкнуло цены акций некоторых банков вверх. В лидерах роста оказались простые акции АО "БТА Банк" (+22,31 %); простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана" выросли на 6,25 %, акции АО "Казкоммерцбанк" - на 5,93 %, АО "Банк ЦентрКредит" - на 2,35 %. В минусе на прошедшей неделе оказались лишь две акции из корзины индекса KASE. KAZAKHMYS Plc и АО "Казахтелеком", которые потеряли 1,23 % и 1,29 % своей капитализации соответственно.

В итоге казахстанский индекс рынка акций KASE прибавил на текущей неделе 6,6 %. На следующей неделе, настроения западных инвесторов, скорее всего, будут преобладать, а индекс KASE продолжит свое движение вслед за мировыми индикаторами.

Рынок корпоративных облигаций

Сектор первичного рынка

21 ноября в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZP02Y10C592 (официальный список KASE, первая подкатегория категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", HSBKb13, 10 000 тенге, 5,0 млрд тенге; 06.11.08 - 06.11.18, полугодовой купон 13,00 % годовых; 30/360) АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы), на которых эмитент планировал разместить облигации суммарной номинальной стоимостью 3004,0 млн тенге (60,1 % зарегистрированного объема выпуска). В торгах приняли участие три члена KASE, которые подали одиннадцать заявок, из которых на момент окончания периода подачи заявок активными остались четыре ордера на покупку 350 480 облигаций. Таким образом, спрос на торгах превысил предложение в 1,2 раза. Чистые цены в поданных заявках варьировали от 70,2207 % (20,00 % годовых) до 94,6968 % (14,00 % годовых), составив в средневзвешенном выражении 91,2050 % (14,66 % годовых к погашению для покупателя). В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 99,9 %, на долю брокерско-дилерской компании - 0,1 %. По результатам торга эмитент установил цену отсечения на уровне 94,6968 %, что соответствует доходности облигаций к погашению для покупателя в размере 14,00 % годовых, и удовлетворил по данной цене три заявки, разместив тем самым весь запланированный объем облигаций. Сумма привлечения при этом составила 2 860 963 538,67 тенге. По итогам торгов 99,9 % от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 0,1 % - брокерско-дилерской компанией.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

Всего за исследуемый период в секторе купли-продажи корпоративных облигаций на KASE заключено 97 сделок. Среднедневной объем составил $19 741,8 тыс., или 2372,5 млн тенге и вырос по сравнению с предыдущим периодом ($10 245,4 тыс. и 1230,8 млн тенге соответственно) в 1,9 раза. В анализируемом периоде 2,1 % сделок с корпоративными облигациями на KASE в количественном выражении и 0,3 % в объемном были договорными (прямыми).

В сделках анализируемого периода (в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущей недели) участвовали 28 (29) членов KASE по облигациям 33 (47) наименований. 41,5 % (14,0 %) брутто-оборота прошло по счетам субъектов пенсионного рынка - 80,3 % (19,2 %) по операциям покупки и 2,7 % (8,8 %) по операциям продажи. Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за период прошло 1,3 % (10,3 %) биржевого брутто-оборота корпоративных облигаций - 2,0 % (8,8 %) по операциям покупки и 0,6 % (11,8 %) по операциям продажи. Через счета нерезидентов за период прошло 5,1 % (1,6 %) биржевого брутто-оборота - 6,0 % (1,5 %) по операциям покупки и 4,3 % (1,7 %) по операциям продажи.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 18 наименований, падением - 14. Облигации KKGBb7 торговались на KASE впервые. Перепроданными смотрелись облигации BTASe3 (-18,8 %) и CCBNb7 (-8,1 %), тогда как перекупленными выглядели облигации NRBNb6 (+27,2 %), KKGBe4 (+24,2 %) и GLOTb2 (+9,4 %). Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам снизилась на неделе у 19 облигаций, выросла у 15.

В секторе Долговые сертификаты на СТП РФЦА сделок заключено не было.

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

21 ноября в торговой системе KASE состоялся аукцион по размещению государственных краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕККАМ-12 94-го выпуска (KZK1KY010943, MKM012_0094; 100 тенге, 21.11.08 - 21.11.09, actual/actual), на котором Минфин планировал привлечь 10,0 млрд тенге. В торгах приняли участие 4 первичных дилера, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 13 заявок (10 лимитированных и 3 рыночные), которые остались активными к истечению времени подтверждения заявок. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 8573,3 млн тенге (92,2 % от предложенного объема размещения). Цена в активных лимитированных заявках варьировала от 92,1659 % (8,5000 % годовых) до 93,0319 % (7,4900 % годовых), составив в средневзвешенном выражении 92,9970 % (7,5304 % годовых). В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 2,4 %, на долю банков второго уровня (БВУ) - 90,5 %, клиентов БВУ - 4,9 %, брокерско-дилерских компаний - 2,2 %. По итогам торга эмитент по чистой цене 93,0237 % (7,4995 % годовых) удовлетворил заявки на покупку 88 790 000 облигаций на сумму 8 259 571 023,00 тенге, разместив тем самым 88,8 % от планируемого объема облигаций. По результатам аукциона 0,9 % от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 94,0 % - БВУ, 5,1 % - клиентами БВУ.

26 ноября в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-48 37-го выпуска (KZK2KY040378, MOM048_0037; 1000 тенге, 26.11.08 - 26.11.12, полугодовой купон), на которых Минфин планировал привлечь 10,0 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 7 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 11 заявок (7 лимитированных и 4 рыночные), которые остались активными к истечению времени подтверждения заявок. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 4300,0 млн тенге (43,0 % от предложенного объема размещения). Ставка купона в лимитированных активных заявках варьировала от 8,3000 % годовых до 10,0000 % годовых, составив в средневзвешенном выражении 8,9241 % годовых. В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 47,7 %, на долю БВУ - 7,0 %, клиентов БВУ - 11,6 %, брокерско-дилерских компаний - 13,9 %, их клиентов - 19,8 %. По итогам торга эмитент провел отсечение по значению купона 8,5500 % годовых и удовлетворил заявки на покупку 1 300 000 облигаций на сумму 1 300 000 000,00 тенге (13,0 % от планируемого объема размещения). По результатам аукциона 3,8 % от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 38,5 % - клиентами БВУ, 30,8 % - брокерско-дилерскими компаниями, 26,9 % - клиентами брокерско-дилерских компаний.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 70 заключенных на KASE сделок составил 21 109,9 млн тенге ($175,6 млн). В предыдущем периоде (13 - 19 ноября) данный показатель равнялся 11 896,6 млн тенге, или $99,0 млн при 71 сделке. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 100,0 %.

Члены KASE

Решением биржевого совета KASE от 25 ноября Национальный банк Республики Казахстан (Алматы) принят в члены KASE по категории "С" в качестве клирингового члена. Членство по данной категории дает право участия в торгах срочными контрактами, обращающимися (торгуемыми) на KASE.

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, Достык, 291/3а; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ;

тел. (8 727) 2-37-53-40, 2-37-53-18; факс (8 727) 2-37-53-39

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.