Индикаторы биржевого денежного рынка на 4 июля и изменение за период

Индикатор                  Ставка       Тренд

TONIA                           4,12             -0,51

Авторепо ГЦБ 5 дн.  5,00             +2,00

Авторепо ГЦБ 7 дн.  5,78             -0,72

Авторепо ГЦБ 14 дн.                     6,50         -1,00

KazPrime-3M               6,51             +0,01

Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 4 июля и изменение за период

Индекс                       Значение   Тренд, %

KASE_Shares           2 718,07      +0,50

KASE_BP                   209,73         -0,81

KASE_BC                   130,49         -1,00

KASE_BY                   8,02              +4,13

Главные новости рынка

2 июля АО "Казкоммерцбанк" (Алматы, далее в этом блоке - банк) распространило пресс-релиз о том, что на внеочередном общем собрании, состоявшемся 28 мая 2007 года, акционеры банка согласились с предложением совета директоров увеличить количество простых акций на 200 млн штук.

Согласно выписке из системы реестров держателей ценных бумаг на 1 апреля 2007 года, общее количество объявленных простых акций банка KZ1C00400016 составило 575 млн, привилегированных KZ1P00400815 - 125 млн, из них размещено 574 988 275 простых и 124 978 795 привилегированных акций, выкуплено эмитентом 11 725 простых и 21 205 привилегированных акций.

Как следует из пресс-релиза банка, выпуск новых акций позволит ему в случае необходимости увеличивать уставный капитал для обеспечения стратегии устойчивого роста, а также для потенциального создания или приобретения финансовых организаций в Казахстане и за рубежом. Таким образом, общее количество объявленных акций банка составит 775 млн штук простых акций и 125 млн штук привилегированных акций. Порядок, размер, дата и цена последующего размещения этих акций будет определяться советом директоров дополнительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и уставом банка и предварительным согласованием этих решений с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

В настоящее время по уровню рыночной капитализации среди компаний, чьи акции торгуются на Казахстанской фондовой бирже (KASE), банк занимает третье место, уступая лишь KAZAKHMYS PLС и АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз". По итогам торгов 5 июля его рыночная капитализация на KASE является самой большой среди казахстанских банков и составляет 6755,0 млн долларов США. Ближайший конкурент по данному показателю - АО "Банк ТуранАлем", рыночную капитализацию которого KASE оценивает в $6094,4.

Полный текст протокола внеочередного общего собрания акционеров АО "Казкоммерцбанк" опубликован на веб-сайте KASE по http://www.kase.kz/emitters/kkgb.asp

Рынок акций

Новости рынка акций

С 29 июня решением Экспертного совета специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы (СТП РФЦА) в официальный список СТП РФЦА (категория "С") по условию 1 включены простые акции KZ1C33870011 (aHSBK), привилегированные акции KZ1P33870117 (aHSBKp) и привилегированные акции, конвертируемые в простые акции, KZ1P33870216 (aHSBKp1) АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы). Указанные акции в настоящее время торгуются на основной площадке KASE в официальном списке категории "А". Простые акции KZ1C33870011 были включены в этот список с 29 июля 1998 года, привилегированные акции KZ1P33870117 - с 26 апреля 2002 года, привилегированные акции KZ1P33870216 - с 11 апреля 2005 года. Торги названными акциями на СТП РФЦА открыты с 2 июля. Обязанности маркет-мейкера по ним на СТП РФЦА исполняет АО "Дочерняя организация Народного банка Казахстана "Halyk Capital" (Алматы) с минимальными объемами обязательных котировок в размере 3000 месячных расчетных показателей по каждой акции.

Со 2 июля АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" (Алматы) на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера по простым акциям KZ1C36500011 АО "НЕФТЕБАНК" (Алматы), которые торгуются в официальном списке KASE категории "А". Минимальный объем обязательных котировок для маркет-мейкера установлен в размере 3000 месячных расчетных показателей.

Со 2 июля в официальный список KASE категории "B" включены простые акции KZ1C00050019 (KMSO) АО "Страховая компания "Коммеск-Омiр" (Алматы). Об открытии торгов акциями на KASE будет объявлено дополнительно. Финансовым консультантом эмитента при выводе его акций на организованный рынок выступило АО "Цесна Капитал" (Астана). Более подробная информация о ценных бумагах и их эмитенте опубликована на веб-сайте KASE по http://www.kase.kz/emitters/kmso.asp

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе с долевыми инструментами заключено 397 сделок на сумму $1 157 708,3 тыс., или 141 114,3 млн тенге. По сравнению с предыдущим периодом (21 - 27 июня, 695 сделок, $1 315 520,2 тыс., или 161 556,0 млн тенге) оборот снизился на 12,2%. В анализируемом периоде на KASE 5,8% операций в количественном выражении и 1,0% в объемном были договорными (прямыми). В предыдущем периоде данные показатели составили 4,8% и 3,7%.

Столь значительный оборот рынка акций KASE вторую неделю подряд связан с проведением серий крупных сделок с акциями АО "Альянс банк" (ASBN). Напомним, что на прошлой неделе день публикации сообщения о намерении этого банка провести глобальное размещение своих простых акций в виде ГДР на LSE объем сделок с ASBN на KASE достиг $644,4 млн, а вместе со следующим днем превысил миллиард долларов. Как и прогнозировалось аналитиками "ИРБИС" неделю назад, 28 и 29 июня на площадке KASE была проведена "обратная" серия сделок с данными акциями на аналогичную сумму. Причем у "ИРБИС" есть основания предполагать, что в результате этой серии акции вернулись в прежние руки.

Всего в сделках анализируемого периода с акциями на KASE участвовало (в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущего периода) 40 (41) членов KASE. В сделки были вовлечены акции 38 (35) наименований. При этом 0,4% (0,8%) брутто-оборота рынка - 0,1% (0,1%) по операциям покупки и 1,7% (1,5%) по операциям продажи контролировали "пенсионщики". Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за неделю прошло 47,7% (48,1%) биржевого брутто-оборота акций - 0,8% (85,9%) по операциям покупки и 94,5% (10,3%) по операциям продажи.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен по сделкам, заключенным на KASE методами открытых торгов, показали 58% (43%) наименований долевых инструментов, падение - 16% (40%), неизменный курс - 8% (9%). Инструменты 18% (8%) наименований (EKTN, aASFI, aATFBp, aHSBK, aHSBKp, aHSBKp1 и aTEBN, то есть в основном инструменты, торгующиеся на СТП РФЦА) впервые получили рыночную оценку. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций на неделе наблюдалось в диапазоне от 0,24% (BTAS) до 2 122,2% (ZNGRp), негативное - от 0,8% (RDGZ) до 58,3% (KZTCp).

Наиболее интересным являлось поведение простых и привилегированных акций АО "KazTransCom", которые после значительного роста на прошлой неделе (+712% и +115%), начали снижение до прежних ценовых уровней (-24% и -58% соответственно). Причем столь значительные ценовые изменения произошли при сравнительно высокой ликвидности (46 сделок с привилегированными и 9 с простыми акциями на прошлой неделе; 36 и 7 - на текущей).

Характеризуя казахстанский рынок акций в целом, надо сказать, что анализируемая неделя не принесла на него ничего нового. Индекс KASE_Shares символически вырос на 14 пунктов (+0,50%), что не позволяет говорить о каких-либо серьезных переменах. Однако не надо забывать, что этот индекс уже более 10 дней вполне успешно удерживает новый уровень - около 2700 и, похоже, намерен позиционировать этот уровень в качестве поддержки. С большой степенью правоты можно утверждать, что грядущее SPO АО "Альянс банк", а также продажа АО "АТФБанк" итальянцам поддерживают общее позитивное настроение рынка и способны сейчас двигать его вверх.

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

С 29 июня решением экспертного совета СТП РФЦА в официальный список СТП РФЦА (категория "С") по условию 1 включены ценные бумаги 8 наименований двух эмитентов:

• облигации KZ2CKY06A760 (торговый код СТП РФЦА - aHSBKb3), KZPC2Y06B192 (aHSBKb4), KZPC4Y10B190 (aHSBKb7), KZPC5Y10B197 (aHSBKb8), KZPC6Y10B195 (aHSBKb9), KZPC7Y10B193 (aHSBKb10), KZPC3Y10C018 (aHSBKb11) АО"Народный сберегательный банк Казахстана";
• облигации KZPC2Y03C346 (aASAVb2) АО"АЗИЯ АВТО" (Усть-Каменогорск).

Все названные ценные бумаги в настоящее время включены в официальный список основной площадки KASE категории "А".

С 29 июня в секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) следующих выпусков:

·        KZPC9Y03B659 (CCBNb16; 100 тенге; 2,0 млрд тенге; 16.05.07 - 16.05.10; полугодовой купон 8,00% годовых; 30/360);

·        KZPC0Y05B651 (CCBNb17; 100 тенге; 5,0 млрд тенге; 16.05.07 - 16.05.12; полугодовой купон 8,50% годовых; 30/360).

Обязанности маркет-мейкера по названным облигациям на KASE исполняет АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) с минимальными объемами обязательных котировок в размере 22 000 облигаций. Данные облигации включены в официальный список KASE категории "А" с 1 июня 2007 года. Указанные выпуски облигаций являются соответственно девятым и десятым в рамках первой облигационной программы АО "Банк ЦентрКредит".

С 29 июня АО "Финансовая компания "REAL-INVEST.kz" (Алматы) на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера по облигациям KZ2CKY03B815 (BTLZb1; 100 тенге, 2,0 млрд тенге; 30.12.05 - 30.12.08, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон 10,00% годовых на текущий период; 30/360) АО "БТА ORIX Лизинг" (Алматы). Минимальные объемы обязательных котировок для маркет-мейкера - 22 000 облигаций. В настоящее время обязанности маркет-мейкера по BTLZb1 на KASE исполняет АО "Алматы инвестмент менеджмент" (Алматы).

Со 2 июля в официальный список KASE категории "B" включены облигации KZ2CKY05B182 (ELDSb1, 1 тенге; 700,0 млн тенге; 06.05.04 - 06.05.09; индексированный по уровню инфляции полугодовой купон; 11,90% годовых на текущий купонный период, 30/360) АО "ЭЛЬ-ДОС" (Алматы). Об открытии торгов облигациями на KASE будет объявлено дополнительно. Финансовым консультантом эмитента при выводе его облигаций на организованный рынок выступило АО "Астана-Финанс" (Астана). Основной вид деятельности АО "ЭЛЬ-ДОС" - оптовая реализация лекарственных средств. Более подробная информация о выпуске ценных бумаг и их эмитенте опубликована на веб-сайте KASE по http://www.kase.kz/emitters/elds.asp

Со 2 июля АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI" (Алматы) на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера по субординированным облигациям KZ2CKY07B717 (NFBNb1; 100 тенге, 3,0 млрд тенге; 27.09.05 - 27.09.12, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 10,50% на текущий купонный период; 30/360) АО "НЕФТЕБАНК" (Алматы). Минимальный объем обязательных котировок для маркет-мейкера - 22 000 облигаций.

Со 2 июля АО "Финансовая компания "Альянс Капитал" (Алматы) на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера по следующим облигациям АО "Альянс банк" (Алматы), торгующимся в официальном списке KASE категории "А":

• KZ2CKY07A701 (ASBNb1; 1 тенге, 3,0 млрд; 23.12.02 - 23.12.09, полугодовой купон 9,00% годовых);
• KZ2CKY07B394 (ASBNb3; 1 тенге, 3,0 млрд тенге; 29.10.04 - 29.10.11, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 9,8% годовых на текущий период);
• KZPC1Y03B571 (ASBNb4; 1000 тенге, 5,0 млрд тенге; 23.04.05 - 23.04.08, полугодовой купон 7,0% годовых);
• KZPC2Y03B579 (ASBNb5; 1000 тенге, 1,0 млрд тенге; 01.09.05 - 01.09.08, полугодовой купон 7,0% годовых).

Минимальные объемы обязательных котировок для маркет-мейкера по ASBNb1 и ASBNb3 установлены в размере 2 200 000 облигаций, по ASBNb4 и ASBNb - 2 200 облигаций.

С 4 июля АО "Дочерняя организация акционерного общества "Банк ТуранАлем" "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы) на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера по следующим облигациям АО "Банк ТуранАлем" (Алматы), торгующимся в официальном списке KASE категории "А":

·        KZ2CUY08A320 (BTASb1; $100, $20,0 млн; 19.02.01 - 19.02.09, полугодовой купон 12,00% годовых);

·        KZ2CKY08A535 (BTASb2; 15 000 тенге, 3 750 млн тенге; 29.04.02 - 29.04.10, полугодовой купон 9,00% годовых).

Минимальные объемы обязательных котировок для маркет-мейкера установлены в следующих размерах: по BTASb1 - 22 000 облигаций, по BTASb2 - 150 облигаций. До настоящего времени АО "Дочерняя организация акционерного общества "Банк ТуранАлем" "ТуранАлем Секьюритис" исполняло на KASE обязанности специалиста по названным ценным бумагам.

С 4 июля АО "Дочерняя организация акционерного общества "Банк ТуранАлем" "ТуранАлем Секьюритис" на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера по международным облигациям XS0168848801 (официальный список KASE категории "А", BTASe3, $1; $600,0 млн; 02.06.03 - 02.06.10, полугодовой купон 7,875% годовых) TuranAlem Finance B.V. (Роттердам). Минимальный объем обязательной котировки для маркет-мейкера установлен в размере 17 900 долларов США в номинальном выражении долга. До настоящего времени АО "Дочерняя организация акционерного общества "Банк ТуранАлем" "ТуранАлем Секьюритис" исполняло на KASE обязанности специалиста по названным ценным бумагам.

С 5 июля АО "Верный Капитал" (Алматы) на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера по следующим ценным бумагам АО "АТФБанк" (Алматы), торгующимся в официальном списке KASE категории "А":

• простым акциям KZ1C35970017 (торговый код - ATFB);
• привилегированным акциям KZ1P35970618 (ATFBp);
• привилегированным акциям восьмого выпуска KZ1P35970816 (ATFBp8);
• облигациям KZ2CKY05A978 (ATFBb3; 1 тенге, 4,5 млрд тенге; 01.12.03 - 01.12.08, полугодовой купон 8,50% годовых);
• облигациям KZ2CKY10B406 (ATFBb4; 100 тенге, 4,5 млрд тенге; 23.11.04 - 23.11.14, полугодовой купон 8,50% годовых);
• облигациям KZPC1Y07B598 (ATFBb5; 100 тенге, 13,0 млрд тенге; 23.05.05 - 23.05.12, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 9,80% годовых на текущий период);
• облигациям KZPC2Y07B596 (ATFBb6; 100 тенге, 13,0 млрд тенге; 26.02.07 - 26.02.14, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 8,50% годовых на первый год обращения);
• международным облигациям XS0205381717 (ATFBe2; $200,0 млн; 09.11.04 - 09.11.09, полугодовой купон 8,875% годовых);
• международным облигациям XS0233829463 (ATFBe4; $200,0 млн; 28.10.05 - 28.10.10, полугодовой купон 8,125% годовых);
• международным облигациям XS0253723281 (ATFBe5; $350,0 млн; 11.05.06 - 11.05.16, полугодовой купон 9,00% годовых).

Минимальные объемы обязательных котировок для маркет-мейкера установлены в следующих размерах:

• по акциям - по 3000 месячных расчетных показателей;
• по KZ2CKY05A978 - 2200000 облигаций;
• по KZ2CKY10B406, KZPC1Y07B598 и KZPC2Y07B596 - по 22000 облигаций;
• по XS0205381717, XS0233829463 и XS0253723281 - по 17900 долларов США в номинальном выражении долга.

В настоящее время обязанности маркет-мейкера по перечисленным ценным бумагам АО "АТФБанк" исполняет АО "Алматы Инвестмент Менеджмент" (Алматы), кроме того, по KZ1C35970017 - АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) (Алматы), по KZ1P35970816 - АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

Всего за исследуемый период в секторе купли-продажи корпоративных облигаций на KASE заключено 111 сделок на сумму $50 186,5 тыс., или 6127,5 млн тенге. По сравнению с предыдущим периодом (21-27 июня, 35 сделок, $116 398,4 тыс., или 14 114,5 млн тенге) оборот сектора снизился в 2,3 раза. В текущем периоде, как и в предыдущем, договорных (прямых) сделок на KASE с корпоративными облигациями заключено не было.

В сделках анализируемого периода на KASE участвовало 18 (16) членов KASE по облигациям 41 (20) наименования. При этом 6,6% (2,7%) брутто-оборота - 13,2% (5,4%) по операциям покупки и 0% (0,01%) - продажи прошло по счетам субъектов пенсионного рынка. Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за неделю прошло 4,3% (0,8%) биржевого брутто-оборота корпоративных облигаций - 0% (0,02%) по операциям покупки и 8,5% (1,5%) по операциям продажи.

По итогам недели ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 12 наименований, падением - 20. Перекупленными смотрелись ATFBe2 (+12,9%) и ASFIb12 (+5,3%), тогда как перепроданными выглядели BTASb7 (-14,2%) и CSBNb6 (-9,2%). Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам снизилась на неделе у 14 облигаций, выросла у 18.

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению государственных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 28 заключенных на KASE сделок с ГЦБ не превысил 21 556,3 млн тенге ($176,6 млн). В предыдущем периоде (21-27 июня) биржевой оборот здесь составил 31 248,0 млн тенге, или $256,3 млн при 33 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде достигала 49,4%, тогда как в предшествующем она равнялась 24,7%.

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, Айтеке би, 67; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; тел. (8 327) 2-72-01-17,           2-37-53-05; факс (8 327) 2-37-53-22

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.