АФН по-прежнему вынуждено публиковать "двойную статистику - с учетом БТА и Альянс Банка и без их учета" применительно к совокупному капиталу банковской системы и состоянию кредитного портфеля. С учетом реструктуризирующих свои долги БТА и Альянс Банка совокупный капитал составил устрашающие минус Т945,5 млрд, без БТА и Альянса - плюс Т1 трлн 298,3 млрд. Займы, по которым имеется просроченная задолженность на срок свыше 90 дней, составили 19,7%, а без учета БТА и Альянс Банка этот показатель составляет на начало ноября Т14,2 млрд от совокупного кредитного портфеля. За октябрь показываемые банками просрочки выросли очень существенно, поскольку на начало октября этот показатель был 17,5% от портфеля с учетом БТА и Альянса, и 12,7% без банков, находящихся в процессе реструктуризации.
Аналитики "Тройка-Диалог", детально анализирующие состояние портфеля каждого из крупных банков, отметили улучшение ситуации с кредитным портфелем АТФБ и ЦентрКредита; по их оценкам, несмотря на ужесточение правил классификации кредитов и отчислений в резерв с 1 сентября 2009 года, АТФБанк и Банк ЦентрКредит снова добились улучшения качества активов. У АТФБанка уровень нефункционирующих кредитов снижается четвертый месяц подряд - он опустился на 43 базисных пункта - до 11,3%, тогда как доля кредитов с просрочкой 90 дней в октябре выросла на 30 базисных пунктов - до 11,8%. У Банка ЦентрКредит отношение нефункционирующих кредитов ко всем кредитам снизилось на 48 базисных пунктов, а отношение кредитов с просрочкой 90 дней ко всем кредитам снизилось на 31 пункт. Улучшение качества активов помогло АТФБанку и Банку ЦентрКредит снизить отчисления в резерв соответственно до 11,7% и 12,2%, что благоприятно для прогноза их прибыли за весь 2009 год (по казахстанским стандартам бухгалтерского учета). В то же время аналитики отмечают, что уровень просроченных кредитов в Халык банке в октябре рос ниже рынка, а уровень просрочки и формирования провизий в ККБ - выше рынка (Казкоммерцбанк традиционно крайне консервативен в своих подходах к качеству портфеля и формированию провизий).
Что касается провизий в целом по рынку, то они составили Т3 трлн 733,5 млрд, или 37,2% от кредитного портфеля, увеличившись за месяц на Т45,2 млрд, или 1,2%. Без учета БТА (сформировавшего после установления контроля государством практически 100% провизии на свой внешний и внутренний инвестиционный портфели, и Альянс Банка) ситуация выглядит существенно другой - уровень провизий составляет 18,3% от портфеля. В своем стресс-тесте по состоянию на 1 июня АФН отмечало, что в целом сформированные на тот момент по банковской системе провизии составляли без учета БТА и Альянса, 15,50% от портфеля, при этом все внутренние резервы банков по результатам теста позволяли, по оценке регулятора, сформировать провизии в размере 21%. Тогда считалось, что суммарно банками может быть сформировано провизий на сумму немногим менее чем в Т400 млрд в дополнение к существовавшим провизиям в размере Т1 трлн 26 млрд. Существующие сейчас провизии без учета БТА и Альянса составляют Т1 трлн 241 млрд. Трудно сказать, означает ли это, что в течение 5 месяцев реализуется самый экстремальный сценарий, связанный с ухудшением качества активов. Если исходить из результатов стресс-теста, можно отметить, что определенные резервы у банков все же сохраняются, в том числе в виде собственного капитала. Месяц назад объем сформированных провизий составил без учета БТА и Альянса Т1 трлн 208 млрд, или 17,6%.
Октябрьская статистика АФН в отличие от сентября или августа отразила довольно существенное сокращение внешних обязательств банков на эквивалент Т152,4 млрд. Общая сумма депозитов от юридических и физических лиц выросла на 0,5% за счет трехпроцентного роста депозитов юридических лиц.
На пенсионном рынке средняя трех- и пятилетняя доходность инвестиций пенсионных фондов оказалась существенно ниже инфляции 22,7% и 38,97% и 48,17% и 62,21% соответственно. В то же время средняя доходность за октябрь 2008-го - октябрь 2009-го оказалась выше инфляции: 10,98% против 5,8%. Доходность, вероятно, отражает существенный рост рынка акций с минимумов в этот период.
