Индикаторы биржевого денежного рынка
на 23 апреля и изменение за период
Индикатор Ставка Тренд
TONIA 9,70 +4,42
Авторепо ГЦБ 7 дн. 9,00 +2,72
Авторепо ГЦБ 28 дн. 9,76 -
KazPrime-3M 8,96 +0,26
Индикаторы биржевого рынка ценных
бумаг на 23 апреля и изменение за период
Индекс Значение Тренд, %
KASE 2 654,40 +1,90
KASE_BP 245,25 +0,49
KASE_BC 147,07 +0,46
KASE_BY 10,33 +3,20
Рынок акций
Сектор первичного рынка
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период на KASE в данном секторе заключена 401 сделка. Среднедневной объем вырос по сравнению с предыдущим периодом на 62,3 % и составил $9013,5 тыс., или 1086,2 млн тенге (на прошлой неделе среднедневной объем составил $5556,1 тыс. и 669,4 млн тенге). В анализируемом периоде договорных (прямых) сделок заключено не было. В предыдущем периоде доля прямых сделок составила 2,7 % в количественном и 4,7 % в объемном выражениях.
Всего в сделках анализируемого периода с акциями на KASE участвовало (в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущего периода) 37 (27) членов биржи. В сделки были вовлечены акции 26 (23) наименований. 8,8 % (2,2 %) брутто-оборота рынка - 8,6% (3,4 %) по операциям покупки и 9,0% (1,0%) по операциям продажи - контролировали "пенсионщики". Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за неделю прошло 26,3% (12,5%) биржевого брутто-оборота акций - 7,1 % (7,7 %) по операциям покупки и 45,5% (17,3 %) по операциям продажи. При этом 32,9% (39,1 %) брутто-оборота - 53,6% (42,0%) по операциям покупки и 12,1 % (36,2%) по операциям продажи - прошло через счета нерезидентов.
В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 19% (43%) наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 65 % (48%), неизменный курс - 16 % (9%). Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,64 % (KZTK) до 4,52 % (TEBN), негативное - от 0,13 % (GB_KZMS) до 19,11 % (KZTC).
По итогам недели индекс KASE продемонстрировал рост на 1,9 % до значения 2654 пункта. Сейчас значение этого индикатора находится около верхней границы горизонтального канала, который сформировался в середине марта. Прохождение индекса KASE этого уровня сопротивления сейчас кажется маловероятным ввиду отсутствия каких-либо фундаментальных данных, которые могли бы стимулировать дальнейший рост. Наиболее вероятным сценарием на данный момент смотрится сохранение бокового тренда по индексу в пределах канала, осью которому служит отметка 2600 пунктов.
При более детальном рассмотрении становится ясно, что основной рост индекса был обеспечен простыми акциями АО "Дочерняя организация акционерного общества "Банк ТуранАлем" АО "Темiрбанк" (TEBN). В росте данного инструмента нет ничего необычного, просто эти бумаги вернулись на их прежний уровень после просадки на прошлой неделе. Следует отметить, что данный инструмент уже очень продолжительное время торгуется по одной и той же цене, что, по всей видимости, связано с намерениями АО "БТА Банк" продать АО "Темiрбанк" по наиболее выгодной цене. АО "Темiрбанк" сейчас представляется как наиболее привлекательная для покупки цель в Казахстане ввиду достаточно устоявшейся позиции на рынке банковских услуг, высокой развитости банка, а также вполне приемлемых размеров его активов.
При этом продолжают свой рост простые акции АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (RDGZ). После прояснения ситуации с введением налоговых пошлин, которые оказались намного мягче и гибче, чем ожидалось участниками рынка, данный инструмент подрос до более справедливого уровня. Рост последней недели связан с продолжающимся ростом цен на энергоносители. Стоимость нефти на разных площадках мира достигала $115 - $117 за баррель.
По прогнозам аналитиков "ИРБИС" индекс KASE будет торговаться на будущей неделе возле верхних границ своего горизонтального канала. При относительно стабильных ценах на банковские акции поддержкой индексу могут послужить простые акции АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (RDGZ).
Рынок корпоративных облигаций
Сектор первичного рынка
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
Всего за исследуемый период в секторе купли-продажи корпоративных облигаций на KASE заключено 105 сделок. Среднедневной объем составил $14 055,5 тыс., или 1692,3 млн тенге и вырос по сравнению с предыдущим периодом ($8148,0 тыс. и 981,5 млн тенге соответственно) в 1,7 раза. В анализируемом периоде доля договорных (прямых) сделок на KASE в количественном выражении составила 7,6%, в объемном - 0,2%. В предыдущем периоде прямых сделок заключено не было.
В сделках анализируемого периода (в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущей недели) участвовали 28 (22) членов KASE по облигациям 36 (38) наименований. 9,6% (25,0%) брутто-оборота прошло по счетам субъектов пенсионного рынка - 7,3% (25,6%) по операциям покупки и 11,9% (24,5%) по операциям продажи. Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за период прошло 5,1% (28,8%) биржевого брутто-оборота корпоративных облигаций - 3,4% (27,2%) по операциям покупки и 6,8% (30,5%) по операциям продажи.
По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 15 наименований, падением - 19. Сделки с облигациями EXBNb2 и ALBNb2 были заключены на KASE впервые. Перепроданными смотрелись облигации EUBNb4 (-24,5 %), VITAb4 (-16,1 %), BTASb7 (-10,7 %), CCBNb7 (-9,8 %) и EXBNb1 (-9,0 %), тогда как перекупленными выглядели облигации VITAb5 (+25,8 %), DTJLb1 (+8,6 %) и BTTRb1 (+7,5 %). Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам снизилась на неделе у 14 облигаций, выросла у 20.
В секторе долговых сертификатов на СТП РФЦА сделок в анализируемом периоде заключено не было.
Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)
Сектор первичного рынка
23 апреля в торговой системе KASE методом специализированных торгов был проведен повторный аукцион по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-84 первого выпуска (KZKDKY070016, MUM084_0001; 1000 тенге, 2771,4 млн тенге; 14.03.07 - 14.03.14, годовой купон 6,75% годовых; 30/360), на котором Минфин планировал разместить 20 млн облигаций. В торгах приняли участие 8 первичных дилеров, которые подали 28 заявок (21 лимитированную и 7 рыночных), из которых к истечению времени подтверждения заявок активными остались 23 ордера (21 лимитированный и 2 рыночных). Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 16 991 714 650,00 тенге (97,0% от предложенного объема). "Чистая" цена в активных лимитированных заявках варьировала от 80,4111 % (11,50 % годовых) до 92,1169% (8,50% годовых), составив в средневзвешенном выражении 86,8549% (9,7737% годовых). В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 67,0%, на долю казахстанских банков - 22,7%, на долю клиентов банков - 5,15 %, на долю брокерско-дилерских компаний - 5,15%. По итогам торга эмитент провел отсечение по "чистой" цене 87,9822% (9,5000% годовых) и удовлетворил заявки на покупку 11 500 000 облигаций на сумму 10 310 200 250,00 тенге. "Чистая" цена в удовлетворенных заявках варьировала от 87,9822% (9,50 % годовых) до 92,1169% (8,50% годовых), составив в средневзвешенном выражении 88,9227% (9,2656 % годовых). По результатам специализированных торгов 62,2% облигаций было выкуплено субъектами пенсионного рынка, 37,8% - банками. Все сделки исполнены. С учетом ранее проведенных размещений полный объем выпуска МЕУКАМ-84 (KZKDKY070016) составил 14 271 428 облигаций на сумму номинальной стоимости 14 271 428 000,00 тенге.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период суммарный объем 21 заключенной на KASE сделки составил 9908,5 млн тенге ($82,3 млн). В предыдущем периоде (10-16 апреля) данный показатель равнялся 757,2 млн тенге, или $6,3 тыс., при 9 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 99,4%.
Более детальные данные о торгах ГЦБ на KASE приводятся в таблице.
Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, Айтеке-би, 67;
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
; тел. (8 727) 2-72-01-17,
2-37-53-18; факс (8 727) 2-72-06-70.
Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.
