Индикаторы биржевого денежного рынка
на 1 августа и изменение за период
Индикатор Ставка Тренд
TONIA 12,36 +8,80
Авторепо ГЦБ 7 дн. 9,00 +2,65
KazPrime-3M 6,54 0
Индикаторы биржевого рынка ценных
бумаг на 1 августа и изменение за период
Индекс Значение Тренд, %
KASE_Shares 2 697,17 -2,84
KASE_BP 211,31 +0,14
KASE_BC 130,72 +0,02
KASE_BY 8,06 +0,24
Главные новости рынка
ДБ АО "Сбербанк" (Алматы) объявило о намерении разместить 8 000 000 простых акций KZ1C37080013 с учетом реализации его акционерами права преимущественной покупки. Цена размещения установлена в размере 3375 тенге за одну акцию. Соотношение количества размещенных (за вычетом выкупленных банком) акций к количеству размещаемых ценных бумаг - 2 000 000:8 000 000. Акционеры, зафиксированные в системе реестров держателей акций по состоянию на 30 июля 2007 года, могут воспользоваться правом преимущественной покупки указанных ценных бумаг в течение 30 дней с даты оповещения. Более подробная информация о размещении акций приводится в новостях KASE. По информации банка, выпуск акций ДБ АО "Сбербанк" был зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 8 февраля 2006 года и разделен на 10 000 000 простых акций.
АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) известило KASE о намерении разместить 15 000 000 простых акций KZ1C36280010 с учетом реализации акционерами банка права преимущественной покупки. Цена размещения установлена в размере 600 тенге за одну акцию. Соотношение количества размещенных (за вычетом выкупленных банком) акций к количеству размещаемых ценных бумаг - 7,6877. Акционеры, зафиксированные в системе реестров держателей акций по состоянию на 30 июля 2007 года, могут воспользоваться правом преимущественной покупки указанных ценных бумаг. Более подробная информация о размещении акций приводится в новостях KASE. По информации банка, выпуск акций АО "Банк Центр-Кредит" был зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 4 апреля 2007 года и разделен на 180 316 695 простых акций.
Рынок акций
Сектор первичного рынка
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период на KASE в данном секторе с долевыми инструментами заключено 522 сделки на сумму $61 862,4 тыс., или 7622,7 млн тенге. По сравнению с предыдущим периодом (19 - 25 июля, 476 сделок, $132 637,7 тыс., или 16 213,3 млн тенге) оборот снизился в 2,1 раза. В анализируемом периоде на KASE 3,7% операций в количественном выражении и 23,9% в объемном были договорными (прямыми). В предыдущем периоде данные показатели составили 1,3% и 11,7% соответственно.
Всего в сделках анализируемого периода с акциями на KASE участвовало (в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущего периода) 43 (36) члена KASE. В сделки были вовлечены акции 31 (30) наименования. При этом 8,8% (6,1%) брутто-оборота рынка - 9,5% (1,0%) по операциям покупки и 8,2% (11,1%) по операциям продажи - контролировали "пенсионщики". Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за неделю прошло 23,8% (22,8%) биржевого брутто-оборота акций - 24,7% (23,2%) по операциям покупки и 23,0% (22,5%) по операциям продажи.
В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен по сделкам, заключенным на KASE методами открытых торгов, показали 23% (47%) наименований долевых инструментов, падение - 68% (50%), неизменный курс - 6% (3%), aATFBp8 на СТП РФЦА торговались впервые. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций на неделе наблюдалось в диапазоне от 2,32% (TEBNp) до 40,19% (ASAV), негативное - от 0,50% (EXBNp) до 24,3% (ATFBp8).
По итогам анализируемого периода индекс KASE_Shares снизился на 2,84% до 2 697 пунктов. Значительное падение индекса было обусловлено снижением стоимости инструментов почти всех фаворитов рынка, вовлеченных в сделки в течение недели. Так, наиболее сильное снижение наблюдалось по простым акциям АО "Казкоммерцбанк" (KKGB, -5,2%), АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (RDGZ, -5,4%), АО "Банк ТуранАлем" (BTAS, -5,2%) и АО "Казахтелеком" (KZTK, -5,9%).
Интересным, также является и значительное снижение цены привилегированных акций АО "АТФБанк" (ATFBp8), которая снизилась на 24,3% до 4 154,0 тенге. Вероятно, что данное движение является коррекционным после стремительного роста в конце весны.
Более детальная информация о результатах торгов акциями на KASE приводится в таблице.
Рынок корпоративных облигаций
Новости рынка корпоративных облигаций
С 26 июля в официальный список KASE категории "A" включены облигации KZPC6Y03B570 (ASBNb9, 1000 тенге; 10,0 млрд тенге; 23.02.07 - 23.02.10, полугодовой купон 8,00% годовых, 30/360) АО "Альянс Банк" (Алматы). Об открытии торгов названными облигациями на KASE будет объявлено дополнительно. Указанный выпуск облигаций является шестым в рамках первой облигационной программы банка. Более подробная информация о выпуске ценных бумаг и их эмитенте опубликована на веб-сайте KASE по http://www.kase.kz/emitters/asbn.asp
Решением биржевого совета KASE от 26 июля в официальный список KASE категории "A" включены облигации KZP02Y05C295 (EXBNb2, 100 тенге; 10,0 млрд тенге; 07.06.07 - 07.06.12, полугодовой купон 9,00% годовых, 30/360) АО "Эксимбанк Казахстан" (Алматы). О дате вступления в силу данного решения биржевого совета будет объявлено дополнительно, равно как и об открытии торгов облигациями на KASE. Указанный выпуск облигаций является вторым в рамках первой облигационной программы банка.
С 1 августа в официальный список KASE категории "B" включены облигации KZ2C0Y05C556 (BGSTb1, 1000 тенге; 3,0 млрд тенге; 01.08.07 - 01.08.12; полугодовой купон 10,00% годовых, 30/360) АО "БУРЛИНГАЗСТРОЙ" (Астана). Об открытии торгов облигациями на KASE будет объявлено дополнительно. Финансовым консультантом эмитента при выводе его облигаций на организованный рынок выступило АО "Астана-Финанс" (Астана). Основные виды деятельности АО "БУРЛИНГАЗСТРОЙ" - гражданское и промышленное строительство, комплексное обустройство нефтегазовых месторождений и других объектов народного хозяйства, ремонт и строительно-монтажные работы в промышленной и социальной сферах, производство и реализация собственной строительной продукции, аренда движимого и недвижимого имущества (помещений, автотранспорта), оказание консалтинговых и лизинговых услуг во всех сферах.
Сектор первичного рынка
27 июля в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению ипотечных облигаций KZPC5Y07C118 (официальный список категории "А", BTAIb14; 100 тенге; 10,0 млрд тенге; 03.04.07 - 03.04.14; индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 8,50% годовых на текущий период; 30/360) АО "Дочерняя ипотечная организация акционерного общества "Банк ТуранАлем" "БТА Ипотека" (Алматы). На торгах эмитент планировал разместить облигации суммарной номинальной стоимостью 8 835 520,0 тыс. тенге (88,4% от зарегистрированного объема выпуска). На торги принимались только лимитированные заявки. Схема расчетов - Т+0. В торгах принял участие один член KASE - банк второго уровня, который подал четыре заявки на покупку 80,0 млн облигаций. Таким образом, спрос на торгах составил 90,5% от заявленного к размещению объема. Все заявки были удовлетворены в полном объеме по чистой цене 92,7896% (10,00% годовых). Сумма привлечения при этом составила 7 638 501 333,32 тенге. Все сделки исполнены.
1 августа в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по доразмещению ипотечных облигаций KZPC2Y05B145 (официальный список KASE категории "А", KZIKb10; 1 тенге; 5,0 млрд тенге; 01.03.05 - 01.03.10; полугодовой купон 5,69% годовых; 30/360) АО "Казахстанская ипотечная компания" (Алматы). На торгах эмитент планировал разместить 527 710,0 тыс. облигаций (10,6% от зарегистрированного объема выпуска). Предметом торга являлась цена облигаций без учета накопленного интереса, выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. В торгах приняли участие 2 члена KASE, которые подали 2 лимитированные заявки на покупку 627 710,0 тыс. облигаций. Чистые цены в заявках равнялись 88,7315% (10,80% годовых) и 93,3768% (8,60% годовых), спрос на торгах превысил предложение на 18,9%. По результатам торга эмитент удовлетворил одну заявку на покупку всего заявленного к размещению объема облигаций по цене 93,3768%. Сумма привлечения при этом составила 505 269 835,86 тенге. Облигации были выкуплены одним из казахстанских банков.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
Всего за исследуемый период в секторе купли-продажи корпоративных облигаций на KASE заключено 94 сделки на сумму $143 215,1 тыс., или 17 637,0 млн тенге. По сравнению с предыдущим периодом (19 - 25 июля, 59 сделок, $35 637,1 тыс., или 4358,0 млн тенге) оборот сектора вырос в 4 раза. В текущем периоде доля договорных (прямых) сделок на KASE в количественном выражении составила 2,1%, в объемном - 0,6%. В предыдущем периоде данные показатели составили 3,4% и 2,2%.
В сделках анализируемого периода на KASE участвовало 29 (16) членов KASE по облигациям 30 (25) наименований. При этом 5,6% (36,4%) брутто-оборота (6,1% по операциям покупки и 5,1% по операциям продажи) прошло по счетам субъектов пенсионного рынка. Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за неделю прошло 4,7% биржевого брутто-оборота корпоративных облигаций - 2,3% по операциям покупки и 7,0% по операциям продажи.
По итогам недели ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 8 наименований, падением - 15, неизменной цена осталась у облигаций 7 наименований. Перекупленными смотрелись облигации BTASb7 и ASFIb12, чистая цена которых выросла 18,2% и 6,8% соответственно; перепроданной - BTAIb14 (-12,3%). Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам снизилась на неделе у 10 облигаций, выросла у 19.
Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)
Сектор первичного рынка
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению государственных облигаций не проводились.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период суммарный объем 22 заключенных на KASE сделок с ГЦБ составил 11 853,5 млн тенге ($96,2 млн). В предыдущем периоде (19 - 25 июля) биржевой оборот здесь достиг 13 580,1 млн тенге, или $111,1 млн при 14 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 53,3%, тогда как в предшествующем она равнялась 100%.
Более детальные данные о торгах ГЦБ на KASE приводятся в таблице.
Члены KASE
Решением биржевого совета KASE от 26 июля в члены KASE по категории "А" принята дочерняя организация акционерного общества "АТФБанк" - Акционерное общество "АТФ Финанс" (Алматы). Членство по данной категории дает право участия в торгах всеми финансовыми инструментами, обращающимися на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы.
Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ с 26 июля по 1 августа
Срок до Доходность к погашению для покупателя, % год Объем,
погашения, мини- макси- по послед- средне- млн тенге по Число
дней мальная мальная ней сделке взвешенная дисконту сделок
Дисконтные (KZT): ноты Национального банка 70,1% (92,4%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 1,20 4,80 4,80 1,45 ( -) 145,0 2
29 - 36 4,70 4,70 4,70 4,70 ( -) 8 140,0 5
43 - 56 4,16 4,16 4,16 4,16 ( -) 1,0 1
64 - 91 4,90 5,25 4,90 5,16 (5,31) 18,1 2
Итого 8 304,1 (12 545,1) 10 (9)
Купонные (KZT): МЕОКАМ-36, 60, 72 29,9% (7,6%) оборота сектора купли-продажи менее 730 6,27 8,50 8,50 7,03 (6,39) 3 035,8 9
1096 - 1460 6,30 8,50 6,30 7,42 ( -) 513,6 3
Итого 3 549,4 (1 034,9) 12 (5)
ВСЕГО 11 853,5 (13 580,1) 22 (14)
Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков
"ИРБИС"
Казахстан, Алматы, Айтеке би, 67;
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
; тел. (8 327) 2-72-01-17, 2-37-53-05; факс (8 327) 2-37-53-22
Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.
