Индикаторы биржевого денежного рынка на 22 июля и изменение за период

Индикатор                       Ставка    Тренд

TONIA                                1,19          -1,0

Авторепо ГЦБ 2 дн.       1,27          -1,0

Авторепо ГЦБ 7 дн.       4,07          +1,3

Авторепо ГЦБ 28 дн.    2,49          -10,0

KazPrime-3M                   9,50          0

Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг                        на 22 июля и изменение за период

Индекс                     Значение     Тренд,%

KASE                         1 052,23        +0,8

KASE_BP                 207,89           +2,6

KASE_BC                 170,82           +4,2

KASE_BY                 17,42              +1,8

Главные новости рынка

16 июля правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН) приняло постановление, в соответствии с которым АО "Страховая Компания "Алтын Полис" лишено лицензий на право осуществления страховой деятельности по добровольному общему страхованию, по обязательному страхованию и на право осуществления деятельности по перестрахованию и назначена временная администрация страховой компании. Основаниями для принятия вышеуказанного решения явились неустранение в установленные сроки обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия лицензий, неоднократное (два раза в течение последних двенадцати месяцев) приостановление действия лицензий и неоднократное (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение законодательных актов Республики Казахстан, регулирующих обязательные виды страхования.

16 июля АО "Эксимбанк Казахстан" (Алматы) сообщило, что 22 июня 2009 года международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги АО "Эксимбанк Казахстан": рейтинг финансовой устойчивости на уровне "E+"; депозитные рейтинги в местной и иностранной валюте на уровне "B3".

17 июля АФН опубликовало информационное сообщение, согласно которому постановлением правления АФН от 7 июля 2009 года принято решение о лишении АО "Capital Almakhan Invest" лицензии на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, выданной 2 августа 2008 года за № 0403200959. Действие лицензии АО "Capital Almakhan Invest" считается прекращенным с 14 июля 2009 года, т.е. с даты получения соответствующего уведомления АФН. Основанием для принятия вышеуказанного решения стало неоднократное нарушение АО "Capital Almakhan Invest" сроков представления финансовой и иной регуляторной отчетности, а также невыполнение требований, установленных ограниченными мерами воздействия, примененными АФН.

17 июля АФН опубликовало информационное сообщение, согласно которому постановлением правления АФН от 7 июля 2009 года принято решение о лишении АО "West investment company" лицензии на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, выданной 4 сентября 2006 года за № 0303200471. Действие лицензии АО "West investment company" считается прекращенным с 13 июля 2009 года, т.е. с даты получения соответствующего уведомления. Основанием для принятия вышеуказанного решения стало неоднократное нарушение сроков представления финансовой и иной регуляторной отчетности. По состоянию на 13 июля 2009 года АО "West investment company" осуществляет инвестиционное управление активами ИПИФ "BENEFIT" и ИПИФ "DISCOVERY".

20 июля казахстанская нефтегазовая компания "Жаикмунай" разместила GDR по цене $4, привлекла $300 млн. Размещение состоялось с небольшим дисконтом к рынку. 17 июля в пятницу торги GDR "Жаикмуная" закрылись в Лондоне по $4,25. Практически половину размещения выкупил западный фонд прямых инвестиций. Компания планировала направить выручку от размещения на поддержку существующих кредитных возможностей группы и частично - на программу разработки Чинаревского месторождения, в частности, для окончания работ на газовом заводе.

20 июля стало известно, что АО "Астана-Финанс" (Астана) намерено представить кредиторам план реструктуризации своих внешних и внутренних долгов к концу августа. Создание комитета кредиторов намечено на конец июля. Каждый кредитор выберет нескольких представителей от своей компании, которые будут представлять интересы в АО "Астана-Финанс". В АО "Астана-Финанс" надеются завершить переговоры с кредиторами во второй половине сентября, а достичь с ними соглашения по реструктуризации долгов - в конце сентября. Более подробно о о текущем статусе финансовой реструктуризации компании можно ознакомиться по http://www.af.kz/ru/investors/presentation.

20 июля стало известно, что с 28 июля 2009 года АО "Ситибанк Казахстан" (Алматы) выходит из соглашения о формировании индикатора казахстанских межбанковских депозитов KazPrime от 27 марта 2007 года (далее - соглашение). АО "Ситибанк Казахстан" приняло данное решение в связи с тем, что временно не может выполнять все условия соглашения. На сегодняшний день участниками соглашения являются АО "АТФБанк", АО "Казкоммерцбанк", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Ситибанк Казахстан", АО "БТА Банк", Дочерний банк АО "HSBC Банк Казахстан", АО "Дочерний Банк "RBS (Kazakhstan)".

21 июля АФН опубликовало информационное сообщение, где сообщается, что в соответствии с приказом председателя АФН от 15 июля 2009 года прекращено действие лицензии ТОО "BWK INVEST" от 29 августа 2008 года № 0401202015 на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя в связи с добровольным возвратом.

21 июля АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (Астана) опубликовало текст выступления председателя правления фонда К. Келимбетова на заседании правительства Республики Казахстан о ходе реализации антикризисной программы фондом от 21 июля 2009 года. Согласно данному докладу, к концу года планируется завершить процесс вхождения государства в капитал АО "Альянс Банк". При этом в настоящее время АО "Альянс Банк" представляет соответствующий план реструктуризации и рекапитализации в АФН, и в начале сентября банк планирует выйти на финальный документ по реструктуризации, где будут прописаны точные условия взаимоотношений с каждым кредитором. В тексте выступления указано, что на сегодняшний день свыше 90% новой ликвидности банковской системы обеспечено за счет средств государства. Касательно работы по реструктуризации задолженности АО "БТА Банк" К. Келимбетов сообщил, что 23 июля текущего года пройдет первая встреча с комитетом кредиторов, куда вошли кредиторы указанного банка, а также американский Эксимбанк, RBS, Commertsbank и другие.

21 июля Премьер-Министр Казахстана          К. Масимов сообщил, что экономика Казахстана выросла во втором квартале текущего года более чем на 3,0% по отношению к первому кварталу. Согласно ожиданиям правительства в 2009 году экономика вырастет от 0 до 1,0% после роста на 3,2% годом ранее. На совещании правительства Премьер-Министр Казахстана поручил правительству до 1 сентября 2009 года разработать два новых сценария развития экономики - положительный и отрицательный. Первый вариант предусматривает постепенную стабилизацию мировой экономики, уровень цен на нефть в диапазоне $60-70 за баррель, цен на металлы - в нынешнем диапазоне. Второй вариант - снижение цены на нефть к $40 за баррель. В первом случае все ресурсы будут брошены на индустриально-инновационное развитие, развитие сельского хозяйства, инфраструктуры и т.д. Во втором случае правительство продолжит антикризисную работу.

21 июля на внеочередном общем собрании акционеров АО "Казкоммерцбанк" (Алматы) в совет директоров банка избраны два новых члена - Патрик Восгиморукиан, представляющий интересы компании "Альнаир", и Сергей Шибаев как независимый директор. Аршаг Патрик Восгиморукиан является генеральным директором ТОО "AMUN Capital Advisors KZ", аффилированного с компанией "Альнаир". Сергей Шибаев в настоящее время является председателем комитета по аудиту страховой компании "РЕСО-Гарантия", председателем стратегического комитета и членом комитета по аудиту ОАО КБ "Соцгорбанк", председателем комитета по аудиту и членом комитета по рискам ОАО "Ак Барс Банк".

22 июля представитель Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Казахстана (финансовая полиция) Мурат Жуманбай сообщил, что следственным департаментом финансовой полиции расследуется уголовное дело, возбужденное по факту растраты денежных средств АО "Альянс Банк", выявлены факты выдачи акционерам "Альянс Банка" пяти сомнительных и заранее безнадежных кредитов, не обеспеченных залоговым имуществом и использованных не по целевому назначению на сумму свыше 143 млн долларов США. По его информации, в настоящее время финполиция определяет круг подозреваемых по данном уголовному делу.

Рынок акций

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 179 сделок.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 8 наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 4, неизменный курс - 7. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,09% (HSBK) до 32,81% (ASBN), негативное - от 1,55% (KKGB) до 11,45% (CCBN).

Более детальная информация о результатах торгов акциями на KASE приводится в таблице.

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

17 июля KASE исключила из представительского списка индексов серии KASE_B* облигации KZ2CKY05B174 (KZASb2) АО "КОСТАНАЙСКИЕ МИНЕРАЛЫ" (Костанайская обл.) в связи с истечением срока их обращения.

17 июля АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана) через свою дочернюю компанию KazMunaiGaz Finance Sub B.V. разместило еврооблигации на общую сумму $1,25 млрд с купоном в размере 11,75% годовых. Бумаги размещены по цене 99,014% от номинала. Доходность бумаг составит 12% годовых. Данный выпуск осуществлен в рамках Глобальной среднесрочной облигационной программы на общую сумму $5 млрд. Данному выпуску нот были присвоены следующие рейтинги:

• 15 июля Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "BBB-". Финальный рейтинг будет присвоен облигациям после получения окончательной документации, которая должна соответствовать полученной ранее информации.
• 16 июля агентство Moody's Investors Service присвоило предварительный рейтинг (P) "Baa2" выпуску нот, прогноз отрицательный. После окончательного рассмотрения сделки и изучения соответствующих документов Moody's присвоит окончательный рейтинг. Окончательный рейтинг может отличаться от предварительной оценки.
• 17 июля служба кредитных рейтингов Standard & Poor's объявила о присвоении рейтинга приоритетного необеспеченного долга на уровне "BВ+" и рейтинга ожидаемого возмещения долга после дефолта планируемому выпуску нот. Рейтинг ожидаемого возмещения долга на уровне "4" соответствует возмещению долга после дефолта на уровне 30-50%. Одновременно был присвоен рейтинг ожидаемого возмещения долга на уровне "4" существующим облигациям на сумму $1,4 млрд со ставкой купона 8,375% и сроком погашения в 2013 году и на сумму $1,6 млрд со ставкой купона 9,125%, сроком погашения в 2018 году, выпущенным KazMunaiGaz Finance Sub B.V. под гарантию АО "Национальная компания "КазМунайГаз".

19 июля KASE исключила из представительского списка индексов серии KASE_B* облигации KZ2CKY06A760 (HSBKb3) АО "Народный сберегательный банк Казахстана" (Алматы) в связи с истечением срока их обращения.

С 21 июля АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" (Алматы) присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2P0Y05D171 (ERKAb1) ТОО "ZHERSU POWER" (Талдыкорган).

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 115 сделок.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке (без учета сделок на СТП РФЦА) характеризовались облигации 26 наименований, падением - 19. Аналогично доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам снизилась на неделе у 19 облигаций, выросла - у 26. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,0001% (KZTCb1) до 42,40% (ABDIb1), негативное - от 0,0001% (ORDKb1) до 51,88% (KONDb1).

Более детальные результаты торгов корпоративными облигациями на KASE приводятся в таблице.

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

22 июля в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-108 выпуска первого (KZKDKY090014, MUM108_0001; 1000 тенге, 22.07.09 - 22.07.18, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 10,0 млрд тенге.

Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 15 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 34 заявки, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 34 ордера. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 21 453,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 2,1 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала от 6,00% до 7,50% годовых, составив в средневзвешенном выражении 6,5293% годовых. В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 32,2%, на долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) - 32,6%, клиентов БВУ - 22,4%, брокерско-дилерских компаний - 5,8%, их клиентов - 7,0%. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 14 600 000 облигаций на сумму 14 600 000 000 тенге (146,0% от планируемого объема размещения) под 6,20% годовых. По результатам размещения 36,1% от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 37,8% - БВУ, 21,2% - клиентами БВУ, 3,6% - брокерско-дилерскими компаниями, 1,4% - их клиентами.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 78 заключенных на KASE сделок составил 24 921,1 млн тенге ($165,3 млн). В предыдущем периоде (9 - 15 июля 2009 года) данный показатель равнялся 8780,8 млн тенге ($58,3 млн) при 54 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 100,00% (в предыдущем периоде - 83,04%).

Члены KASE

16 июля решением правления KASE на АО "Брокерская компания "Астана-Финанс" (Алматы) наложен штраф в размере 200 месячных расчетных показателей в связи с тем, что 19 июня 2009 года АО "Брокерская компания "Астана-Финанс", являясь маркет-мейкером на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы (СТП РФЦА) по простым акциям KZ1C37670011 (aASFI) АО "Астана-Финанс" (Астана), не исполнило свои обязательства по сделке купли-продажи указанных акций.

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85,

оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,

факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.