Индикаторы биржевого денежного рынка на 12 августа и изменение за период

Индикатор                    Ставка       Тренд

TONIA                             0,94             -0,1

Авторепо ГЦБ 2 дн.    1,06             -0,1

Авторепо ГЦБ 7 дн.    2,36             +0,5

Авторепо ГЦБ 28 дн. -                   -

KazPrime-3M                6,83             -1,2

Индикаторы биржевого рынка ценных бумаг на 12 августа и изменение за период

Индекс                  Значение    Тренд,%

KASE                      1 269,23       -2,1

KASE_BP               220,02           +1,6

KASE_BC              186,65           +2,4

KASE_BY               17,69             +0,2

Главные новости рынка

6 августа АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (Астана) сообщило о том, что 4 августа в Алматы АО "Торговый дом "КазМунайГаз" подписало договор купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале ТОО "Refinery Company RT", являющегося собственником имущественного комплекса и владельцем 58% акций АО "Павлодарский нефтехимический завод". Владельцем остальных 42% акций АО "Павлодарский нефтехимический завод" является Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Сделка осуществлена через компанию "TH "KazMunaiGaz N.V" (100%-ная дочерняя организация АО "ТД "КазМунайГаз").

7 августа Национальный банк Республики Казахстан сообщил, что в соответствии с Законом Республики Казахстан "О Национальном банке Республики Казахстан" правление Национального банка Республики Казахстан постановило установить с 10 августа 2009 года официальную ставку рефинансирования на уровне 7,5% годовых. Снижение официальной ставки рефинансирования связано со снижением годовой инфляции до 6,9% в июле 2009 года, а также общим снижением рыночных ставок на отечественном межбанковском рынке. В частности, индикатор KazPrime по состоянию на конец июля 2009 года составил 8,52%, снизившись с исторического максимума в 15,04% в марте 2009 года. Уровень официальной ставки рефинансирования в 7,5% является одним из минимальных значений, исторически ниже установленного уровня официальная ставка рефинансирования была лишь в период с 7 июля 2003 по 1 февраля 2005 года - 7,0%.

11 августа Агентство Республики Казахстан по статистике, сообщило, что:

• в июле 2009 года по сравнению с предыдущим месяцем цены продажи нового жилья уменьшились на 2,4%, перепродажи благоустроенного - на 1,6%, неблагоустроенного - на 1,5%;
• цены на товары, вывезенные из республики, в июне текущего года по сравнению с декабрем 2008 года снизились на 18%, на ввезенные в Казахстан - на 4,3%. В первом полугодии текущего года цены экспортных поставок уменьшились на черные металлы на 35,7%, уголь - на 30,6%, нефть - на 17,4%, продукты ее переработки - на 10,8%, цветные металлы - на 5,1%, на драгоценные металлы увеличились на 31,2%, цинк - на 9,1%. Пшеница за это время подешевела на 27,7%, хлопок - на 11,2%, рис - на 6,3%, шерсть подорожала на 6,9%. Цены импортных поступлений на кожу и изделия из пластмассы стали ниже на 26,4%, древесину - на 25,4%, краски и лаки - на 25,2%, бумагу - на 13,1%, на фармацевтическую продукцию выше на 27,3%, кофе - на 9,6%, чай - на 1,8%, сахар - 1,4%.

12 августа стало известно, что изменены ставки таможенных пошлин при вывозе с территории Республики Казахстан сырой нефти и нефтепродуктов. Соответствующее изменение установлено постановлением правительства Республики Казахстан от 6 августа 2009 года № 1204 "О внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 15 октября 2005 года № 1036". В частности, данным постановлением установлено, что ставка пошлины при вывозе легких дистиллятов и продуктов, средних дистиллятов (для специфических процессов переработки, для химических превращений и прочих целей), тяжелых дистиллятов (газойли, кроме периода с 15 февраля по 15 октября ежегодно, и топлива жидкого, кроме тяжелого дистиллятного жидкого топлива) составила 67,29 доллара США за 1000 кг. Ранее данная ставка составляла $59,87 за 1000 кг. Вывоз тяжелых дистиллятов (топлива жидкого, кроме периода с 15 апреля по 15 августа ежегодно, и газойли в зависимости от классификации товара по ТН ВЭД) и нефтяного битума облагается по ставке $44,86 за 1000 кг (ранее - $39,91 за 1000 кг.).

12 августа Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что в июне 2009 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 68 901 тенге и выросла по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года на 9,4%, в реальном выражении - на 1,6%, в январе-июне - соответственно 64 645 тенге и на 12,0%, индекс реальной заработной платы составил 103,2%. В отраслевой структуре по-прежнему самая высокая заработная плата сохраняется в финансовой деятельности - 132,3 тыс. тенге (в 1,9 раза превышает среднереспубликанский уровень), в горнодобывающей промышленности - 117,4 тыс. тенге (в 1,7 раза), в сфере осуществления операций с недвижимостью - 102,8 тыс. тенге (в 1,5 раза) и в строительстве - 90,5 тыс. тенге (в 1,3 раза).

12 августа Национальный банк Республики Казахстан сообщил о пересмотре своего прогноза по уровню годовой инфляции на 2009 год. Нацбанк считает, что при условии сохранения текущих тенденций по итогам 2009 года инфляция сложится в пределах 8,0-8,5% (декабрь 2009 года к декабрю 2008 года), среднегодовая инфляция при этом - в пределах 7,7-7,9%.

12 августа Национальный банк Республики Казахстан сообщил, что чистые международные резервы Нацбанка без учета денег Национального фонда Республики Казахстан в текущих ценах за июль 2009 года увеличились на 6,9% - до $19 876,0 млн. Продажа валюты на внутреннем валютном рынке и операции по обслуживанию внешнего долга правительства были нейтрализованы поступлением валюты на счета правительства в Нацбанке и увеличением остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте в Нацбанке Казахстана. Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по предварительным данным, $22,6 млрд), выросли за месяц на 0,7% и составили $42,5 млрд (с начала года - снижение на 10,2%). Активы Национального фонда в национальной валюте составили 600 млрд тенге (облигации АО "ФНБ "Самрук-Казына" и АО "НХ "КазАгро"). За июнь 2009 года денежная масса выросла на 3,0% - до 6786,3 млрд тенге (с начала года - на 8,3%) за счет роста внутренних активов банковской системы, в структуре которых значительно выросли чистые требования к правительству. За июнь 2009 года наличные деньги в обращении выросли на 5,0% - до 818,7 млрд тенге (с начала года - снижение на 4,6%), при этом депозиты в банковской системе выросли на 2,8% - до уровня 5967,5 млрд тенге (с начала года - на 10,3%). Опережающий рост наличных денег в обращении по сравнению с ростом депозитов обусловил снижение доли депозитов в структуре денежной массы с 88,2% в мае 2009 года до 87,9% в июне 2009 года. Денежный мультипликатор в июне 2009 года остался на прежнем уровне 2,91 вследствие практически одинакового темпа расширения денежной базы и денежной массы.

12 августа глава АФН Е. Бахмутова заявила, что АФН ожидает предоставления от БТА согласованного с кредиторами плана реструктуризации и рекапитализации до 18 сентября. Продление срока инициировало руководство банка. Помимо плана реструктуризации до данной даты банк должен предоставить и план рекапитализации.

12 августа глава АФН Е. Бахмутова заявила, что АО "Астана-Финанс" обратилось в АФН с просьбой о добровольной сдаче лицензий. При этом она отметила, что в этой связи компании потребуется выполнить необходимые процедуры, в частности, оповестить своих кредиторов не менее чем за 60 дней об этом решении. По словам Е. Бахмутовой, "Астана-Финанс" предстоит увеличить свой капитал.

Рынок акций

Новости рынка акций

С 10 августа простые KZ1C57600013 (KSMK) и привилегированные KZ1P57600119 (KSMKp) акции АО "PT Холдинг" (Алматы) включены в официальный список KASE по второй категории.

10 августа KASE сообщила, что с 21 августа АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C37560014 (DNBN) АО "Данабанк" (Алматы).

С 10 августа АО "Asia Broker Services" (Алматы) лишено статуса маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C51970016 (AZNO) АО "Актюбинский завод нефтяного оборудования" (Актобе); KZ1C48710012 (ORDB) АО "Корпорация "Ордабасы" (Алматы) и привилегированным акциям KZ1P48710118 (ORDBp) АО "Корпорация "Ордабасы".

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению акций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе были заключены 302 сделки.

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 6 наименований          долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение - 7, неизменный курс - 4. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 0,05% (BTAS) до 13,97% (HSBK), негативное - от 0,01% (KIBN) до 9,95% (UTMKp).

Более детальная информация о результатах торгов акциями на KASE приводится в таблице.

Рынок корпоративных облигаций

Новости рынка корпоративных облигаций

7 августа АО "БУРЛИНГАЗСТРОЙ" (Астана) сообщило о задержке выплаты четвертого купона по своим облигациям KZ2C0Y05C556 (BGSTb1). Согласно проспекту выпуска указанных облигаций АО "БУРЛИНГАЗСТРОЙ" должно было осуществить выплату данного вознаграждения в период с 1 по 14 августа 2009 года. В письме компания сообщила, что в связи с задержкой заказчиком работ по подписанным контрактам и выплаты аванса АО "Бурлингазстрой" не может в срок выплатить очередной купон. Возможность выплаты купона по облигациям представится только после 20 августа 2009 года. С 7 августа введен запрет на использование облигаций KZ2C0Y05C556 (BGSTb1) АО "БУРЛИНГАЗСТРОЙ" в качестве предмета операций репо, осуществляемых "прямым" и "автоматическим" способами. Названное решение принято в связи с невыплатой АО "БУРЛИНГАЗСТРОЙ" четвертого купонного вознаграждения по указанным облигациям.

С 10 августа АО "Asia Broker Services" (Алматы) лишено статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C0Y05C275 (ORDBb2) АО "Корпорация "Ордабасы" (Алматы).

С 12 августа АО "Prime Financial Solutions" (Алматы) отказалось от статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C0Y03D492 (KZTCb2) АО "KazTransCom" (Алматы).

12 августа АО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "БТА Секьюритис" (Алматы) сообщило о задержке выплаты TuranAlem Finance B.V. (Роттердам) девятого купона по своим международным облигациям XS0211873053 (BTASe5). В письме АО "Дочерняя организация АО "БТА Банк" "БТА Секьюритис" сообщило, что в связи с принятием решения о временном приостановлении выплаты процентов с 22 июля 2009 года компания не производила выплату купонного вознаграждения по своим еврооблигациям.

Сектор первичного рынка

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. Торги по размещению облигаций не проводились.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 152 сделки.

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке (без учета сделок на СТП РФЦА) характеризовались облигации 25 наименований, падением - 13. Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам снизилась на неделе у 16 облигаций, выросла - у 22. Позитивное изменение доходности облигаций к погашению наблюдалось в диапазоне от 0,00001% (BTASb5) до 450,46% (ASFIb5), негативное - от 0,0001% (ORDBb2) до 20,99% (KRZHb1).

Более детальные результаты торгов корпоративными облигациями на KASE приводятся в таблице.

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Сектор первичного рынка

12 августа в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУКАМ-96 пятого выпуска (KZKDKY080056, MUM096_0005; 1000 тенге, 12.08.09 - 12.08.17, годовой купон, 30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 12,0 млрд тенге. Предметом торга являлась ставка купона. В торгах приняли участие 16 первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы подали 44 заявки, из которых к истечению времени подтверждения заявок остались активными 42 ордера. Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 75 914,0 млн тенге и превысил предложенный объем размещения в 6,3 раза. Ставка купона в активных заявках варьировала от 4,80% до 7,00% годовых, составив в средневзвешенном выражении 5,5694% годовых. В общем объеме активных заявок на долю субъектов пенсионного рынка пришлось 5,1%, на долю казахстанских банков второго уровня (БВУ) - 79,1%, клиентов БВУ - 10,8%, брокерско-дилерских компаний - 3,2%, их клиентов - 1,8%. По итогам торга эмитент удовлетворил заявки на покупку 18 000 000 облигаций на сумму 18 000 000 000 тенге (150,0% от планируемого объема размещения) под 5,20% годовых. По результатам размещения 15,6% от общего объема размещенных облигаций выкуплено субъектами пенсионного рынка, 44,0% - БВУ, 40,3% - клиентами БВУ.

Сектор вторичного рынка (купли-продажи)

За исследуемый период суммарный объем 70 заключенных на KASE сделок составил 14 838,8 млн тенге ($98,4 млн). В предыдущем периоде (30 июля - 5 августа 2009 года) данный показатель равнялся 10 865,3 млн тенге ($72,1 млн) при 56 сделках. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в анализируемом периоде составила 100% (в предыдущем периоде - 100,00%).

Члены KASE

7 августа АФН сообщило, что в связи с выявленными в ходе плановой проверки деятельности АО "Asia Broker Services" систематическими нарушениями законодательства Республики Казахстан, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг, постановлениями правления АФН от 5 августа 2009 года были приняты решения о лишении АО "Asia Broker Services" лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем и брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, выданных АО "Asia Broker Services" 22 января 2007 года. Действие вышеуказанных лицензий считается прекращенным со дня доведения указанных решений до сведения АО "Asia Broker Services", а именно с 7 августа 2009 года.

С 10 августа АО "Asia Broker Services" (Алматы) отстранено от участия в торгах ценными бумагами на специальной торговой площадке регионального финансового центра города Алматы (СТП РФЦА) и основной торговой площадке KASE, за исключением участия в целях закрытия ранее открытых операций репо. Решение принято на основании постановления правления АФН о лишении АО "Asia Broker Services" лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя. На очередное заседание биржевого совета KASE будет вынесен вопрос об исключении АО "Asia Broker Services" из членов KASE по категориям "А", "К", "Р" и "Н".

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС"
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85,

оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz,
тел.: +7 (727) 2-50-88-21, 2-50-88-14,

факс: +7 (727) 2-37-53-39.

Агентство "ИРБИС" предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства "ИРБИС" за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений.