В целом имеющиеся по банковской системе провизии составляют 15,50% от портфеля. При этом все внутренние резервы согласно результатам теста позволяют сформировать провизии в размере 21%. Наличествующий потенциал, таким образом, превышает нынешние провизии примерно на 40%. Это означает возможность системы без учета ситуации с БТА и Альянс Банком как минимум в течение полугода самостоятельно формировать провизии в случае сохранения такой же динамики ухудшения портфеля и отсутствия роста кредитования. Суммарно может быть сформировано провизий на сумму немногим менее чем Т400 млрд в дополнение к существующим в объеме Т1 трлн 26 млрд.
За исключением февраля, когда уровень провизий увеличился сразу на 38% из-за переоценки их суммы вследствие девальвации и первого раунда доначисления высоких провизий по внешнему портфелю БТА, в среднем по банковской системе они растут со скоростью 4-6,5% в месяц. В декабре прошлого года объем провизий повысился на 6,5% и достиг на начало года 11% от кредитного портфеля банков. В январе наблюдался рост на 5,8%, а доля составила 11,9%. В марте был зафиксирован подъем на 4,10%, а сумма провизий равнялась 15,2% портфеля. В апреле также произошло увеличение на 4,10%, и на 1 мая показатель достиг 15,9% (в тот момент еще с учетом БТА и Альянса).
Проведенные весной стресс-тестинги американской и британской банковской систем способствовали улучшению отношения инвесторов к сектору. Главным вопросом, возникающим после казахстанского стресс-теста, остается то, необходимо ли создание механизма дополнительной капитализации банковской системы, например, по российскому образцу, где существует возможность привлечения в капитал банков трех государственных рублей на рубль дополнительной капитализации со стороны акционеров в случае, если просроченные кредиты будут расти. В то же время сумма провизий пока значительно выше размера займов, имеющих просрочку по платежам на срок свыше 90 дней и считающихся "плохими" в международной градации. На 1 июня она составляла 11,5% с учетом БТА и Альянс Банка. Рейтинговые агентства прогнозируют в отношении развивающихся рынков, и в особенности Казахстана, продолжение роста кредитов с просрочкой до уровня в 25-30% и даже 35% от портфеля. Очевидно, результаты стресс-теста, однако, не должны восприниматься как какой-то сигнал о необходимости готовиться к дополнительной капитализации в случае негативного развития событий и реализации сценария рейтинговых агентств.
Председатель Нацбанка Григорий МАРЧЕНКО, отвечая на вопрос Панорамы о том, как он оценивает результаты стресс-теста и возникает ли необходимость в дополнительной капитализации банков со стороны государства, сказал, что в рамках второй фазы кризиса, по его мнению, такой нужды нет. Если же состоится третья кризисная фаза, "подобная перспектива может возникнуть, но денег не хватит на всех".
Что касается самих стресс-тестов, то эта тема и особенно нюансы их осуществления остаются спорными для самого г-на Марченко, поскольку практически все зависит от степени жесткости подхода. Если исходить из цены нефти в 30 долларов за баррель и закрытости международных рынков на 5 лет, то такого теста не выдержит никто. Проводить же тесты, которые заведомо выдерживают все банки, не имеет большого смысла. Кроме того, при выполнении тестов возникает вопрос о том, какой объем информации должен быть открыт. Если она не публикуется совсем, возникают утечки и слухи, с другой стороны, могут появляться подозрения в использовании результатов стресс-тестов в конкурентной борьбе.
В разрезе отдельных банков в первой девятке (за исключением БТА и Альянса) ситуация выглядит следующим образом. Доля провизий в ссудном портфеле Казкома равняется 21,50%, а предельная доля провизий по ссудному портфелю, определенная в результате стресс-тестинга - 25,90%. У Народного банка эти показатели составляют соответственно 16% и 23,60%, у АТФБ - 12,70% и 18,10%, у ЦентрКредита - 11, 60% и 19%, у Нурбанка - 6,30% и 11,60%, у kaspi bank - 9,80% и 14,80%, у Евразийского - 4,80% и 13,20%, у Цеснабанка - 6,80% и 12,30%, у дочернего Сбербанка - 7,80% и аж 41,90%. (Последнее отражает то обстоятельство, что у банка крайне небольшой ссудный портфель в Т80 млрд, но сформированный с большим запасом капитал.)
При этом величина уже сформированных провизий совсем не обязательно соответствует качеству портфеля, а во многом отражает политику банков и то, в какой степени они идут на реструктуризацию и списание кредитов. Если будет осуществляться негативный сценарий, связанный с ухудшением качества портфелей и невозможностью далее пролонгировать сроки выплат для части клиентов, в выигрыше могут оказаться самые крупные банки, уже создавшие соответствующие провизии.
Банковская система в целом, однако, продолжает испытывать сильное давление, обусловленное необходимостью формировать высокие провизии в условиях, когда собственная дополнительная капитализация крайне затруднена. Возможно, в несколько лучшей ситуации находятся БВУ с иностранными акционерами и акционерами из сырьевого сектора, которые могут оказывать поддержку в плане дополнительной капитализации.
Николай ДРОЗД
