АФН констатирует “явные признаки улучшений и оживления в банковской деятельности”

Агентство финансового надзора опубликовало на своем сайте ежеквартальную оценку устойчивости казахстанской банковской системы на базе агрегированного индекса финансовой устойчивости по состоянию на 1 июля.

По сравнению с ситуацией, которая описывалась в аналогичной оценке по состоянию на 1 апреля, изменения произошли не очень значительные. Так, сам агрегированный индекс с учетом трех банков, осуществлявших реструктуризацию, находится, как и за три месяца до того, на уровне 3,38. В градации оценок индекс свыше 3,5 означает критическое, а от 3 до 3,5 - нестабильное положение.

Что касается индекса без учета трех упомянутых банков, то он повысился на одну сотую и составил 2,58 против 2,59. Оценки в диапазоне от 2,5 до 3 выражают “удовлетворительное положение с чрезмерно высоким уровнем рисков”. Индекс без учета проблемных БВУ, таким образом, близок к нижней границе этого диапазона.

Если говорить о составляющих агрегированного индекса, то индекс капитализации банковской системы с учетом реструктуризируемых банков, у которых на каком-то этапе возник отрицательный капитал, оценен в 4,0, а индекс без этих БВУ - в 1,0, что, впрочем, скорее соответствует “четверке” в школьной системе оценок. Индекс качества кредитного портфеля составил 4,0 в первом случае и 3,43 (также очень близко к критическому уровню) во втором. При этом ситуация ухудшилась по сравнению с оценкой по итогам первого квартала, так как тогда значение индекса кредитного портфеля без статистики “неуспевающих” банков равнялось 3,29. Индексы кредитных и рыночных рисков и индекс эффективности работы БВУ остались на прежнем уровне. Несколько улучшился - с 1,67 до 1,44 - индекс ликвидности без учета институтов, проходящих реструктуризацию. Причем это уже второе позитивное изменение за полгода, ведь на 1 января индекс ликвидности составлял 2,0. Согласно комментариям АФН: “Несмотря на все потрясения, которые произошли за последние годы в финансовом секторе, следует отметить, что уровень ликвидности банковского сектора все это время поддерживался на достаточном уровне. При этом индекс ликвидности за период с 1.01.2010 г. по 1.07.2010 г. характеризуется положительной динамикой, уменьшившись с 2,0 до 1,67. В отличие от большинства других показателей АИФУ данный индекс является одним из самых стабильных... и более того, на текущую дату... снизился на 0,33 процентного пункта. Вместе с тем по сравнению с 1.01.2010 г. можно отметить увеличение следующих показателей ликвидности: коэффициента текущей ликвидности k4 - с 97,8%... до 101,2%... коэффициента срочной ликвидности до 7 дней (k4-1) - c 505,1%... до 733,1%... коэффициента срочной ликвидности до 1 месяца (k4-2) - с 264,6%... до 380,2%... коэффициента срочной ликвидности до 3 месяцев (k4-3) - с 211,6%... до 249,7%... отношение совокупных займов к депозитам клиентов (за исключение межбанковских операций и вкладов SPV) уменьшилось с 154,8% до 123,1%. Данное уменьшение связано с тем, что на текущую дату рост депозитов опережает рост займов. За рассматриваемый период вклады клиентов увеличились на Т704,6, млрд, или на 11,7%, а совокупные займы с начала года уменьшились на Т514,5 млрд, или на 5,3%”. В целом агентство отмечает, что значение рассматриваемого показателя с учетом данных всех БВУ и за исключением трех банков, по которым было принято решение о реструктуризации, оценивается на отчетную дату как “нормальное (с умеренным уровнем риска)”.

Что касается индекса качества кредитного портфеля, который, напротив, демонстрирует отрицательную динамику, то, согласно комментарию: “В условиях кризиса реализовалась часть рисков, накопленных в период интенсивного экономического роста и кредитной экспансии. За данный период наблюдалось резкое ухудшение качества ссудного портфеля. К примеру, в кредитном портфеле БВУ за период с 1.01.2009 г. по 01.07.2010 г. наблюдалось сокращение займов “стандартной” категории на 40%, при этом займы, классифицируемые как “безнадежные”, увеличились в 6,3 раза. Таким образом, вследствие очевидных изменений в кредитном портфеле индекс качества ссудного портфеля ухудшился ...оценка данного индекса достигла максимального уровня, состояние которого характеризуется как “критическое”. При этом ...необходимо отметить следующие изменения в коэффициентах, формирующих данный индекс: отношение сформированных провизий к ссудному портфелю снизилось за рассматриваемый период с 37,7% до 35,3%. Данное замедление темпов прироста объема сформированных провизий является положительным признаком, поскольку реализация кредитного риска обусловила значительное наращивание резервов на возможные потери по ссудам БВУ, что способствовало достаточному снижению прибыли банков (сокращение уровня провизий, правда, возможно, произошло за счет БВУ, закончивших реструктуризацию, в целом банки продолжают формировать новые провизии, хотя темпы этого процесса несопоставимы с тем, что происходило сразу после острой фазы кризиса. - Н.Д.) - отношение неработающих займов к ссудному портфелю снизилось с 36,5% до 34,5%, при этом объем неработающих займов сократился за январь-июнь текущего года на Т372,4 млрд и составил Т3142,9 млрд; отношение займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней к кредитному портфелю увеличилось с 21,2% до 25,3%. Данные изменения связаны с ростом займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней на Т263,7 млрд, или на 12,9%. Отношение безнадежных займов к ссудному портфелю снизилось с 30,6% до 27,7%. Данные изменения связаны с сокращением доли безнадежных займов в ссудном портфеле на Т418,6 млрд, или на 14,2%”. При рассмотрении индекса качества ссудного портфеля без учета данных АО “БТА Банк”, АО “Альянс Банк” и АО “Темирбанк” состояние показателя на аналогичную дату оценивается как “нестабильное”.

Что касается общих оценок по поводу ситуации в целом, то ими, пожалуй, можно считать слова о том, что “мы видим явные признаки улучшений и оживления в банковской деятельности, что прямым образом отразилось на индексах и коэффициентах финансовой устойчивости, которые хоть и не значительно, но проявляют первые признаки стабилизации”. Вероятно, главным результатом является отсутствие нарастания рисков. (В течение 2009 года индекс качества кредитного портфеля ухудшился в 2 раза, что касается агрегированного индекса, то он также значительно ухудшался - правда, в основном за счет банков, проходящих реструктуризацию.)

Николай ДРОЗД