Индикаторы биржевого денежного рынка на 28 января и изменение за период

Индикатор                        Ставка     Тренд

TONIA                                 17,18        +4,6

Авторепо ГЦБ 1 день    16,74        +4,4

Авторепо ГЦБ 3 дн.        13,61        -

Авторепо ГЦБ 6 дн.        10,05        -1,5

Авторепо ГЦБ 7 дн.        10,36        +0,2

Авторепо ГЦБ 14 дн.     12,46        +0,5

KazPrime-3M                    13,76        +1,3

Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 28 января и изменение за период

Индекс                    Значение     Тренд,%

KASE                        694,33           -10,9

KASE_BP                 242,64           +1,1

KASE_BC                147,18           +1,7

KASE_BY                 11,09              -1,0

Главные новости рынка

21 января стало известно, что председателем правления Национального банка Республики Казахстан назначен Григорий Марченко. Соответствующий указ подписал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. До настоящего назначения Г. Марченко возглавлял правление АО "Народный сберегательный банк Казахстана". Ранее Г. Марченко уже занимал пост главы Нацбанка Казахстана - с октября 1999 года по январь 2004 года.

26 января АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы) сообщило о том, что председателем правления банка назначена Шаяхметова Умут Болатхановна, ранее занимавшая должность заместителя председателя правления.

АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" сообщило, что в рамках программы обратного выкупа своих акций, начавшейся 24 ноября 2008 года:

• 21 января компания приобрела 50000 глобальных депозитарных расписок ("ГДР") на Лондонской фондовой бирже по средней цене $13,5285 за одну ГДР, а также 700 простых акций, размещенных на KASE, по средней цене 9642,86 тенге за одну простую акцию;
• 22 января - 56 000ГДР на Лондонской фондовой бирже по средней цене $13,4670 за одну ГДР, а также 1800 простых акций, размещенных на KASE, по средней цене 9770 тенге за одну простую акцию;
• 23 января - 19500 ГДР на Лондонской фондовой бирже по средней цене $12,9769 за одну ГДР;
• 26 января - 70000 ГДР на Лондонской фондовой бирже по средней цене $13,3835 за одну ГДР;
• 27 января - 20000 ГДР на Лондонской фондовой бирже по средней цене $13,3000 за одну ГДР, а также 1000 простых акций, размещенных на KASE, по средней цене 9300 тенге за одну простую акцию. С начала реализации программы обратного выкупа акций компания выкупила всего 964073 ГДР и 35463 простых акции.

22 января компания KAZAKHMYS PLC (Лондон) сообщила о том, что

• в общей сложности 9% акций компании, в совокупности принадлежащих председателю правления Владимиру Киму и главному исполнительному директору Олегу Новачуку, находятся в залоге для обеспечения кредитов. Данная информация была распространена компанией в соответствии с введением 9 января 2009 года британским регулятором финансового рынка Financial Services Authority (FSA) дополнения к правилам раскрытия информации, согласно которому директора компаний, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже, впредь должны раскрывать информацию о передаче в залог собственных акций;
• компания назначила Citigroup Global Markets Limited (Citigroup) в качестве своего корпоративного брокера. Citigroup будет сотрудничать с "Казахмысом" наряду с другим брокером компании - JPMorgan Cazenove. Данное назначение вступило в силу в тот же день.

23 января объем торгов долларом США на KASE в рамках утренней (основной) сессии достиг 1 153 590 тыс. USD. Указанное значение является историческим рекордом для KASE в плане объема сделок, заключенных на утренней (основной) сессии по иностранной валюте. Предыдущее максимальное значение этого показателя приходится на 17 августа 2007 года, когда суммарный объем торгов американской валютой на утренней сессии KASE достиг 883,1 млн USD.

23 января АО "Казахтелеком" (Астана) сообщило KASE о том, что 21 января 2009 года правлением АО "Казахтелеком" принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям KZ1P12280412 (официальный список KASE, первая категория, KZTKp) по итогам 2008 года. Согласно названному сообщению, выплата дивидендов начнется со 2 февраля 2009 года.

23 января АО "БТА Банк" (Алматы) сообщило о своевременном погашении двухлетних еврооблигации в размере 250 млн долларов США. Данное размещение было осуществлено в январе 2007 года в рамках программы (Global Medium Term Note). Организаторами размещения выступили JP Morgan и Credit Suisse. Купонная ставка составила 3М LIBOR+137,5 базисных пункта.

23 января служба рейтингов корпоративного управления Standard & Poor's сообщила о присвоении рейтинга корпоративного управления (РКУ) на уровне РКУ-5 АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC), системному оператору национальной электрической сети Казахстана. По мнению аналитиков агентства, сильной стороной компании является тот факт, что менеджмент, совет директоров и акционер поддерживают развитие корпоративного управления. Однако практика использования процедур административного контроля окончательно не устранена.

27 января председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "СамрукКазына" Кайрат Келимбетов заявил, что фондом ведется работа по выпуску облигаций для привлечения средств Национального фонда в размере $4 млрд долларов в рамках объявленных $10 млрд. По его словам, продажа облигаций будет осуществлена до конца января.

Рынок акций

Новости рынка акций

С 26 января АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы) на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы (СТП РФЦА) по простым KZ1C12280417 (официальный список СТП РФЦА, первая категория, aKZTK) и привилегированным KZ1P12280412 (официальный список СТП РФЦА, первая категория, aKZTKp) акциям АО "Казахтелеком" (Астана). Минимальный объем обязательных котировок для маркет-мейкера установлен в размерах по 3 000 месячных расчетных показателей.

С 4 февраля АО "Алматы Инвестмент Менеджмент" (Алматы) на основании его заявления освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C36500011 (официальный список KASE, третья категория, NFBN) АО "Delta Bank" (Алматы).

С 4 февраля АО "MAG Finance" (Алматы) на основании его заявления освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по простым KZ1C53590010 (официальный список KASE, вторая категория, MAG_) и привилегированным KZ1P53590116 (официальный список KASE, вторая категория, MAG_p) акциям АО "MAG" (Алматы). С 4 февраля АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (Алматы) на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера на KASE по указанным акциям АО "MAG". Минимальный объем обязательных котировок для маркет-мейкера установлен в размерах по 3000 месячных расчетных показателей.

С 4 февраля ТОО "MAG Capital" (Алматы) на основании его заявления освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на СТП РФЦА по следующим ценным бумагам:

·        простым акциям KZ1C53590010 (официальный список СТП РФЦА, вторая категория, aMAG_) АО "MAG";

·        привилегированным акциям KZ1P53590116 (официальный список СТП РФЦА, вторая категория, aMAG_p) АО "MAG";

·        простым акциям KZ1C42400016 (официальный список СТП РФЦА, третья категория, aALPL) АО "Страховая компания" Алтын Полис" (Алматы).

С 4 февраля АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (Алматы) на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера на СТП РФЦА по указанным акциям АО "MAG". Минимальный объем обязательных котировок для маркет-мейкера установлен в размерах по 3000 месячных расчетных показателей.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе заключено 273 сделки. Среднедневной объем вырос по сравнению с предыдущим периодом в 4,5 раза и составил $15 615,6 тыс,. или 1899,5 млн тенге (на прошлой неделе среднедневной объем составил $3 506,0 тыс., или 425,3 млн тенге). В анализируемом периоде 0,7% операций в количественном выражении и 0,1% в объемном были прямыми (договорными). В предыдущем периоде 2,0% и 3,4% операций соответственно были прямыми.

Всего в сделках анализируемого периода с акциями на KASE участвовали (в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущего периода) 34 (39) члена KASE. В сделки были вовлечены акции 31 (25) наименования. 10,7% биржевого брутто-оборота акций - 19,2% по операциям покупки и 2,2% (0,03%) по операциям продажи прошло через счета пенсионных фондов. Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за неделю прошло 23,6% (10,4%) биржевого брутто-оборота акций - 5,0% (5,3%) по операциям покупки и 42,2% (15,6%) по операциям продажи. При этом 18,0% (5,8%) брутто-оборота - 35,8% (11,3%) по операциям покупки и 0,3% (2,3%) по операциям продажи - прошло через счета нерезидентов.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 29% (16%) наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 48% (68%), неизменный курс - 19% (16%). Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,10% (TEBNp) до 43,16% (DAMU), негативное - от 0,32% (ASFI) до 33,18% (KZTK).

Индекс KASE снизился за последнюю неделю почти на 14%. Все пять торговых дней оказались в красной зоне. С начала года индекс просел уже на 23,2%.

Внешний фон оставался насыщенным на негативные сообщения. При этом внутреннего позитива на неделе также оказалось немного.

В Китае, являющемся крупнейшим импортером промышленной продукции в мире, впервые за 5 лет выросла безработица. ВВП в четвертом квартале 2008 года вырос только на 7% в годовом выражении, что оказалось минимальным темпом роста за последние 7 лет. Прогнозы на первые три месяца нового года еще мрачнее - плюс 3,5%. Замедление наблюдается во всех секторах экономики.

В стороне не остались и другие некогда лидеры региона. В Сингапуре пересмотрели уровень ВВП за 2008 год в сторону понижения. Новые данные оказались уж совсем мрачными. Минус 17%, что является абсолютным антирекордом в мире.

Ситуация в банковском секторе Великобритании, получившая свое развитие после нескольких заявлений о грядущей национализации всех крупнейших банков Туманного Альбиона, оставалась главным драйвером для мировых фондовых рынков и первую очередь для акций финансового сектора.

Наш рынок реагировал на это крайне пессимистично. При этом на прошлой неделе к внутренним негативным факторам добавился еще один. Сообщения о том, что в создаваемый государством фонд стрессовых активов инвесторы "зайдут" не ранее 2011 года, оказали дополнительное давление на котировки акций отечественных банков, и так "покошенных" событиями на внутреннем валютном рынке. БТА Банк - снижение с начала года на 42,4%, Казкоммерцбанк - на 32,9%, Банк ЦентрКредит - на 7,5%, Народный банк - минус 9,3%, Темир Банк - снижение на 10,0%.

Не лучшая динамика и в других секторах индекса KASE. Акции KAZAKHMYS упали на 8,9% с начала года, РД "КазМунайГаз" - на 2,8%. Но главным аутсайдером стали простые акции "Казахтелекома", которые обвалились на 45% за неполный месяц.

После некоторой "передышки" в ноябре - декабре прошлого года падение главного индикатора казахстанского рынка акций усилилось, и пока ожидать смены данной тенденции не приходится. Очередная неделя подтвердила "медвежьи" настроения на рынке. При этом, судя по результатам технического анализа, движение это будет продолжаться в район 560-580 пунктов с психологической отметкой поддержки на уровне 500 пунктов.

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

С 26 января АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (Алматы) на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C0Y05C101 (официальный список KASE, первая подкатегория категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", CACMb1; 1 тенге, 2,7 млрд тенге; 07.08.06 - 07.08.11, полугодовой купон 9,00% годовых) АО "Central Asia Cement" (Карагандинская обл.). Минимальный объем обязательной котировки для маркет-мейкера установлен в размере 2 550 000 облигаций.

С 4 февраля АО "Алматы Инвестмент Менеджмент" на основании его заявления освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по следующим облигациям:

·        KZ2CKY07B717 (официальный список KASE, вторая подкатегория категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", NFBNb1; 100 тенге, 3,0 млрд тенге; 27.09.05 - 27.09.12, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 11,00% годовых на текущий купонный период) АО "Delta Bank";

·        KZPP1Y05B763 (официальный список KASE, вторая подкатегория категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", KRZHb1; 100 тенге, 700,0 млн тенге; 23.12.05 - 23.12.10; годовой купон 14,00% годовых) ТОО "Караганды Жарык" (Караганда);

·        KZ2CKY05B950 (официальный список KASE, первая подкатегория категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", TSSMb1; 100 тенге, 5,0 млрд тенге; 06.04.06 - 06.04.11, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 12,00% годовых на текущий купонный период) АО "Трансстроймост" (Алматинская обл.).

С 4 февраля АО "MAG Finance" на основании его заявления освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C0Y05C135 (официальный список KASE, вторая подкатегория категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", MAG_b1; 1000 тенге, 3 250,0 млн тенге; 22.08.06 - 05.05.11, полугодовой купон 12,00% годовых) АО "MAG". С 4 февраля АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера на KASE по указанным облигациям АО "MAG". Минимальный объем обязательной котировки для маркет-мейкера установлен в размере 2600 облигаций.

С 4 февраля ТОО "MAG Capital" на основании его заявления освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на СТП РФЦА по облигациям KZ2C0Y05C135 (официальный список СТП РФЦА, вторая подкатегория категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", aMAG_b1; 1000 тенге, 3250,0 млн тенге; 22.08.06 - 05.05.11, полугодовой купон 12,00% годовых) АО "MAG". С 4 февраля АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера на СТП РФЦА по указанным облигациям АО "MAG". Минимальный объем обязательной котировки для маркет-мейкера установлен в размере 2600 облигаций.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

Всего за исследуемый период в секторе купли-продажи корпоративных облигаций на KASE заключено 265 сделок. Среднедневной объем составил $22 690,3 тыс., или 2757,5 млн тенге, и вырос по сравнению с предыдущим периодом ($11 590,0 тыс. и 1406,2 млн тенге соответственно) в 2,0 раза. В анализируемом периоде 0,4% операций в количественном выражении и <0,01% в объемном были прямыми (договорными). В предыдущем периоде данные показатели составляли 1,5% и 7,8% соответственно.

В сделках анализируемого периода (в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущей недели) участвовали 40 (38) членов KASE по облигациям 55 (77) наименований. 1,4% (12,2%) брутто-оборота прошло по счетам субъектов пенсионного рынка - 1,7% (8,6%) по операциям покупки и 1,2% (15,8%) по операциям продажи. Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за период прошло 3,8% (17,4%) биржевого брутто-оборота корпоративных облигаций - 5,2% (10,5%) по операциям покупки и 2,5% (24,2%) по операциям продажи.

Через счета нерезидентов за период прошло 41,5% (4,3%) по операциям продажи.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 22 наименований, падением - 33. Перепроданными смотрелись облигации ORDBb2 (-54,0%), ORNKb1 (-46,6%), NFBNb1 (-25,5%), BTTRb1 (-24,3%), KRZHb1 (-19,9%), CSBNb6 (-15,0%), ASFIb9 (-11,8%) и KZIKb4 (-9,1%), тогда как перекупленными выглядели облигации ASFIb16 (+17,3%), DTJLb1 (+14,2%) и KKGBb4 (+10,8%). Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам снизилась на неделе у 14 облигаций, выросла у 38.

В секторе Долговые сертификаты на СТП РФЦА сделок заключено не было.

Рынок государственных ценных бумаг (гцб)

Сектор первичного рынка

23 января в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕККАМ-12 97-го выпуска (KZK1KY010976, MKM012_0097; 100 тенге; 23.01.09 - 23.01.10, actual/actual), на котором Минфин планировал привлечь 10,0 млрд тенге. В торгах приняли участие 4 первичных дилера, подавших 7 заявок (3 лимитированные и 4 рыночные), которые остались активными к истечению времени подтверждения заявок. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 3787,1 млн тенге (41,3% от предложенного объем размещения). Цена в лимитированных заявках варьировала от 90,9091% (10,0000% годовых) до 93,0233% (7,4999% годовых), составив в средневзвешенном выражении 91,6107% (9,1576% годовых). В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 5,4%, на долю клиентов банков второго уровня - 94,6%. По итогам торга эмитент по цене 93,0233% (7,4999% годовых) удовлетворил заявки на покупку 2 483 333 облигаций на сумму 231 007 830,66 тенге (2,5% от запланированного объема размещения). По результатам торгов 30,0% от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 70,0% - клиентами банков второго уровня.

28 января в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕОКАМ-60 29-го выпуска (KZK2KY050294, MOM060_0029; 1000 тенге, 28.01.09 - 29.01.14, полугодовой купон, 30/360), на которых Минфин планировал привлечь 10,0 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 5 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 11 заявок (7 лимитированных и 4 рыночных), из которых к истечению времени подтверждения заявок активными остались 10 ордеров (6 лимитированных и 4 рыночных). Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 8620,0 млн тенге (86,2% от предложенного объема размещения). Ставка купона в лимитированных активных заявках варьировала от 8,5000% годовых до 9,0000% годовых, составив в средневзвешенном выражении 8,7291% годовых. В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 24,4%, на долю клиентов банков второго уровня - 69,6%, на долю брокерско-дилерских компаний - 5,8%, клиентов брокерско-дилерских компаний - 0,2%. По итогам торга эмитент провел отсечение по значению купона 8,7000% годовых и удовлетворил заявки на покупку 6 100 000 облигаций на сумму 6 100 000 000,00 тенге (61,0% от планируемого объема размещения). По результатам аукциона 13,3% от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 82,3% - клиентами банков второго уровня, 4,1% - брокерско-дилерскими компаниями, 0,3% - клиентами брокерско-дилерских компаний.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 43 заключенных на KASE сделок составил 8440,4 млн тенге ($69,4 млн). В предыдущем периоде (15 - 21 января 2009 года) данный показатель равнялся 7515,5 млн тенге, или $61,9 млн при 25 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 99,9%.

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"

Казахстан, Алматы, Достык, 291/3а;

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ;

тел. (8 727) 2-37-53-40, 2-37-53-18; факс (8 727) 2-37-53-39

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.