Индикаторы биржевого денежного рынка на 8 октября и изменение за период

Индикатор                      Ставка       Тренд

TONIA                               3,71            +1,66

Авторепо ГЦБ 7 дн.      4,70            +0,70

Авторепо ГЦБ 28 дн.    4,50            -1,50

KazPrime-3M                   6,99            -0,01

Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 8 октября и изменение за период

Индекс                  Значение    Тренд,%

KASE                      1 048,99       -24,54

KASE_BP               255,14          -0,88

KASE_BC              149,97          -1,24

KASE_BY               11,03             -0,09

Главные новости рынка

2 октября рейтинговая служба Standard & Poor's подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг АО "КазТрансОйл" на уровне "ВВ+". Прогноз изменения рейтингов - "Стабильный". Рейтинг отражает большое стратегическое значение деятельности КТО для ее материнской компании АО "НК "КазМунайГаз" и правительства Республики Казахстан. Положительными факторами рейтинга являются наличие у компании долгосрочных контрактов "бери или плати" с нефтедобывающими компаниями, благоприятная структура долга компании, невысокая конкуренция со стороны альтернативных маршрутов экспорта нефти, а также хорошие перспективы роста нефтедобычи и экспорта нефти в Казахстане. Прогноз "Стабильный" отражает ожидание того, что компания будет поддерживать показатели собственной кредитоспособности, которые будут нейтрализовать растущие макроэкономические риски в Казахстане и поддерживать общую кредитоспособность компании.

3 октября АО "Акционерный инвестиционный фонд недвижимости "Великая Стена" сообщило о том, что общим собранием акционеров компании было принято решение о выплате дивидендов по итогам III квартала 2008 года в размере 8827,6 тенге на одну простую акцию, из расчета общего дивидендного фонда, который составил 108 млн 280 тысяч тенге (90% от дохода).

3 октября Национальный банк Казахстана распространил пресс-релиз, в котором говорится, что чистые международные резервы Нацбанка, без учета денег Национального Фонда Республики Казахстан, в текущих ценах за сентябрь 2008 года повысились на 0,9% до $21 946,9 млн. В пресс-релизе указано, что операции по покупке валюты на внутреннем валютном рынке, поступление валюты на счета правительства, а также увеличение активов в золоте в результате проведенных операций и увеличения его цены на мировых рынках на 5,3% были частично нейтрализованы операциями по пополнению активов Национального фонда и обслуживанию внешнего долга правительства. Кроме этого, произошло снижение остатков на корреспондентских счетах банков второго уровня в иностранной валюте в Национальном банке. В результате чистые валютные запасы увеличились на $63,7 млн, активы в золоте на $140,4 млн. Международные резервы страны в целом (в текущих ценах), включая деньги Национального фонда (по предварительным данным $27 560,8 млн) увеличились за месяц на 2,5% и составили $49 514,0 млн. Рост чистых международных резервов Национального банка в сентябре 2008 года привел к незначительному расширению денежной базы на 0,2% (или на 4,0 млрд тенге).

7 октября компания KAZAKHMYS PLC сообщило о подписании меморандума о взаимопонимании с АО "Самрук-Энерго" (Самрук-Энерго), в рамках которого будет рассмотрен вопрос вступления в стратегическое партнерство и совместного владения энергетическим подразделением компании Казахмыс - Kazakhmys Power. Ожидается, что такое партнерство принесет выгоду в виде доступа к дополнительным источникам угля и повышения интеграции в программах по развитию производства и передаче электроэнергии в Казахстане. Меморандум о взаимопонимании позволит Самрук-Энерго провести комплексную оценку компании. В случае продолжения партнерских отношений сделка должна быть одобрена регулирующими органами и акционерами. Данная сделка будет соответствовать ранее заявленному группой намерению о стратегическом партнерстве в энергетической сфере.

8 октября Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что в сентябре 2008 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс цен на новое жилье составил 100%. На вторичном рынке снижение цен за прошедший месяц отмечено в Кокшетау - на 9,3%, Усть-Каменогорске - на 2,4%, Павлодаре - на 2%, Алматы - на 1,3%, Астане - на 1%.

Рынок акций

Новости рынка акций

С 6 октября к обращению на KASE в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" допущены простые акции KZ1C38690018 АО "Накопительный пенсионный фонд ГРАНТУМ" (Алматы) под кодом GRNT. Выпуск объявленных акций компании зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 21 апреля 2008 года и разделен на 1 млн простых акций KZ1C38690018. Основные виды деятельности компании - осуществление деятельности по привлечению пенсионных взносов и пенсионным выплатам, а также деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

С 7 октября АО "Дочерняя организация акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис" (Алматы) на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера по простым акциям KZ1C49790013 (TMLZ) АО "Темiрлизинг" (Алматы) с минимальным объемом обязательной котировки в размере 3000 месячных расчетных показателей.

С 14 октября АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) на основании его заявления освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C02890016 (AKFI) АО "AMF Group" (Актобе), торгующимся в официальном списке KASE второй категории.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе заключено 455 сделок. Среднедневной объем снизился по сравнению с предыдущим периодом в 3,1 раза и составил $7827,7 тыс., или 939,1 млн тенге (на прошлой неделе среднедневной объем составил $24 476,6 тыс., или 2932,8 млн тенге). В анализируемом периоде 1,8% (0,8%) операций на KASE в количественном выражении и 15,9% (0,2%) в объемном были договорными (прямыми).

Всего в сделках анализируемого периода с акциями на KASE участвовало (в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущего периода) 39 (37) членов биржи. В сделки были вовлечены акции 24-х (31) наименований. 11,4% (8,2%) брутто-оборота рынка - 8,8% (15,5%) по операциям покупки и 14,1% (1,0%) по операциям продажи - контролировали "пенсионщики". Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за неделю прошло 51,3% (9,0%) биржевого брутто-оборота акций - 43,7% (3,5%) по операциям покупки и 58,8% (14,4%) по операциям продажи. При этом 12,4% (5,3%) брутто-оборота - 10,1% (4,2%) по операциям покупки и 14,8% (6,3%) по операциям продажи - прошло через счета нерезидентов.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 8% (16%) наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 75% (61%), неизменный курс - 17% (23%). Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 1,83% (ZERD) до 15,83% (UTMK), негативное - от 3,80% (CSBN) до 42,05% (TEBN).

Принятие долгожданного плана Полсона, как ни странно, никак не изменило ситуацию на мировых рынках. Экономика США, а вместе с ней и вся мировая экономика, как никогда слаба, а рынки волатильны. Последние события свидетельствуют о том, что финансовый сектор крайне неустойчив, а инвесторы ждут очередных громких банкротств. Такие настроения подтверждаются и макроэкономическими данными поступающими из США. Кроме того, свидетельством крайне кризисной ситуации во всем мире является абсолютное недоверие самых крупных и авторитетных международных игроков друг другу. Рынок межбанковских кредитов замер. Сделки здесь заключаются крайне редко, так как банки боятся занимать друг другу какие-либо деньги, даже если контрагентом выступает крупная финансовая организация с высоким рейтингом.

На этом фоне и без того высокая степень скептицизма инвесторов и паника на рынках только усилились. По ведущим мировым индексам регистрируются рекордные снижения. К примеру, японский NIKKEI во вторник снизился почти на 10%. Учитывая интегрированность нашего рынка в мировую экономику, такая участь не могла не постигнуть и наш рынок. Индекс KASE обновил свой рекорд 52 недель и вышел на значения, на которых он находился в начале 2006 года. На будущей неделе, как и прежде, ситуация всецело будет зависеть от ситуации на мировых рынках и от настроений международных инвесторов.

Рынок корпоративных облигаций

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

Всего за исследуемый период в секторе купли-продажи корпоративных облигаций на KASE заключено 79 сделок. Среднедневной объем составил $8759,5 тыс., или 1051,1 млн тенге и снизился по сравнению с предыдущим периодом ($84 647,7 тыс. и 10 140,6 млн тенге соответственно) в 9,7 раза. В анализируемом периоде договорных (прямых) сделок заключено не было.

В сделках анализируемого периода (в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущей недели) участвовали 28 (39) членов KASE по облигациям 40 (57) наименований. 40,1% (15,3%) брутто-оборота прошло по счетам субъектов пенсионного рынка - 35,8% (20,6%) по операциям покупки и 44,4% (10,0%) по операциям продажи. Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за период прошло 34,5% (32,0%) биржевого брутто-оборота корпоративных облигаций - 52,6% (10,3%) по операциям покупки и 16,3% (53,6%) по операциям продажи.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 18 наименований, падением - 21. Сделки с BTASe3 были заключены впервые. Перепроданными смотрелись облигации KKGBe4 (-33,7%), KKGBe5 (-25,0%), RGBRb4 (-17,5%), KKGBe6 (-14,2%), ATFBe2 (-13,3%) и aASFIb7 (-11,6%), тогда как перекупленными выглядели облигации ASFIb10 (+18,3%), KZIKb3 (+16,6%), ASBNb6 (+15,0%) и EUBNb4 (+14,4%). Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам снизилась на неделе у 16 облигаций, выросла у 21.

В секторе Долговые сертификаты на СТП РФЦА сделок заключено не было.

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

8 октября в торговой системе биржи состоялись специализированные торги по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-36 68-го выпуска (KZK2KY030684, MOM036_0068; 1000 тенге, 08.10.08 - 08.10.11, полугодовой купон), на которых Минфин планировал привлечь 10,0 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 6 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 13 заявок (11 лимитированных и 2 рыночные), которые остались активными к истечению времени подтверждения заявок. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 8 048,0 млн тенге (80,5% от предложенного объема размещения). Ставка купона в лимитированных активных заявках варьировала от 8,3000% годовых до 9,0000% годовых, составив в средневзвешенном выражении 8,8773% годовых. В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 10,5%, на долю банков второго уровня (БВУ) - 74,6%, брокерско-дилерских компаний - 12,4%, клиентов брокерско-дилерских компаний - 2,5%. По итогам торга эмитент провел отсечение по значению купона 8,4000% годовых и удовлетворил заявки на покупку 1 120 000 облигаций на сумму 1 120 000 000,00 тенге (11,2% от планируемого объема размещения). По результатам аукциона 1,8% от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 44,6% - БВУ, 35,7% - брокерско-дилерскими компаниями, 17,9% - клиентами брокерско-дилерских компаний.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 42 заключенных на KASE сделок составил 15 541,9 млн тенге ($129,5 млн). В предыдущем периоде (25 сентября - 1 октября) данный показатель равнялся 30 642,9 млн тенге, или $255,7 млн при 58 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 100,0%.

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, Достык, 291/3а; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; тел. (8 727) 2-37-53-40, 2-37-53-18; факс (8 727) 2-37-53-39

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.