Индикаторы биржевого денежного рынка
на 17 ноября и изменение за период
Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,16 0
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,16 -0,01
Авторепо ГЦБ 7 дн. 1,41 +0,3
Авторепо ГЦБ 28 дн. 9,96 +0,6
KazPrime-3M 1,98 -0,02
Индикаторы биржевого рынка ценных
бумаг на 17 ноября и изменение за период
Индекс Значение Тренд, %
KASE 1 625,89 -2,8
KASE_BP 373,41 -0,1
KASE_BC 313,06 +0,1
KASE_BY 14,23 -0,1
Главные новости рынка
11 ноября стало известно, что решением биржевого совета KASE от 28 октября 2010 года утверждены тарифы за предоставление биржевой информации о торгах в режиме реального времени ее перераспространителям. Указанными тарифами предусматривается снижение лицензионного сбора KASE, в то время как размеры сборов за конечных потребителей информации оставлены на прежнем уровне. Снижение размера лицензионного сбора планируется ввести с 1 апреля 2011 года, так как, по условиям заключенных KASE договоров, извещение об изменении тарифов должно быть направлено вендорам как минимум за 90 дней до планируемой даты ввода тарифов в действие. Текст Положения об условиях коммерческого предоставления биржевой информации о торгах в режиме реального времени доступен на веб-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/rtpricepolicy.pdf.
11 ноября Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что:
· “индекс ощущений потребителей” в октябре 2010 года составил (+12)%; “индекс экономического климата” уменьшился на 1 процентный пункт и составил (+15)%, “индекс желания покупать” по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 1 процентный пункт и составил (+10)%;
· в октябре 2010 года индекс предпринимательской уверенности увеличился на 1 процентный пункт и составил (+15)%;
· на крупные и средние предприятия и организации Казахстана в октябре 2010 года принято 75,2 тыс. человек, выбыло по различным причинам - 75,2 тыс. человек;
· среднедушевые номинальные денежные доходы населения Казахстана в сентябре 2010 года, по предварительным данным, составили 39 035 тенге, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2009 года на 14,9%. Реальные денежные доходы выросли на 7,6%;
· в октябре 2010 года цены в отдельных сегментах экономики изменились. В октябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары и услуги выросли на 0,9%, в сельском хозяйстве - на 10,9%, промышленности - на 3,5%, оптовой торговле - на 0,6%, строительстве - на 0,2%. Тарифы на грузовые перевозки и услуги связи для юридических лиц остались без изменения;
· индекс физического объема (ИФО) валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-сентябрь 2010 года по отношению к соответствующему периоду предыдущего года составил 107,5%. В структуре ВВП доля производства товаров занимает 43,1%, услуг - 54,0%;
· в экономике республики в октябре 2010 года (по оценке) были заняты 8,2 млн человек. Относительно аналогичного периода прошлого года их численность увеличилась на 235,6 тыс. человек, или на 3,0%. Численность наемных работников в указанном периоде составила 5,5 млн человек (66,7% от общего числа занятых);
· краткосрочный экономический индикатор в январе-октябре 2010 года к январю-октябрю 2009 года составил 107,1%;
· в сентябре 2010 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 78 805 тенге и выросла по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года на 17,0%;
· количество сделок купли-продажи жилья за январь-октябрь 2010 года по сравнению с периодом январь-октябрь 2009 года увеличилось на 16,6%;
· цены на экспортируемые товары в сентябре 2010 года по сравнению с августом повысились на 2,6%, на импортируемые - снизились на 1,5%.
11 ноября председатель Национального банка Республики Казахстан Григорий Марченко сообщил, что:
· в настоящее время Фонд стрессовых активов не выполняет те функции, которые изначально предполагались при его создании. Причинами тому, что фонд не заработал так, как предполагалось, стали, с одной стороны, недостаточный уровень капитализации фонда, а с другой - ряд неурегулированных вопросов с налогообложением сделок по передаче проблемных активов и восстановлению провизий, а также сложности с определением цены проблемных активов;
· “оптимизация” системы финансового надзора может привести к снижению эффективности надзора в целом. С другой же стороны, слияние АФН и Национального банка выльется в конфликт интересов, возникающий при проведении надзорных мероприятий;
· ожидать массовых списаний проблемных займов до конца года не приходится, так как до начала оздоровления кредитного портфеля, сопровождающегося массовыми списаниями некачественных займов, должен быть решен целый ряд проблем. Во-первых, должны быть урегулированы вопросы налогообложения доходов от восстановления провизий. Во-вторых, необходимо понять, что делать с залоговым имуществом, которое будет переходить на баланс банков после списания. В-третьих, необходимо принять меры, стимулирующие развитие рынка некачественных активов в Казахстане;
· по инициативе Национального банка Республики Казахстан вносятся поправки в Налоговый кодекс по части освобождения от НДС “инвестиционного” золота. В Республике Казахстан для осуществления полноценных торгов золотом существуют определенные барьеры, не позволяющие в полной мере развить рынок золота. Также стоит отметить, что на территории Республики Казахстан не существует нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность профессиональных участников рынка золота;
· доходность при управлении активами Национального фонда Республики Казахстан по итогам трех кварталов 2010 года составила 2,82%. Он отметил, что, согласно предварительным данным, общая рыночная стоимость портфеля Национального фонда на 30 сентября 2010 года составила 31,7 млрд долларов США, в том числе валютного портфеля - 29,7 млрд долларов США;
· Национальный банк Республики Казахстан не планирует поднимать ставку рефинансирования выше 7% в ближайшее время;
· законопроект, регулирующий порядок выпуска и использования “электронных денег” в Казахстане, будет, вероятно, принят в начале 2011 года. Он отметил, что соответствующий законопроект, устанавливающий правовой статус “электронных денег” и порядок их выпуска и использования на территории Казахстана Нацбанком, уже разработан и внесен в парламент Республики Казахстан, по которому продолжается обсуждение и согласование отдельных его норм и положений.
11 ноября решением правления KASE от 10 ноября 2010 года утверждены новые внутренние документы KASE “Спецификация фьючерса на курс доллара США к тенге” и “Спецификация фьючерса на индекс KASE”. Текст спецификации фьючерса на курс доллара США к тенге опубликован на веб-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/specification_currency.pdf. Текст спецификации фьючерса на индекс KASE опубликован на веб-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/specification_index.pdf.
12 ноября стало известно, что решением правления KASE от 9 ноября 2010 года:
· утверждены изменения и дополнения № 12 (поправки) во внутренний документ KASE “Инструкция о порядке кодировки членов АО “Казахстанская фондовая биржа”, финансовых инструментов и эмитентов ценных бумаг”, которые введены в действие с 10 ноября 2010 года. Обновленный текст инструкции о порядке кодировки членов KASE, финансовых инструментов и эмитентов ценных бумаг будет опубликован на веб-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/code_fins.pdf в ближайшее время;
· утверждены изменения и дополнение № 32 (поправки) во внутренний документ KASE “Регламент торгов и работы системы подтверждения”, которые введены в действие с 10 ноября 2010 года. Обновленный текст регламента торгов и работы системы подтверждения будет опубликован на веб-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/reglament_trade.pdf в ближайшее время. Текст правил биржевой торговли срочными контрактами опубликован на веб-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/trading_rules.pdf. Текст правил осуществления клиринговой деятельности на срочном рынке опубликован на веб-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/files/normative_base/clearing_rules.pdf.
12 ноября стало известно, что сенат парламента Республики Казахстана рассмотрел и вернул в мажилис проект закона “О республиканском бюджете на 2011-2013 годы”. Как отметил после заседания министр финансов Казахстана, в целом параметры бюджета в сенате существенных корректировок не получили, показатели доходной, расходной частей и дефицита не пересматривались. Он пояснил, что депутаты сената дополнительно предложили перераспределить средства на сумму 37 млрд тенге на образование, здравоохранение, водообеспечение, газификацию сельских населенных пунктов, дорожное строительство.
12 ноября сенат парламента Республики Казахстан на пленарном заседании одобрил проект закона “О ратификации дополнительного соглашения к Меморандуму о взаимопонимании между правительством Республики Казахстан и правительством США по казахстанско-американской программе по экономическому развитию от 5 мая 2006 года”. Задачами меморандума является оказание содействия диверсификации экономики Казахстана, повышение конкурентоспособности экономики, в том числе субъектов предпринимательства и достижение устойчивого экономического роста. Соглашением предусматривается продление срока действия меморандума на 3 года, а также устанавливаются предполагаемые доли финансирования правительством Республики Казахстан и Агентством США по международному развитию на каждый следующий программный год, то есть на период 2010-2012 годов.
17 ноября стало известно, что депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан одобрили в первом чтении проект закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия неправомерному захвату бизнеса и собственности (рейдерству)”. Законопроект разработан в исполнении Указа главы государства от 17 августа этого года “О мерах по повышению эффективности правоохранительной деятельности и судебной системы в Республике Казахстан”. Согласно действующему законодательству, действие рейдеров квалифицируется как мошенничество, вымогательство, использование поддельных документов, самоуправство, и назначенные им наказания не соответствуют тяжести совершенного деяния.
Рынок акций
Новости рынка акций
17 ноября стало известно, что с 18 ноября простые акции KZ1C49790013 (TMLZ) АО “Темiрлизинг” (Алматы) переведены из второй в третью категорию официального списка KASE.
12 ноября стало известно, что с 24 ноября АО “Казкоммерц Секьюритиз” (дочерняя организация АО “Казкоммерцбанк”) (Алматы) отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C32600013 (ARAL) АО “Международный аэропорт Алматы” (Алматы).
С 17 ноября в секторе вторичного рынка KASE открыты торги простыми акциями KZ1C39560012 (ALSA) АО “Алматинский сахар” (Алматинская обл.).
Сектор первичного рынка
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 394 сделки.
В описываемом периоде падение средневзвешенных дневных цен показали 5 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, рост показали 8 инструментов, цены трех инструментов не изменились. Негативное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,04% (ZNGRp) до 6,39% (GB_ENRC), позитивное - от 0,01% (SATC) до 3,83% (RDGZ).
Рынок корпоративных облигаций
Новости рынка корпоративных облигаций
11 ноября стало известно, что с 18 ноября облигации KZ2C0Y05D638 (VMZVb1) АО “Востокмашзавод” (Усть-Каменогорск) исключены из официального списка KASE.
11 ноября стало известно, что с 18 ноября облигации KZ2C0Y03C932 (KIBNb4) АО “Казинвестбанк” (Алматы) исключены из официального списка KASE по инициативе их эмитента.
С 11 ноября в секторе вторичного рынка KASE открыты торги облигациями KZP01Y07D747 (IMSKb3) АО “Имсталькон” (Алматы).
15 ноября стало известно, что с 24 ноября Дочерняя организация акционерного общества “АТФБанк” - АО “АТФ Финанс” (Алматы) отказалась от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2P0Y05D031 (SVMHb1) ТОО “Связьмонтаж Холдинг” (Алматы).
Сектор первичного рынка
В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению облигаций не проводились.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 68 сделок.
По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке характеризовались облигации 13 наименований, падением - 2, цены четырех инструментов не изменились. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 8 облигаций, снизилась - у 4, доходность семи инструментов не изменилась. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,01% (REALb1) до 15,73% (KONDb1), негативное - от 3,09% (BTAIb11) до 12,44% (KAZIb2).
Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)
Сектор первичного рынка
17 ноября в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных краткосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕККАМ-12 сто одиннадцатого выпуска (KZK1KY011115, MKM012_0111, 100 тенге, 17.11.10 - 17.11.11), на котором Министерство финансов планировало привлечь 10 000,0 млн тенге. Предметом торга являлась цена облигаций. В торгах приняли участие 11 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории “К”. Через этих субъектов рынка инвесторы подали 25 заявок, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 22 ордера. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 29 703,2 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 3,0 раза. Цена облигаций в активных заявках варьировала от 97,0874% до 98,3284% стоимости, составив в средневзвешенном выражении 97,8690% стоимости облигации. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 100 000 000 облигаций на сумму 9 817 459 449,99 тенге (100,0% от планируемого объема размещения) под 1,86% годовых.
Сектор вторичного рынка (купли-продажи)
За исследуемый период суммарный объем 19 заключенных на KASE сделок составил 7169,9 млн тенге ($48,6 млн). В предыдущем периоде (4 - 10 ноября 2010 года) данный показатель равнялся 8912,3 млн тенге ($60,4 млн) при 32 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 100,0% (в предыдущем периоде - 100,0%).
Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС”
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85,
оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,
факс: +7 (727) 2-37-53-39.
Агентство “ИРБИС” предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства “ИРБИС” за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.
