Индикаторы биржевого денежного рынка на 12 марта и изменение за период

Индикатор                 Ставка        Тренд

TONIA                          1,06              +0,97

Авторепо ГЦБ 7 дн. 4,00              -

Авторепо ГЦБ 14 дн.                    4,99           -

Авторепо ГЦБ 28 дн.                    6,56           -

KazPrime-3M             10,51           -0,54

Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг           на 12 марта и изменение за период

Индекс                       Значение  Тренд, %

KASE                           2 724,32     +1,08

KASE_BP                    233,37         -0,07

KASE_BC                   140,36         -0,25

KASE_BY                    9,31             +1,53

Главные новости рынка

6 марта АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) сообщило KASE об освоении 70 % от суммы в 12,2 млрд тенге, полученной от АО "Фонд развития малого предпринимательства "Даму" в рамках программы Обусловленного размещения средств через банки второго уровня (БВУ). Займы Казкоммерцбанка в рамках государственной программы были предоставлены предпринимателям на приобретение новых и модернизацию основных средств, а также на пополнение оборотных средств в следующих отраслях: производство, торговля, услуги, сельское хозяйство, транспорт и связь.

7 марта Федеральная резервная система (ФРС) США объявила об увеличении размеров кредитных аукционов для американских банков. На новые аукционы, которые состоятся 10 и 24 марта, планируется выделить по 50 млрд долларов США. Представители ФРС сообщили, что подобные аукционы будут проводиться как минимум еще в течение полугода. Ранее уже состоялись 6 аукционов. Они направлены на то, чтобы нуждающиеся в наличности банки могли брать деньги напрямую у ФРС в виде краткосрочных кредитов. В общей сложности в течение последних нескольких месяцев таким образом было распределено $160 млрд.

12 марта АО "Банк Развития Казахстана" (Астана) сообщило KASE о крупном привлечение средств в размере более 1 млрд долларов США на международном рынке долгового капитала. В рамках данного заимствования были привлечены займы от таких банков, как Credit Suisse, ING, HSBC, SMBC, Bayern LB и Государственный Банк Развития Китая.

Рынок акций

Новости рынка акций

С 7 марта к обращению на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы (СТП РФЦА) в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" допущены простые акции KZ1C34560017 (aHABR) АО "Агентство "Хабар" (Алматы). Основной вид деятельности компании - предоставление телевизионных и информационных услуг. Более подробная информация о ценных бумагах опубликована на сайте KASE по http://www.kase.kz/emitters/habr.asp

Решением экспертного совета СТП РФЦА от 7 марта простые акции KZ1C45320013 (aKZIK) АО "Казахстанская Ипотечная Компания" (Алматы) включены в официальный список СТП РФЦА (категория "С") по условию 2. О дате вступления в силу данного решения экспертного совета будет объявлено дополнительно. Об открытии торгов акциями на СТП РФЦА также будет объявлено дополнительно. Более подробная информация о ценных бумагах будет размещена на веб-сайте KASE после вступления в силу упомянутого решения экспертного совета.

С 12 марта АО "REAL-INVEST RFCA" (Алматы) на основании его заявления освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на СТП РФЦА по простым акциям KZ1C07780014 (aROSA) АО "РОСА" (Павлодар), включенным в официальный список СТП РФЦА категории "С".

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе заключено 284 сделки. Среднедневной объем вырос по сравнению с предыдущим периодом на 15,82 % и составил $10 656,2 тыс., или 1285,9 млн тенге (на прошлой неделе среднедневной объем составил $9187,9 тыс. и 1110,2 млн тенге). В анализируемом периоде 3,5 % операций на KASE в количественном выражении и 2,4 % в объемном были договорными (прямыми). В предыдущем периоде данные показатели составили 4,2 % и 8,5 % соответственно.

Всего в сделках анализируемого периода с акциями на KASE участвовали (в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущего периода) 35 (37) членов биржи. В сделки были вовлечены акции 19 (25) наименований. 25,9 % (8,8 %) брутто-оборота рынка - 51,5 % (2,7 %) по операциям покупки и 0,3 % (8,9 %) по операциям продажи - контролировали "пенсионщики". Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за неделю прошло 12,3 % (10,5 %) биржевого брутто-оборота акций - 12,5 % (7,8 %) по операциям покупки и 12,2 % (13,2 %) по операциям продажи. При этом 8,7 % (16,5 %) брутто-оборота - 15,2 % (15,3 %) по операциям покупки и 2,3 % (13,3 %) по операциям продажи - прошло через счета нерезидентов.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 74 % (20 %) наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 21 % (60 %), неизменный курс - 5 % (20 %). Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,01 % (NFBN) до 49,13 % (MMGZp), негативное - от 0,28 % (BTAS) до 5,59 % (ASFIp).

Индекс KASE продолжил торговаться выше отметки 2650 пунктов, плавно повысившись в течение недели на 1,08 % до 2724,32 пункта. При относительно нейтральном и разнонаправленном движении цен акций банковского сектора, основной толчок индексу дали простые акции АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (RDGZ). Эти бумаги прибавили в течение недели 5,93 %. Ситуация с этим финансовым инструментом продолжает оставаться довольно интересной. Текущий рост мы склонны связывать с ценой на нефть, которая бьет все рекорды. Стоимость месячного фьючерса на поставку нефти марки Light Sweet Crude Oil на NYMEX составила в среду $109,92 (!). Сказываются также и попытки руководства НК "КазМунайГаз" договориться об исключении АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (RDGZ) из списка компаний, подпадающих под действие нового нефтяного налогообложения.

В целом же ситуация на рынке оставалась относительно стабильной. Большинство инструментов не показало ярко выраженной динамики. Простые акции АО "Банк ЦентрКредит" выросли всего лишь на 0,98 %, акции АО "БТА Банк" снизились на 0,52 %, АО "Казкоммерцбанк" - на 2,43 %. В этой связи мы не прогнозируем резкого изменения конъюнктуры рынка в течение следующей недели.

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

С 11 марта в официальный список KASE категории "B" включены облигации KZ2C0Y05C788 (ALTMb1; 1 тенге, 2,0 млрд тенге; 01.11.07 - 01.11.12, полугодовой купон 12,0 % годовых; 30/360) АО "Алматытемiр" (Алматы) с одновременным открытием торгов в секторе вторичного рынка KASE. Финансовым консультантом эмитента при выводе его облигаций на организованный рынок является АО "Казкоммерц Инвест" (Алматы). Более подробная информация о выпуске ценных бумаг и их эмитенте опубликована на веб-сайте KASE по http://www.kase.kz/emitters/altm.asp

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

Всего за исследуемый период в секторе купли-продажи корпоративных облигаций на KASE заключена 51 сделка. Среднедневной объем составил $902,2 тыс., или 109,1 млн тенге и снизился по сравнению с предыдущим периодом ($4476,8 тыс. и 541,0 млн тенге соответственно) в 5,0 раза. В анализируемом периоде, как и в предыдущем, договорных (прямых) сделок на KASE заключено не было.

В сделках анализируемого периода (в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущей недели) участвовали 22 (20) члена KASE по облигациям 33 (21) наименований. 6,6 % (46,2 %) брутто-оборота прошло по счетам субъектов пенсионного рынка - 13,1 % (92,5 %) по операциям покупки и 0,1 % (0,02 %) по операциям продажи. Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за период прошло 6,7 % (1,2 %) биржевого брутто-оборота корпоративных облигаций - 1,6 % (1,3 %) по операциям покупки и 11,8 % (1,2 %) по операциям продажи.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 11 наименований, падением - 17, неизменной цена оказалась у BTASb7 и ORDKb1. Сделки с облигациями aATFBb5 и ASFIb13 были заключены на KASE впервые. Перепроданными смотрелись облигации DTJLb1 (-8,7 %) и ATFBb6 (-6,4 %). Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам снизилась на неделе у 9 облигаций, выросла у 19.

В секторе долговых сертификатов на СТП РФЦА сделок в анализируемом периоде заключено не было.

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

12 марта в торговой системе KASE состоялся аукцион по размещению государственных краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕККАМ-12 87-го выпуска (KZK1KY010877, MKM012_0087; 100 тенге; 12.03.08 - 12.03.09, actual/actual), на котором Минфин планировал привлечь 11,0 млрд тенге. В торгах приняли участие 18 первичных дилеров, которые подали 83 заявки (70 лимитированных и 13 рыночных). К истечению времени подтверждения заявок активными оставались 66 ордеров (56 лимитированных и 10 рыночных). Общий объем заявок (объем спроса) составил 36 790,1 млн тенге и превысил предложенный объем в 3,6 раза. Цена в активных лимитированных заявках варьировала от 90,0901 % (11,0000 % годовых) до 93,0200 % (7,5038 % годовых), составив в средневзвешенном выражении 91,8965 % (8,8180 % годовых). В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 7,5 %, на долю банков второго уровня (БВУ) - 80,2 %, клиентов БВУ - 9,5 %, на долю брокерско-дилерских организаций - 2,8 %. По итогам торга эмитент провел отсечение по цене 92,6200 % (7,9680 % годовых) и удовлетворил заявки на покупку 245 182 000 облигаций на сумму 22 710 180 840,00 тенге (222,9 % от планируемого объема размещения). Цена в удовлетворенных заявках варьировала от 92,6200 % (7,9680 % годовых) до 93,0200 % (7,5038 % годовых), составив в средневзвешенном выражении 92,6258 % (7,9613 % годовых). По результатам аукциона 85,7 % от общего объема размещенных облигаций выкуплено БВУ, 14,4 % - клиентами БВУ.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 16 заключенных на KASE сделок составил 2424,6 млн тенге ($20,1 млн). В предыдущем периоде (28 февраля - 5 марта) данный показатель равнялся 5100,4 млн тенге, или $42,2 тыс., при 25 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 100,0 %.

Более детальные данные о торгах ГЦБ на KASE приводятся в таблице.

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, Айтеке би, 67; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; тел. (8 727) 2-72-01-17,

2-37-53-18;

факс (8 727) 2-72-06-70

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.